股票的期望收益率怎么算，請問期望收益率如何計算

來源：整理時間：2023-07-10 21:49:04 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，請問期望收益率如何計算
2，股票預(yù)期收益率怎么計算
3，如何從股票走勢圖中計算出期望收益率
4，股票預(yù)期報酬率怎么計算
5，股票期望收益率方差均方差的計算公式

1，請問期望收益率如何計算

期望收益率=（賣價-買價）/（買價*持有年限）*100%

請問期望收益率如何計算

2，股票預(yù)期收益率怎么計算

樓上的回答有誤，公式是沒有錯的，但套用的數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)該是D0=5，注意題目所說的每股支付股息5元的時間是上年年末，所以公式中的D1=D0*(1+5%)=5*(1+5%)=5.25，故此有P=D1/(R-g)得52.5=5.25/(R-5%)，即10=1/(R-5%)，即0.1=R-5%，即R=15%。

股票預(yù)期收益率怎么計算

3，如何從股票走勢圖中計算出期望收益率

求一段時間的平均漲跌幅吧。長期股權(quán)投資則算歷年平均股息率。

股票的預(yù)期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量 e(rm)：市場投資組合的預(yù)期收益率 βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等于1，風險大于平均資產(chǎn)的投資β值大于1，反之小于1，無風險投資β值等于0

算k值吧。

如何從股票走勢圖中計算出期望收益率

4，股票預(yù)期報酬率怎么計算

(23+1)-20/20=20%股利為每股1元都是給現(xiàn)金相當你24元賣出股票股利增長率為6%就是你獲利的3元錢這里沒有算交易稅！

什么是預(yù)期收益率？預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件不發(fā)生的話可以預(yù)計到的收益率。預(yù)期收益率可以是指數(shù)收益率也可以是對數(shù)收益率，即以市場指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對數(shù)來表示預(yù)期收益率。預(yù)期收益率的計算在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數(shù)公司采用的是資本資產(chǎn)定價模型(capm)，其假設(shè)是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產(chǎn)集中在有限的幾項資產(chǎn)上。比較流行的還有后來興起的套利定價模型(apm)，它的假設(shè)是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預(yù)期收益率，投資者會選擇擁有較高預(yù)期收益率的投資組合，并不會調(diào)整收益至均衡。需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產(chǎn)的收益率小于0，這說明，這項資產(chǎn)的投資回報率會小于無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產(chǎn)從無風險投資轉(zhuǎn)移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預(yù)期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數(shù)字一般情況下要大于1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應(yīng)該越大。對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎(chǔ)的。在美國等發(fā)達市場，有完善的股票市場作為參考依據(jù)。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結(jié)論，結(jié)合國民生產(chǎn)總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。該股可以買入。

5，股票期望收益率方差均方差的計算公式

1、期望收益率計算公式：HPR=（期末價格 -期初價格+現(xiàn)金股息）/期初價格例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預(yù)期收益率。解:A股票的預(yù)期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝ 4%?B股票的預(yù)期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在統(tǒng)計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數(shù)之間的差異。為避免出現(xiàn)離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統(tǒng)計學(xué)采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。擴展資料：1、協(xié)方差計算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相關(guān)系數(shù)計算公式解：由上面的解題可求X、Y的相關(guān)系數(shù)為r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979參考資料來源：百度百科-期望收益率參考資料來源：百度百科-協(xié)方差參考資料來源：百度百科-方差

1. 期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產(chǎn)品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。這僅僅是一種期望值，實際收益很可能偏離期望收益。計算公式：HPR=（期末價格 -期初價格+現(xiàn)金股息）/期初價格2. 方差在統(tǒng)計描述和概率分布中各有不同的定義，并有不同的公式。在統(tǒng)計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數(shù)之間的差異。為避免出現(xiàn)離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統(tǒng)計學(xué)采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。3. 標準差(Standard Deviation)，在概率統(tǒng)計中最常使用作為統(tǒng)計分布程度(statistical dispersion)上的測量。標準差定義是總體各單位標準值與其平均數(shù)離差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根。它反映組內(nèi)個體間的離散程度。

股票的計算公式：購買價=買入價×數(shù)量（股數(shù)）+傭金+過戶費成本價=購買價÷數(shù)量一、期望收益率的計算方式：第一種方法的期望收益值為：100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 (但實際去做可能是50 也可能是100，也可能是0，不一定等于50)；第二種方法，則收益值肯定為50。二、方差計算方法：設(shè)一組數(shù)據(jù)x1,x2,x3……xn中，各組數(shù)據(jù)與它們的平均數(shù)x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么我們用他們的平均數(shù)來衡量這組數(shù)據(jù)的波動大小，并把它叫做這組數(shù)據(jù)的方差。三、均差的計算方法：設(shè)一組數(shù)據(jù)x1,x2,x3……xn中，各組數(shù)據(jù)與它們的平均數(shù)x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么我們用他們的平均數(shù)來衡量這組數(shù)據(jù)的波動大小，并把它叫做這組數(shù)據(jù)的方差。

1、期望收益率計算公式：HPR=（期末價格 -期初價格+現(xiàn)金股息）/期初價格例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預(yù)期收益率。解:A股票的預(yù)期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝ 4%?B股票的預(yù)期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在統(tǒng)計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數(shù)之間的差異。為避免出現(xiàn)離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統(tǒng)計學(xué)采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。擴展資料：1、協(xié)方差計算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相關(guān)系數(shù)計算公式解：由上面的解題可求X、Y的相關(guān)系數(shù)為r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979參考資料來源：搜狗百科-期望收益率參考資料來源：搜狗百科-協(xié)方差參考資料來源：搜狗百科-方差

數(shù)學(xué)題嗎方差？

假定投資者將無風險的資產(chǎn)和一個風險證券組合再構(gòu)成一個新的證券組合，投資者可以在資本市場上將以不變的無風險的資產(chǎn)報酬率借入或貸出資金。在這種情況下，如何計算新的證券組合的期望報酬率和標準差？假設(shè)投資于風險證券組合的比例（投資風險證券組合的資金/自有資金）為Q，那么1-Q為投資于無風險資產(chǎn)的比例。無風險資產(chǎn)報酬率和標準差分別用r無、σ無表示，風險證券組合報酬率和標準差分別用r風、σ風表示，因為無風險資產(chǎn)報酬率是不變的，所以其標準差應(yīng)等于0，而無風險的報酬率和風險證券組合的報酬率不存在相關(guān)性，即相關(guān)系數(shù)等于0。那么新的證券組合的期望報酬率和標準差公式分別為： rP = Qr風 +（1-Q）r