怎么看期貨賬戶杠桿，全球各種期貨包括股指外匯的杠桿比例是多少啊怎么看或者

來源：整理時間：2023-07-22 07:12:13 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，全球各種期貨包括股指外匯的杠桿比例是多少啊怎么看或者
2，期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的
3，期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的
4，期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個例子說明一下嗎
5，50etf期權杠桿哪里看
6，期貨杠桿怎么計算
7，如何知道某種期貨是幾倍杠桿

1，全球各種期貨包括股指外匯的杠桿比例是多少啊怎么看或者

黃金外匯與股票最大的區(qū)別就是杠杠控制，黃金外匯杠杠一般有20，50，100，200，400，500，1000倍，其中主流匯商平臺的標準賬戶杠杠都是200倍，迷你賬戶400倍杠杠。但也可以根據(jù)個人意愿修改。不過一般使用默認就好。畢竟正規(guī)的匯商平臺只是賺取投資者的買賣差價（點差），他們也不希望客戶頻繁爆倉的，都希望與客戶互利互惠長期合作的。所以都會把杠杠調(diào)整到最合適的比例的。畢竟杠杠越高風險也就意味著越大。備注：有這么一句話，高杠杠等于高風險，其實這句話只是對了一半，真正的意思是，高杠杠容易造成高倉位，高倉位才是等于高風險！原文出自：http://www.tksug.com/article-28-1.html

全球各種期貨包括股指外匯的杠桿比例是多少啊怎么看或者

2，期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的

杠桿效應是期貨投資的魅力所bai在。所謂杠桿效應，簡單說就是“以一博十”，投資者用少量資金就可以在短時間內(nèi)獲得高額收益；當然，伴隨著高額收益的是同樣的高額損失。期貨之所以會有杠桿效應，是因為目前期貨交易實行保證金交易，投資者不需要支付全部資金就可以完成期貨交易。目前國內(nèi)期貨交易所實行的保證金比例為5%——15%。舉例來說，投資者A投資10萬元進行期貨投資，A的主要交易目的就是短線投機，假定期貨交易所規(guī)定的初始保證金是10%。A于2月1日以1萬元∕份的價格買入5月1日到期的大豆合約，由于初始保證金是10%，因此此時A可以買入100份總價值為100萬的大豆合約。2月2日，如果該大豆合約價格上漲10%，A將大豆合約賣出，則A的資金變成1.1×100-100×（1-10%）=20萬，收益率100%，遠遠高于股市等其他投資方式的回報。當然，如果價格下跌10%的話，A的收益率將為-100%，如果A不增加保證金的話，將面臨被期貨交易所強制平倉的危險。

期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的

3，期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的

期貨中的杠桿效應體現(xiàn)在你以13%左右的保證金交易100%的標的價值合約。比如說你要買賣一手螺蚊鋼期貨合約，期價每噸4500元，你并不需要用4500元來買賣，而只需要大概4500元的13%即585元保證金就可以交易價值4500元一手的螺紋鋼期貨合約，相當于只使用了原價1/7多一點的資金，也可以理解為將保證金放大了7倍多來使用，這就是杠桿！

期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設銅每噸20000元，一手=5噸，那么一手單子的總價值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那么你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價算，如果銅價跌到19000，那么5*19000=95000，如果這個時候平倉的話就是輸贏5000元，相對1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那么杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規(guī)的期貨品種杠桿倍數(shù)應該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應就是有放大輸贏倍數(shù)的作用。

期貨的杠桿作用是通過期貨交易的保證金制度體現(xiàn)的舉個例子：假如一噸銅的價格是6萬，5噸就需要30萬。但是在期貨交易中，實行的保證金制度，一般保證金水平是在15%到18% 這樣在期貨上交易5噸銅（期貨上交易單位是手 1手=5噸）的資金是30萬x15%=4.5萬樓主可以很明顯看到，相同的交易量，期貨占用的資金比現(xiàn)貨少得多這樣就可以使手里的資金去做更多的交易量。生意做大了，賺的利潤也就多了期貨的杠桿作用就是這樣滴一般來講，期貨可以吧資金放大6倍到10倍。這完全由保證金水平?jīng)Q定的另外，提醒樓主，保證金在將投資者的資金放大的同時，也將風險放大。所謂，高風險，高收益；高收益，高風險。風險與利潤并行…… 建議樓主投資期貨前，先對其有一定的了解

