利差收窄什么意思，銀行同業(yè)利差大幅縮窄什么意思

來源：整理時(shí)間：2023-10-17 09:34:04 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，銀行同業(yè)利差大幅縮窄什么意思
2，利差收窄是什么意思
3，利差收緊是什么意思
4，什么是利差收窄
5，信用利差收窄什么意思

1，銀行同業(yè)利差大幅縮窄什么意思

金融行業(yè)內(nèi)利率差大幅縮小

你好！基準(zhǔn)貸款利率與存款利率的差如果對(duì)你有幫助，望采納。

銀行同業(yè)利差大幅縮窄什么意思

2，利差收窄是什么意思

貸款利率—銀行利率的值小了。

存款利息和貸款利息的差值減小=利差收窄

貸款利率和存款利率的差額減小。銀行利息差收入要降低

利差收窄是什么意思

3，利差收緊是什么意思

1. 利差是指諸如債券或國庫券等現(xiàn)貨金融工具所帶來的收益與該項(xiàng)投資的融資成本的差額2. 利差，顧名思義，就是利率之差。利差倒掛會(huì)使一些國際游資（hot money）從原來利率低的國家流動(dòng)到現(xiàn)在利率高的國家3. 指銀行向主要客戶收取的貸款利率減去商業(yè)銀行或類似銀行為活期、定期或儲(chǔ)蓄類存款支付的利率之差4. 利差Cost of Carry是指諸如債券或國庫券等現(xiàn)貨金融工具所帶來的收益與該項(xiàng)投資的融資成本的差額。

沒看懂什么意思？

利差收緊是什么意思

4，什么是利差收窄

利差收窄，是指對(duì)經(jīng)濟(jì)前景不看好，投資者為了降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高投資質(zhì)量而選擇了購買長期國債。

利差（cost of carry）：利差是指諸如債券或國庫券等現(xiàn)貨金融工具所帶來的收益與該項(xiàng)投資的融資成本的差額。利差，顧名思義，就是利率之差。利差倒掛會(huì)使一些國際游資（hot money）從原來利率高的國家流動(dòng)到現(xiàn)在利率高的國家，比如在美聯(lián)儲(chǔ)兩次降息后，因?yàn)榭駷a近千點(diǎn)的中國股市馬上有了積極反應(yīng)。收窄是一條股市術(shù)語，也就是均線收斂，均線的狀態(tài)是市場(chǎng)的一個(gè)重要信號(hào)，當(dāng)多條均線出現(xiàn)收斂跡象時(shí)，說明市場(chǎng)的成本趨于一致，此時(shí)是市場(chǎng)的關(guān)建時(shí)刻，因?yàn)閷?huì)出現(xiàn)變盤，大盤將重新選擇方向。[

5，信用利差收窄什么意思

信用利差是用以向投資者補(bǔ)償基礎(chǔ)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)的、高于無風(fēng)險(xiǎn)利率的利差

從我國2008年以來的信用債歷史情況來看，信用利差與基準(zhǔn)利率的關(guān)系可以總結(jié)為如下幾個(gè)特點(diǎn)：（一）一般情況下，信用利差和基準(zhǔn)利率的走勢(shì)是同向的也就是說，基準(zhǔn)利率下行的牛市過程中，信用利差一般會(huì)收縮，而基準(zhǔn)利率上行的熊市中，信用利差一般會(huì)擴(kuò)大。（二）當(dāng)基準(zhǔn)利率快速轉(zhuǎn)向時(shí)，信用利差可能會(huì)有滯后反應(yīng) 其表現(xiàn)為信用利差短時(shí)間內(nèi)與基準(zhǔn)利率的走勢(shì)相反，經(jīng)過一段時(shí)間后再轉(zhuǎn)為與基準(zhǔn)利率走勢(shì)同向，也就是信用利差與基準(zhǔn)利率走勢(shì)會(huì)出現(xiàn)短期背離。（三）在不存在信用風(fēng)險(xiǎn)沖擊的情況下，無論熊市還是牛市，低評(píng)級(jí)債券的表現(xiàn)通常比高評(píng)級(jí)要好也就是說，熊市中低評(píng)級(jí)債券收益率上行幅度通常比高等級(jí)小，而牛市中低評(píng)級(jí)債券收益率下行的幅度通常比高等級(jí)大。這體現(xiàn)出高票息較強(qiáng)的防御性。熊市的例子有2009年、2012年下半年，牛市的例子有2010年前8月、2012年上半年、2013年前5月。我們認(rèn)為形成這種規(guī)律與市場(chǎng)缺乏違約和金融脫媒化過程中投資者結(jié)構(gòu)的變化有關(guān)。（四）一旦出現(xiàn)違約擔(dān)憂情緒或?qū)嵸|(zhì)信用風(fēng)險(xiǎn)，無論基準(zhǔn)利率走勢(shì)如何，低評(píng)級(jí)信用利差和評(píng)級(jí)間利差都會(huì)擴(kuò)大如果違約預(yù)期的增強(qiáng)疊加利率債調(diào)整和資金面緊張，其對(duì)收益率產(chǎn)生的負(fù)面沖擊會(huì)更大。歷史上受到違約因素沖擊的階段主要是2008年四季度、2011年（尤其三季度）、2013年下半年和2014年上半年（尤其是超日債違約的3月）。其中2008年和2014年基準(zhǔn)利率處于牛市環(huán)境，2011年處于熊市環(huán)境。違約導(dǎo)致的利差擴(kuò)大歷史上持續(xù)時(shí)間不長，但殺傷力大。如果不能安全度過這些高危時(shí)期（避免大量違約并扛住流動(dòng)性沖擊），就無從實(shí)現(xiàn)低等級(jí)相對(duì)高的票息回報(bào)。