歷史波動(dòng)率怎么算，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的確定

來源：整理時(shí)間：2023-07-24 09:35:07 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的確定
2，樣本股票的股權(quán)市值年波動(dòng)率怎么算做模型遇到這個(gè)數(shù)據(jù)表示不會(huì)啊
3，如何計(jì)算股票歷史波動(dòng)率詳細(xì)03
4，股票里的權(quán)證公式的意思
5，時(shí)間空間波動(dòng)率怎么計(jì)算

1，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的確定

歷史波動(dòng)率，是股票日收益率的標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號(hào)240隱含波動(dòng)率，就是按照B-S公式，把權(quán)證價(jià)格作為已知，反求出波動(dòng)率，就是隱含波動(dòng)率

一般軟件都不含這類信息，我公司為客戶專門提供歷史波動(dòng)率查看期貨主力合約，需要加我

歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的確定

2，樣本股票的股權(quán)市值年波動(dòng)率怎么算做模型遇到這個(gè)數(shù)據(jù)表示不會(huì)啊

任務(wù)占坑

股權(quán)市值=股價(jià)股票歷史波動(dòng)率的計(jì)算方法1、從市場(chǎng)上獲得標(biāo)的股票在固定時(shí)間間隔(如每天、每周或每月等)上的價(jià)格。2、對(duì)于每個(gè)時(shí)間段，求出該時(shí)間段末的股價(jià)與該時(shí)段初的股價(jià)之比的自然對(duì)數(shù)。3、求出這些對(duì)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差，再乘以一年中包含的時(shí)段數(shù)量的平方根(如，選取時(shí)間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有250個(gè)交易日，應(yīng)乘以根號(hào)250)，得到的即為歷史波動(dòng)率。

樣本股票的股權(quán)市值年波動(dòng)率怎么算做模型遇到這個(gè)數(shù)據(jù)表示不會(huì)啊

3，如何計(jì)算股票歷史波動(dòng)率詳細(xì)03

財(cái)富創(chuàng)業(yè)板技巧：下面以計(jì)算股票的歷史波動(dòng)率為例加以說明。1、從市場(chǎng)上獲得標(biāo)的股票在固定時(shí)間間隔(如每天、每周或每月等)上的價(jià)格。2、對(duì)于每個(gè)時(shí)間段，求出該時(shí)間段末的股價(jià)不該時(shí)段初的股價(jià)之比的自然對(duì)數(shù)。3、求出這些對(duì)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差，再乘以一年中包含的時(shí)段數(shù)量的平方根(如，選取時(shí)間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個(gè)交易日，應(yīng)乘以根號(hào)250)，得到的即為歷史波動(dòng)率。歷史波動(dòng)率是基于過去的統(tǒng)計(jì)分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計(jì)波動(dòng)率類似于估計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)收益系列的標(biāo)準(zhǔn)差。在股票市場(chǎng)中，歷史波動(dòng)率反映標(biāo)的股價(jià)過去的波動(dòng)。然而，由于股價(jià)波動(dòng)難以預(yù)測(cè)，利用歷史波動(dòng)率對(duì)權(quán)證價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)一般都丌能保證準(zhǔn)確，但是由于目前我國內(nèi)地沒有權(quán)證市場(chǎng)，因而無法獲得權(quán)證價(jià)格，也就無法計(jì)算隱含波動(dòng)率。因此權(quán)證發(fā)行商不投資者在權(quán)證發(fā)行初期只能利用歷史波動(dòng)率作參考。

1、從市場(chǎng)上獲得標(biāo)的股票在固定時(shí)間間隔(如每天、每周或每月等)上的價(jià)格。2、對(duì)于每個(gè)時(shí)間段，求出該時(shí)間段末的股價(jià)不該時(shí)段初的股價(jià)之比的自然對(duì)數(shù)。3、求出這些對(duì)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差，再乘以一年中包含的時(shí)段數(shù)量的平方根(如，選取時(shí)間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個(gè)交易日，應(yīng)乘以根號(hào)250)，得到的即為歷史波動(dòng)率。歷史波動(dòng)率是基于過去的統(tǒng)計(jì)分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計(jì)波動(dòng)率類似于估計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)收益系列的標(biāo)準(zhǔn)差。在股票市場(chǎng)中，歷史波動(dòng)率反映標(biāo)的股價(jià)過去的波動(dòng)。然而，由于股價(jià)波動(dòng)難以預(yù)測(cè)，利用歷史波動(dòng)率對(duì)權(quán)證價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)一般都丌能保證準(zhǔn)確，但是由于目前我國內(nèi)地沒有權(quán)證市場(chǎng)，因而無法獲得權(quán)證價(jià)格，也就無法計(jì)算隱含波動(dòng)率。因此權(quán)證發(fā)行商不投資者在權(quán)證發(fā)行初期只能利用歷史波動(dòng)率作參考。