期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的

4，期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個例子說明一下嗎

杠桿交易，就是利用小額的資金來進行數(shù)倍于原始金額的投資。以期望獲取相對投資標的物波動的數(shù)倍收益率，抑或虧損。由于保證金（該筆小額資金）的增減不以標的資產(chǎn)的波動比例來運動，風險很高。期貨杠桿效應：期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度?！案軛U效應”使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。假設一個交易者一筆5萬元的資金用于股票或者現(xiàn)貨交易，交易者的風險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。如果5萬元的資金全部用于股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。應該說，這既是股指期貨交易的根本風險來源，也是股指期貨交易的魅力所在。溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考。應答時間：2021-01-11，最新業(yè)務變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準。 [平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

5，50etf期權杠桿哪里看

上證50ETF期權看漲或者看跌合約，合約單位10000份，這個是ETF指數(shù)期權，跟蹤的是上證50指數(shù)，標的物為上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”），實物交割（業(yè)務規(guī)則另有規(guī)定的除外）手續(xù)費詳詢你要開戶的公司，各家收費不同第一條個人投資者參與期權交易，應當符合下列條件：（一）申請開戶時托管在其委托的期權經(jīng)營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低于人民幣50萬元；（二）指定交易在證券公司6個月以上并具備融資融券業(yè)務參與資格或者金融期貨交易經(jīng)歷；或者在期貨公司開戶6個月以上并具有金融期貨交易經(jīng)歷；（三）具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；（四）具有本所認可的期權模擬交易經(jīng)歷；（五）具有相應的風險承受能力；（六）無嚴重不良誠信記錄和法律、法規(guī)、規(guī)章及本所業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事期權交易的情形；（七）本所規(guī)定的其他條件。個人投資者參與期權交易，應當通過期權經(jīng)營機構組織的期權投資者適當性綜合評估（以下簡稱“綜合評估”）。第二條普通機構投資者參與期權交易，應當符合下列條件：（一）申請開戶時托管在其委托的期權經(jīng)營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低于人民幣100萬元；（二）凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元；（三）相關業(yè)務人員具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；（四）相關業(yè)務人員具有本所認可的期權模擬交易經(jīng)歷；（五）無嚴重不良誠信記錄和法律、法規(guī)、規(guī)章及本所業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事期權交易的情形；（六）本所規(guī)定的其他條件。第三條除法律、法規(guī)、規(guī)章以及監(jiān)管機構另有規(guī)定外，下列專業(yè)機構投資者參與期權交易，不對其進行綜合評估：（一）商業(yè)銀行、期權經(jīng)營機構、保險機構、信托公司、基金管理公司、財務公司、合格境外機構投資者等專業(yè)機構及其分支機構；（二）證券投資基金、社保基金、養(yǎng)老基金、企業(yè)年金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、銀行及保險理財產(chǎn)品，以及由第一項所列專業(yè)機構擔任管理人的其他基金或者委托投資資產(chǎn)；（三）監(jiān)管機構及本所規(guī)定的其他專業(yè)機構投資者。第二節(jié) 綜合評估基本要求第四條期權經(jīng)營機構應當制定期權投資者綜合評估的實施辦法，選擇適當?shù)耐顿Y者參與期權交易。期權經(jīng)營機構應當及時將投資者適當性管理的操作指引和相關工作制度，報本所備案。第五條期權經(jīng)營機構應當對投資者是否符合本指引規(guī)定的參與期權交易的條件進行核查。第六條期權經(jīng)營機構應當對個人投資者的基本情況、投資經(jīng)歷、金融類資產(chǎn)狀況、期權基礎知識、風險承受能力和誠信狀況等方面進行綜合評估。投資者應當如實提供有關綜合評估的證明材料，并保證證明材料的真實、準確、完整。第七條期權經(jīng)營機構應當通過評估問卷等方式，對客戶的風險承受能力進行專項評估。期權經(jīng)營機構應當向客戶明確告知評估結果，提示其審慎參與期權交易，并對提示情況進行記錄、留存。第八條期權經(jīng)營機構應當要求客戶進行現(xiàn)場開戶，試點期間不得采取見證開戶、網(wǎng)上開戶及其他開戶方式。第九條期權經(jīng)營機構應當將客戶提供的證明文件及相關材料的原件或者復印件、投資者的知識測試成績單和綜合評估表、風險承受能力評估材料以及風險揭示書等資料，作為開戶資料予以保存。