a 股指 期貨合約應(yīng)該買多少股票對沖風(fēng)險？股指 期貨，入門門檻是多少？股指 期貨同樣可以通過操作股市下跌賺錢的股指期貨你既可以做多也可以做空，它的出現(xiàn)會使股市成為雙邊市場股指 期貨你可以做多。股指 期貨通常在期貨市場中進(jìn)行交易，交易對象是股指，而不是股票；股指 期貨用現(xiàn)金代替股票進(jìn)行交割；股指 期貨具有“小而廣”的特點(diǎn)，所以交易時是靠保證金買賣，不像股票交易必須用全額資金買賣。

例2:今年3月22日，某投資者知道5月30日有300萬資金到賬投資股票。他看中了A、B、c三只股票，當(dāng)時價格是10元、20元、25元。他計(jì)劃每只股票投資100萬股，可以分別買10萬股、5萬股、4萬股。因?yàn)槭袌隹礉q，擔(dān)心5月底股價會上漲，所以我們決定采用股指期貨來鎖定成本。假設(shè)三只股票與滬深300指數(shù)的相關(guān)系數(shù)β分別為1.3、1.2、0.8，則組合β系數(shù)為1.3×1/3 1.2×1/3 0.8×1/31.1。

假設(shè)3月22日到期的滬深300指數(shù)期貨合約為1070點(diǎn)，5月30日到期的滬深300指數(shù)期貨合約為1406點(diǎn)。因此，投資者需要買入期貨合約數(shù)量/(1070×100)×1.131手。具體操作如下:日期現(xiàn)貨行情期貨行情06/03/22滬深300現(xiàn)貨指數(shù)1050點(diǎn)。

(* 0.8)/(5700 * 300)105.26 ~ 106張。如果現(xiàn)貨價值比等于β，那么現(xiàn)貨價值為2.25億元，期貨value為合約數(shù)* 5700 * 300(因?yàn)闇?00指數(shù)合約的300元是每點(diǎn))，那么可以得到如下計(jì)算:(* 0.8)/(5700 * 300)105.26 ~ 106張因?yàn)槭找媛实脑颍x謝，希望對你有幫助。

股指期貨(股指期貨)是金融的一種期貨，以股票市場的價格指數(shù)為交易對象。指數(shù)期貨與普通商品期貨除了到期交割時有所不同外，基本沒有本質(zhì)區(qū)別。以一個股市的股指為例。假設(shè)目前的股市指數(shù)是1000點(diǎn)，也就是說，這個市場指數(shù)目前的現(xiàn)貨“價格”是1000點(diǎn)，現(xiàn)在有一個“12月底到期的指數(shù)期貨合約”。如果市場上大部分投資者看漲，可能同時是這個指數(shù)的-0。

之后這個指數(shù)期貨繼續(xù)上漲到一定價位，假設(shè)是1150點(diǎn)。這時，你有兩個選擇，要么保留你的期貨合約，要么以當(dāng)前新的“價格”即1150點(diǎn)賣掉這個-0。當(dāng)然，在這個指數(shù)期貨到期之前，它的“價格”也可能下跌，你也可以繼續(xù)持有或者平倉割肉。

基于股指期貨合約的交易稱為股指期貨。由于其題材的獨(dú)特性，決定了其獨(dú)特的交易規(guī)則:1。交易單位在股指 期貨的交易中，合約的交易單位用一定的貨幣量與標(biāo)的指數(shù)的乘積來表示。此外，這一金額是由合同確定的。因此，期貨市場僅以各合約標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)來報價。例如，在CBOT上市的主要市場指數(shù)期貨規(guī)定交易單位是250美元和主要市場指數(shù)的乘積。

如果主要市場的指數(shù)上升20點(diǎn)，這意味著一份合同的價值增加了5000美元。2.股票指數(shù)的最小變動價格期貨(即一個刻度)通常用某個指數(shù)點(diǎn)來表示。例如，S