商品期貨丟多少就爆多少。杠桿再高一點，保證金損失會怎么樣？那么什么情況下期貨公司會強制客戶持倉呢？期貨交易保證金和交易虧損如果第二天不能追加保證金，期貨公司會在虧損比例(每個期貨公司比例設(shè)置略有不同)達(dá)到一定金額時強行平倉，但不是一次性平倉。

期貨相對點。以不同的方式傳遞。現(xiàn)貨現(xiàn)貨股票，期貨合約交易，互轉(zhuǎn)合約。期貨交割日期，之前到期的合約交易，到期日遵守合約當(dāng)場交割。所以期貨的大機構(gòu)經(jīng)常做現(xiàn)貨套期保值和期貨套期保值，也可以炒價格。普通投資者在交割期內(nèi)往往無法做到純投機，投機商品的價值往往與現(xiàn)貨走勢和商品的到期日有關(guān)。敘述很簡單。找公司期貨開戶，簽合同，交一定保證金進場。

具體保證金比例期貨交易所，期貨？公司會根據(jù)市場情況進行調(diào)整。比如你買期貨商品A，保證金比例是1:10，每單位成交價格。購買一個商品單位只需要支付1000元。一件商品的價格漲了10%，你漲了一倍，你的1000變成了2000。一個商品的價格跌了10%，如果虧了，你就要在這一刻平倉，把你的1000變成0，這樣才能繼續(xù)持倉，就必須追加保證金。

如果第二天不能追加保證金，期貨公司會在虧損比例(每個期貨公司比例設(shè)置略有不同)達(dá)到一定金額時強行平倉，但不會一次性平倉。你也要知道保證金是可以單手釋放的。保證金放開了，你就可以承擔(dān)其他倉位的損失了。直到你的客戶權(quán)益風(fēng)險比達(dá)到期貨公司規(guī)定的風(fēng)險比，剩下的倉位都不會平。除非市場繼續(xù)呈現(xiàn)單邊走勢。關(guān)于損失的問題，你最大的損失甚至超過10萬。

如果沒有極端行情，期貨公司會在你可用資金不足的時候強行平倉(減倉)，所以一般情況下你最大的損失是10萬元。這也是為什么經(jīng)常說期貨重倉很危險的原因。最后一個問題，強行減倉或平倉時，直接按市價發(fā)出，追求最快減倉或平倉；并且不需要當(dāng)事人的同意確認(rèn)。這就是“逼”字的體現(xiàn)。

空倉是指在某些特殊情況下，客戶在投資者保證金賬戶中的權(quán)益為負(fù)的情況。當(dāng)市場行情發(fā)生較大變化時，如果投資者保證金賬戶中的大部分資金被交易保證金占用，且交易方向與市場走勢相反，則很容易因為保證金交易的杠桿效應(yīng)而爆倉。一般情況下，在每日平倉制度和強制平倉制度下，不會發(fā)生爆倉的情況。但在一些特殊情況下，比如市場出現(xiàn)跳空變化時，反向持倉較多的賬戶很可能會爆倉。

就是當(dāng)你虧損，保證金不足，沒錢補倉的時候，你就會強勢。如果風(fēng)險率低于50%，系統(tǒng)會自動強制平倉，操作時控制好風(fēng)險。是的，當(dāng)你的保證金不足時，系統(tǒng)會自動平倉。是的，你們有現(xiàn)貨嗎？押金是多少？一般不要重倉操作。要求及時追加保證金，如果沒有，強行平倉。一萬賠九千就平倉，全賠了也不會強制平倉。虧一萬到九千也說明你的交易系統(tǒng)有很大問題。

否，無論盈虧，倉單都會平倉，結(jié)算保證金不會少。只是交易保證金會完全封閉。比如你總共有10萬，你就有2萬銅，交易所強的時候你就賺1000，交易所強的時候你的賬戶里就有10.1萬。輸了1000塊錢，強之后賬戶里還有99000塊錢。

強制平倉制度適用的情形一般包括:1。因賬戶交易保證金不足而強制平倉。這是最常見的情況。2.如果會員(客戶)違反持倉限額制度，強行平倉，即超過規(guī)定的持倉限額，且未能在期貨Exchange(期貨Company)規(guī)定的期限內(nèi)減倉，部分超過持倉限額的頭寸將被強行平倉。如果你沒有足夠的保證金，你將被迫打平。如果1W元做三手以上的豆粕。需要9000元押金。

強制平倉也叫強制平倉，也叫被切，被割，被爆。是指在某些特殊情況下，客戶在投資者保證金賬戶中的權(quán)益為負(fù)的情況?？疹^頭寸意味著虧損大于你賬戶中的保證金。公司被迫打平后，剩下的資金就是總資金減去你的損失，一般還會剩下一部分。在現(xiàn)貨黃金和期貨交易中經(jīng)常用到。根據(jù)強制平倉原因的不同，強制平倉可分為以下幾類:1 .因未履行追加保證金義務(wù)而被強制平倉。

強制平倉只和你的可用余額有關(guān)。如果你開倉3000元，忽略手續(xù)費，還剩下3000元。虧損超過3000的時候，可能會強制打平。但實際上與期貨公司風(fēng)險控制人有關(guān)。每個期貨公司的情況不一樣，同一個期貨公司和不同的風(fēng)險控制人也不一樣。有的可用余額為負(fù)幾萬，有的可用余額為負(fù)，但卻被逼平。有兩個相似之處:1。如果你的保證金在交易所的水平，當(dāng)天平倉，平倉前可用余額為負(fù)，按結(jié)算價可用余額仍為負(fù)，平倉前肯定會平倉；

杠桿率是融資融券交易模式的一大特點。比如一只股票市值100元，你必須支付100元定期買入，其中沒有杠桿，或者杠桿比例是1: 1。但就期貨融資融券交易模式而言，可以1: 10的杠桿比例，以100元的市值買入期貨但杠桿是一把雙刃劍，一方面是天使，可以用較少的資金撬動市值較大的資產(chǎn)；一方面，魔鬼，如果市值大幅波動，本金將面臨更大的損失風(fēng)險。

那么什么情況下期貨公司會強制客戶持倉呢？即當(dāng)客戶期貨賬戶可以為負(fù)數(shù)時，說明客戶賬戶中的資金不足以維持其持倉期貨的保證金比例，需要調(diào)整部分甚至全部持倉補充資金以維持原有的杠桿水平。一方面，確實，同市值的期貨品種相比，杠桿率越高，投資本金越少，資金利用率越高，即使被期貨 company拉平，損失 principal少了，但另一方面，杠桿率越高，抵御價格波動風(fēng)險的能力越強。