第三節(jié) 期權投資者知識測試第十條期權經(jīng)營機構應當按照本指引要求開展期權投資者知識測試（以下簡稱“知識測試”），測試成績用于投資者交易權限級別的核定和期權基礎知識的得分評估。第十一條投資者本人參加并通過相應等級的知識測試的，可以按照本指引第三章的規(guī)定以及期權經(jīng)紀合同的約定，向期權經(jīng)營機構申請相應等級的交易權限。普通機構投資者指定的相關業(yè)務人員，應當參加本所認可的相關知識測試。第十二條個人投資者應當逐級參加知識測試，未通過前一等級考試的，不得參加后一等級的考試。第十三條知識測試應當在期權經(jīng)營機構營業(yè)場所內(nèi)進行。測試完畢后，期權經(jīng)營機構應當為投資者打印成績單并蓋章。投資者本人和普通機構投資者指定的相關業(yè)務人員，應當在成績單上簽字。期權經(jīng)營機構客戶開發(fā)人員不得兼任知識測試組織人員。第十四條知識測試成績長期有效，并可用于在其他期權經(jīng)營機構申請開戶。第三章投資者分級管理第十五條期權經(jīng)營機構應當根據(jù)本指引的規(guī)定，對個人投資者參與期權交易的權限進行分級管理。期權經(jīng)營機構應當在期權經(jīng)紀合同中載明個人投資者分級管理的具體標準、程序和要求，并就分級管理事宜向個人投資者進行充分說明。第十六條個人投資者申請的交易權限級別分為一級、二級、三級交易權限。第十七條具有一級交易權限的個人投資者，可以進行下列期權交易：（一）在持有期權合約標的時，進行相應數(shù)量的備兌開倉；（二）在持有期權合約標的時，進行相應數(shù)量的認沽期權買入開倉；（三）對所持有的合約進行平倉或者行權。第十八條具有二級交易權限的個人投資者，可以進行下列期權交易：（一）一級交易權限對應的交易；（二）買入開倉。第十九條具有三級交易權限的個人投資者，以及普通機構投資者、專業(yè)機構投資者，可以進行下列期權交易：（一）二級交易權限對應的交易；（二）保證金賣出開倉。第二十條個人投資者申請各級別交易權限，應當在相應的知識測試中達到規(guī)定的合格分數(shù)，并具備相應的期權模擬交易經(jīng)歷。第二十一條個人投資者的知識測試成績、期權模擬交易經(jīng)歷以及金融類資產(chǎn)狀況發(fā)生變化，滿足較高交易權限對應的資格要求的，可以向期權經(jīng)營機構申請調(diào)高其交易權限。出現(xiàn)前款規(guī)定情形的，期權經(jīng)營機構應當嚴格按照本指引的規(guī)定，對申請進行審核；申請符合本指引規(guī)定以及期權經(jīng)紀合同約定的，可以對其交易權限進行調(diào)整。第二十二條個人投資者可以向期權經(jīng)營機構申請調(diào)低其交易權限，期權經(jīng)營機構應當根據(jù)其要求調(diào)至相應級別。第二十三條期權經(jīng)營機構應當通過電話、電子郵件、網(wǎng)絡、營業(yè)部現(xiàn)場交流等方式，動態(tài)跟蹤投資者開立衍生品合約賬戶時提供的基本信息，持續(xù)了解投資者的基本情況、財務狀況以及期權交易參與情況等信息。投資者提供的基本信息發(fā)生變化的，應及時告知期權經(jīng)營機構。期權經(jīng)營機構發(fā)現(xiàn)客戶提供的聯(lián)絡方式等重要信息發(fā)生變化的，應當及時了解并更新。第二十四條期權經(jīng)營機構應當根據(jù)對客戶情況的動態(tài)跟蹤和持續(xù)了解，至少每兩年對所有已開戶的客戶的交易情況、誠信記錄、風險承受能力等進行一次全面評估，判斷其是否符合適當性管理以及交易權限分級管理的相關要求。評估結果應當予以記錄留存。第二十五條期權經(jīng)營機構發(fā)現(xiàn)客戶的實際情況已經(jīng)不符合其交易權限對應的資格要求的，或者出現(xiàn)期權經(jīng)紀合同中約定的調(diào)低交易權限的情形的，可以自行調(diào)低客戶交易權限。第二十六條期權經(jīng)營機構調(diào)整客戶交易權限的，應當就調(diào)整后可能增加的投資風險或者可能喪失的交易權限對客戶進行提示，并對相關告知和提示材料予以記錄留存。期權經(jīng)營機構自行調(diào)低客戶交易權限的，還應當至少提前三個交易日通過紙面或者電子形式告知客戶并予以記錄留存。第二十七條期權經(jīng)營機構調(diào)整客戶交易權限級別的，客戶應當按照調(diào)整后的交易權限進行期權交易。第二十八條期權經(jīng)營機構應當根據(jù)客戶交易權限的分級結果，采取適當方式對客戶的期權交易委托指令進行前端控制，對不符合交易權限的交易委托予以拒絕。第二十九條期權經(jīng)營機構應當參考投資者適當性評估結果，對享有不同交易權限的客戶制定相應的服務方案和管理流程，在期權投資咨詢、資產(chǎn)管理、投資者教育等方面提供有針對性的服務，引導客戶理性投資。第三十條期權經(jīng)營機構為客戶核定或者調(diào)整交易權限分級結果后，應當按照本所要求的時間和格式，將客戶的名單及分級結果提交本所。第四章投資者教育第三十一條期權經(jīng)營機構應當建立期權投資者教育工作制度，設置期權投資者教育專崗，加強對客戶期權知識的培訓和指導，并根據(jù)客戶的不同需求和特點，對期權投資者教育工作的形式和內(nèi)容作出具體安排。第三十二條期權經(jīng)營機構應當在公司網(wǎng)站及營業(yè)部現(xiàn)場，開設期權投資者教育專欄，并持續(xù)利用柜臺交易系統(tǒng)、電子郵件、短信等有效方式，全面介紹期權知識，宣傳期權法律、法規(guī)、規(guī)章與業(yè)務規(guī)則，充分揭示期權交易風險。第三十三條期權經(jīng)營機構應當在公司網(wǎng)站建立與本所投資者教育網(wǎng)站期權投教專區(qū)的鏈接，并根據(jù)需要或本所要求，及時向客戶發(fā)布本所提供的有關期權投資者教育的相關資料。第三十四條期權經(jīng)營機構應當將本所發(fā)布的與期權相關的市場通知、風險提示、停復牌公告等重要信息，通過公司網(wǎng)站、柜臺交易系統(tǒng)等有效方式及時向客戶發(fā)布。第五章附則第三十五條期權經(jīng)營機構根據(jù)本指引的規(guī)定對相關記錄進行留存的，相關記錄保存期限不得少于20年。