波動(dòng)率=標(biāo)準(zhǔn)差/股價(jià)

然后我發(fā)現(xiàn)你是一個(gè)股票業(yè)務(wù)員

看以使用roc指標(biāo)

如何計(jì)算股票歷史波動(dòng)率詳細(xì)03

4，股票里的權(quán)證公式的意思

權(quán)證計(jì)算權(quán)證的理論價(jià)值是按照國際通行的定價(jià)公式，通過選取股票價(jià)格、權(quán)證條款（行權(quán)價(jià)格、存續(xù)期、行使比例等）和股票價(jià)格波動(dòng)率等參數(shù)計(jì)算得出的，很多機(jī)構(gòu)都采用的著名的“B-S模型”。 B-S公式如下：其中， k ：為行權(quán)比例； cp ：認(rèn)購權(quán)證取值1，認(rèn)沽權(quán)證取值為－1； S ：為標(biāo)的股票價(jià)格； X ：為權(quán)證行權(quán)價(jià)格；為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)； r ：為一年期無風(fēng)險(xiǎn)利率；建議取中國固定利率國債收益率曲線即期的一年期利率數(shù)據(jù) T ：為權(quán)證到期日； t ：為分析日期； T-t 的單位為年； σ 為歷史波動(dòng)率；歷史波動(dòng)率一般用一段時(shí)間的歷史收益率（取對(duì)數(shù)計(jì)算）數(shù)據(jù)估算當(dāng)權(quán)證類型為“備兌權(quán)證”時(shí)，S 取值為股票價(jià)格，X 為行權(quán)價(jià)格；當(dāng)權(quán)證類型為“股本權(quán)證”時(shí)，公式要修正：S 取值為，X為其中，N 為總股本； k 為行權(quán)比例； M 為權(quán)證份額； V＝N×P+M×W； P 為股票價(jià)格； W 為權(quán)證價(jià)格； E 為行權(quán)價(jià)格； σ參數(shù)估計(jì)：假設(shè)我們現(xiàn)在取某權(quán)證正股歷史一年（或用戶自定義）的收盤價(jià)（復(fù)權(quán)）數(shù)據(jù)，計(jì)為：，則可以得到 m 天的日收益率數(shù)據(jù)：對(duì)于收益率序列計(jì)算其均值和方差：均值：方差：由于取的是日數(shù)據(jù)，所以附一些指標(biāo)計(jì)算： 1、權(quán)證內(nèi)在價(jià)值＝Max(0,CP×（股票價(jià)格－行權(quán)價(jià)格）×行權(quán)比例) 表示權(quán)證立刻執(zhí)行所能獲得的收益 2、權(quán)證時(shí)間價(jià)值＝權(quán)證價(jià)格－內(nèi)在價(jià)值 3、權(quán)證溢價(jià)比率認(rèn)購權(quán)證溢價(jià)比率＝（權(quán)證價(jià)格+行權(quán)價(jià)格×行權(quán)比例－股票價(jià)格×行權(quán)比例） ÷（股票價(jià)格×行權(quán)比例）×100% 認(rèn)沽權(quán)證溢價(jià)比率＝（股票價(jià)格×行權(quán)比例+權(quán)證價(jià)格－行權(quán)價(jià)格×行權(quán)比例） ÷（股票價(jià)格×行權(quán)比例）×100% 表示權(quán)證價(jià)格偏離標(biāo)的證券價(jià)格的程度 4、盈虧平衡點(diǎn)＝行權(quán)價(jià)格+CP×權(quán)證價(jià)格/行權(quán)比例表示投資者到期日不虧損所對(duì)應(yīng)得標(biāo)的證券價(jià)格 5、價(jià)內(nèi)外程度＝CP×（參數(shù)框中的股票價(jià)格/參數(shù)框中的行權(quán)價(jià)格－1）×100% 表示標(biāo)的證券價(jià)格偏離行權(quán)價(jià)格的程度 6、杠桿倍數(shù)＝股票價(jià)格×行權(quán)比例/權(quán)證價(jià)格表示一份標(biāo)的證券的價(jià)格可以買多少份對(duì)應(yīng)權(quán)證

