夏普比率怎么知道，樣本協(xié)方差矩陣最大化sharpe ratio 怎么計算

來源：整理時間：2023-07-07 10:26:15 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

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1，樣本協(xié)方差矩陣最大化sharpe ratio 怎么計算
2，如何計算時變夏普比率
3，請問以下面這個例子來說如何計算夏普比率
4，請問你有具體計算基金或者股票的夏普比率的公式嗎
5，周回報標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)如何計算

1，樣本協(xié)方差矩陣最大化sharpe ratio 怎么計算

夏普比率的計算公式是：　　夏普比率 = 實際回報率 / 回報率的標(biāo)準(zhǔn)差　　Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation

我不會~~~但還是要微笑~~~：）

樣本協(xié)方差矩陣最大化sharpe ratio 怎么計算

2，如何計算時變夏普比率

你的迷惑主要來自于收益率怎么算吧。如果按投資期兩端相減再年化，結(jié)果是-1。如果日收益年化，那就是（-1+1+0.5)/3的年化，這樣是正的。依我看應(yīng)該按后者來，前者的計算方法平滑掉了波動率偏差。和Ito積分里面的情況有點(diǎn)像。要看什么類型的策略，假如買期權(quán)，一天虧完是有可能的，但是一天賺翻倍也是有的。要是你的信號虧完第一次，賺翻倍10次，還是好信號。（當(dāng)然虧完是資金分配和止損不對，不過信號是好信號）

如何計算時變夏普比率

3，請問以下面這個例子來說如何計算夏普比率

夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風(fēng)險利率再除以基金凈值增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投資組合預(yù)期報酬率Rf：無風(fēng)險利率σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報越高。

請問以下面這個例子來說如何計算夏普比率

4，請問你有具體計算基金或者股票的夏普比率的公式嗎

夏普計算公式是基金等的預(yù)期收益率減去無風(fēng)險利率除以所有基金組合的市場風(fēng)險系數(shù) ,我不知道你算來做什么,但這幾個有可信度的數(shù)字比較難得到,夏普指數(shù)主要還是基金公司為了衡量收益和承擔(dān)風(fēng)險的比率大小的,大多用來評價基金的業(yè)績.

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5，周回報標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)如何計算

先算期間內(nèi)每周回報的加權(quán)平均值，再用每個回報值相對加權(quán)平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號，得出來的就是標(biāo)準(zhǔn)差。計算貝塔系數(shù)的前提是知道整個市場的回報的標(biāo)準(zhǔn)差，算出市場標(biāo)準(zhǔn)差和你的回報標(biāo)準(zhǔn)差之間的協(xié)方差，貝塔系數(shù)＝你的回報標(biāo)準(zhǔn)差/市場標(biāo)準(zhǔn)差×協(xié)方差。如果又沒市場的數(shù)字，行業(yè)的也行。

Beta系數(shù)是用以度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，是資本資產(chǎn)定價模型的參數(shù)之一。理論比較復(fù)雜，不是三言兩語說的清楚，公式查書或者google，這里符號打不出來, 其中Cov(ra,rm)是證券 A 的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。Ram為證券 A 與市場的相關(guān)系數(shù)；δa為證券 A 的標(biāo)準(zhǔn)差；δm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。如果β等于 0 表示沒有風(fēng)險，β等于 0.5 表示其風(fēng)險僅為市場的一半，β等于 1 表示風(fēng)險與市場風(fēng)險相同，β為 2 表示其風(fēng)險是市場的 2 倍。

先算期間內(nèi)每周回報的加zd權(quán)平均值，再用每個回報值相對加權(quán)平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號，得出來的就是標(biāo)準(zhǔn)差。計算貝塔系數(shù)的前提是知道整個市場的回專報的標(biāo)準(zhǔn)差，算出市場標(biāo)準(zhǔn)差和你的回報標(biāo)準(zhǔn)差之間的協(xié)方差，貝塔系數(shù)＝你的回報標(biāo)準(zhǔn)差/市場標(biāo)準(zhǔn)差×協(xié)方差。屬如果又沒市場的數(shù)字，行業(yè)的也行

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隨著基金規(guī)模日益擴(kuò)大，對各類基金的評價越來越引人注目，且已成為投資者挑選目標(biāo)基金的重要參考。為了更好地滿足投資者需求，本版自今日起每星期一推出開放式與封閉式基金凈值增長表現(xiàn)等評價表格，敬請關(guān)注。說明：1.計算截止日：2003年7月4日。改制基金的設(shè)立時間以擴(kuò)募完成時間為準(zhǔn)。折價(－）/溢價(+)表示基金收盤價低于或高于凈值的百分?jǐn)?shù)。 2.凈值表現(xiàn)反映了在將所有分紅進(jìn)行再投資后,100元基金凈值在計算期內(nèi)的增值情況。為閱讀方便,表現(xiàn)最好的20％的基金被表示為A；表現(xiàn)次之的20％的基金被表示為B；以此類推，表現(xiàn)最差的20％的基金被表示為E;表現(xiàn)次差的20％的基金被表示為D;表現(xiàn)居中的20％的基金則被表示為C。 3.年化標(biāo)準(zhǔn)差以12月凈值收益率為基礎(chǔ)計算而來。標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明基金月凈值增長率的波動程度越大，基金的風(fēng)險程度越高。本表將標(biāo)準(zhǔn)差最高的1/3基金列為“高”風(fēng)險基金，將標(biāo)準(zhǔn)差最低的1/3基金列為“低”風(fēng)險基金，標(biāo)準(zhǔn)差居中的1/3基金列為“中”風(fēng)險基金。標(biāo)準(zhǔn)差僅是對風(fēng)險程度的一種衡量指標(biāo)，因此本表對各基金風(fēng)險程度的劃分并不全面。 4.β值為基金的系統(tǒng)風(fēng)險,系利用最近12個月(以4周為1月)的數(shù)據(jù),根據(jù)下列公式計算而來:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit為基金i在第t月(以每4周為1月)的凈值增長率,Rmt為上證A股指數(shù)在第t月的指數(shù)收益率，Rft為上交所28天回購利率。貝塔值的大小反映了上證A股指數(shù)上漲(跌)1%可能引起基金凈值增長的波動程度。R2是回歸方程的決定系數(shù)，其值越大，說明對β值的估計越可靠，同時也說明基金的分散程度越好。 5.夏普比率=(基金月平均凈值增長率—無風(fēng)險利率)/基金月凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差。夏普比率越大，說明單位風(fēng)險所帶來的回報越高。負(fù)值表示基金月平均凈值增長率不及無風(fēng)險利率。本表以上交所28天國債回購利率作為無風(fēng)險利率，最近12個月的基金增長率（每4周為1月）進(jìn)行計算夏普比率。 6.本表對基金投資表現(xiàn)的排序不構(gòu)成任何投資建議，基金的歷史表現(xiàn)也不能代表基金未來的投資表現(xiàn)。盡管所有數(shù)據(jù)及其計算結(jié)果均經(jīng)仔細(xì)核對，但錯誤與遺漏在所難免，對由此可能產(chǎn)生的不利后果制表人不負(fù)責(zé)任。