經(jīng)中國證監(jiān)會批準，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）決定于2015年2月9日上市交易上證50etf期權合約品種（以下簡稱“上證50etf期權”）?，F(xiàn)將有關事項通知如下：一、上證50etf期權的合約標的為“上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50etf期權合約。上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的證券簡稱為“50etf”，證券代碼為“510050”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。二、上證50etf期權的基本條款如下：（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。（二）合約單位。每張期權合約對應10000份“50etf”基金份額。（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨后兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據(jù)行權價格間距選取的最接近“50etf”前收盤價的基準行權價格（最接近“50etf”前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據(jù)行權價格間距依次選取的2個高于和2個低于基準行權價格的行權價格。“50etf”收盤價格發(fā)生變化，導致行權價格高于（低于）基準行權價格的期權合約少于2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高于（低于）基準行權價格的期權合約達到2個。（五）行權價格間距。行權價格間距根據(jù)“50etf”收盤價格分區(qū)間設置，“50etf”收盤價與上證50etf期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用于識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50etf期權合約編碼由8位數(shù)字構成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50etf期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為c或p，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為“m”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“a”至“z”依序變更，如變更為“a”表示期權合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“b”表示期權合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50etf期權的合約簡稱不超過20個字符，具體組成依次為“50etf”（合約標的簡稱）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權價格”、標志位（期初無標志位，期權合約首次調(diào)整時顯示為“a”，第二次調(diào)整時顯示為“b”，依此類推）。認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％連續(xù)競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時，期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段開倉保證金最低標準認購期權義務倉開倉保證金＝[合約前結算價+max（12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價）] ×合約單位認沽期權義務倉開倉保證金＝min[合約前結算價+max（12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格] ×合約單位維持保證金最低標準認購期權義務倉維持保證金＝[合約結算價+max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）]×合約單位認沽期權義務倉維持保證金＝min[合約結算價 +max（12%×合標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位