5，時(shí)間空間波動(dòng)率怎么計(jì)算

股票波動(dòng)率:波動(dòng)率是指標(biāo)的資產(chǎn)回報(bào)率的變化程度，有實(shí)際波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率之分。它是江恩理論的一個(gè)重要內(nèi)容，在期貨期權(quán)市場(chǎng)的指導(dǎo)意義較股票市場(chǎng)更大。下面我們將對(duì)波動(dòng)率的計(jì)算及交易策略進(jìn)行詳細(xì)講解，希望對(duì)股民有一定的指導(dǎo)意義，趕緊跟著一起學(xué)習(xí)波動(dòng)率的知識(shí)吧！一、波動(dòng)率：概述波動(dòng)率是指標(biāo)的資產(chǎn)回報(bào)率的變化程度，有實(shí)際波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率之分。它是江恩理論的一個(gè)重要內(nèi)容，在期貨期權(quán)市場(chǎng)的指導(dǎo)意義較股票市場(chǎng)更大。（一）、實(shí)際波動(dòng)率實(shí)際波動(dòng)率又稱作未來波動(dòng)率，它是指對(duì)期權(quán)有效期內(nèi)回報(bào)率波動(dòng)程度的度量，由于回報(bào)率是一個(gè)隨機(jī)過程，實(shí)際波動(dòng)率永遠(yuǎn)是一個(gè)未知數(shù)?；蛘哒f，實(shí)際波動(dòng)率是無法事先精確計(jì)算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計(jì)值。（二）、歷史波動(dòng)率歷史波動(dòng)率是指回報(bào)率在過去一段時(shí)間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動(dòng)率，它由標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格過去一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)（即St的時(shí)間序列資料）反映。這就是說，可以根據(jù)二、波動(dòng)率：計(jì)算江恩理論認(rèn)為，波動(dòng)率分上升趨勢(shì)的波動(dòng)率計(jì)算方法和下降趨勢(shì)的波動(dòng)率計(jì)算方法。（一）、上升趨勢(shì)的波動(dòng)率計(jì)算方法是：在上升趨勢(shì)中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時(shí)間，取整。上升波動(dòng)率=（第二個(gè)底部-第一個(gè)底部）/兩底部的時(shí)間距離（二）、下降趨勢(shì)的波動(dòng)率計(jì)算方法是：在下降趨勢(shì)中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時(shí)間，取整。并用它們作為坐標(biāo)刻度在紙上繪制。下降波動(dòng)率=（第二個(gè)頂部-第一個(gè)頂部）/兩頂部的時(shí)間距離三、波動(dòng)率：交易策略對(duì)于者來說，期貨市場(chǎng)上除了牛熊市之外，更多的時(shí)間處于一種無法辨別價(jià)格走勢(shì)或者價(jià)格沒有大幅變化的狀況。此時(shí)的交易策略可以根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)率的大小具體細(xì)分。當(dāng)市場(chǎng)預(yù)期波動(dòng)較小價(jià)格變化不大時(shí)，可采取賣出跨式組合和賣出寬跨式組合的策略。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)波動(dòng)較大但對(duì)價(jià)格上漲和下跌的方向不能確定時(shí)，可采取買入跨式組合和買入寬跨式組合的策略。賣出跨式組合由賣出一手某一執(zhí)行價(jià)格的買權(quán)，同時(shí)賣出一手同一執(zhí)行價(jià)格的賣權(quán)組成。采用該策略的動(dòng)機(jī)在于：認(rèn)為市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)不大，可以賣出期權(quán)賺取權(quán)利金收益。但是一旦市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)，那就要面對(duì)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?！安▌?dòng)率”：波動(dòng)率是江恩理論的一個(gè)重要內(nèi)容，在期貨期權(quán)市場(chǎng)的指導(dǎo)意義較股票市場(chǎng)更大。經(jīng)過上面對(duì)波動(dòng)率計(jì)算方法和交易策略的學(xué)習(xí)，相信者對(duì)波動(dòng)率有了一定的了解。此外者在運(yùn)用波動(dòng)率指標(biāo)時(shí)還需結(jié)合均線和波浪理論來綜合分析.

k線的波動(dòng)空間，是受約于我國交易規(guī)則，具體要看你調(diào)取的周期而定；以日線為例，是以前一個(gè)交易日的收盤價(jià)上下10%（日高低差20%）來波動(dòng)的。