6，期貨杠桿怎么計算

期權的杠桿就是保證金的倒數(shù)，即期貨杠桿的計算公式：杠桿=1÷保證金率。比如保證金為5%，那么該期貨的杠桿就是20倍。杠桿有放大盈虧的作用，投資者倉位的實際盈虧比例等于行情波動的百分比乘以杠桿，因此，期貨投資的風險是很高的。拓展資料：期貨市場杠桿作用亦稱杠桿原理期貨市場交易原理之一，投機商以較少資本控制大量商品資金的能力。期貨交易只需繳納保證金，而保證金的金額只占合約金額很小的比例，投機者投入小額本金，繳納保證金，就可以做大筆期貨買賣。如某交易者以每蒲式耳6．5美元價格(每張合約總值為3%美元)買入一張大豆期貨合約(5000蒲式耳)，其所需存入的保證金可能為3000美元，約占合約總值的9%，這樣該交易者就用很少的資金控制了總價值10倍于保證金的期貨合約。因此期貨市場吸引了許多投機商。同時，期貨市場投機的風險大，獲利也大。期貨價格的微小變動，都可以使一部分投機者預測準確后獲得巨額利潤，而另外一些投機者因預測失誤而遭受大量損失。國際上的融資倍數(shù)或者叫杠桿比例為20倍到400倍之間，外匯市場的標準合約為每手10萬元（指的是基礎貨幣，就是貨幣對的前一個幣種），如果經(jīng)紀商提供的杠桿比例為20倍，則買賣一手需要5000元（如果買賣的貨幣與帳戶保證金幣種不同，則需要折算）的保證金；如果杠桿比例為100倍，則買賣一手需要1000元保證金。之所以銀行或經(jīng)紀商敢提供較大的融資比例，是因為外匯市場每天的平均波幅很小，僅在1%左右，并且外匯市場是連續(xù)交易，加上完善的技術手段，銀行或經(jīng)紀商完全可以用投資者較少的保證金來抵擋市場波動，而無需他們自己承擔風險。外匯保證金屬于現(xiàn)貨交易，又具有期貨交易的一些特點，比如買賣合約和提供融資等，但它的倉位可以長期持有，直到自己主動或被強制平倉。外匯保證金是當今世界上所有金融市場中最自由、最公平、最先進的交易方式。

7，如何知道某種期貨是幾倍杠桿

期貨是保證金制度，你也可以將他理解為杠桿期貨保證金比例一般保持在10%左右，每當節(jié)日將近或者成交和持倉出現(xiàn)異常的話，為了控制風險會在一定程度上提高保證金比例。國內(nèi)的期貨，品種不同杠桿也不同，一般玉米、稻子、麥子這些波動小的夜就是13倍左右的杠桿。棕櫚油、豆油這些波動中等的，10倍杠桿。銅鋅橡膠這些波動大的一般8倍杠桿。拓展資料：杠桿，將借到的貨幣追加到用于投資的現(xiàn)有資金上；杠桿率，資產(chǎn)與銀行資本的比率。合理運用杠桿原理，有助于企業(yè)和個人加速發(fā)展，提高效率，但也存在著無法到期償還的風險，杠桿也就是債務，杠桿率即為負債率。杠桿比率認證股的吸引之處，在于只須投入少量資金，便有機會爭取到與投資正股相若，甚或更高的回報率。但挑選認股證之時，投資者往往把認股證的杠桿比率及實際杠桿比率混淆，兩者究竟有什么分別？投資時應看什么？想知道是否把這兩個名詞混淆，可問一個問題：假設同一股份有兩只認股證選擇，認股證A的杠桿是6.42倍，而認股證B的杠桿是16.22倍。當正股價格上升時，哪一只的升幅較大？可能不少人會選擇答案B。事實上，要看認股證的潛在升幅，我們應比較認股證的實際杠桿而非杠桿比率。由于問題缺乏足夠資料，所以我們不能從中得到答案。杠桿比率=正股現(xiàn)貨價÷（認股證價格x換股比率）杠桿反映投資正股相對投資認股證的成本比例。假設杠桿比率為10倍，這只說明投資認股證的成本是投資正股的十分之一，并不表示當正股上升1%，該認股證的價格會上升10%。以下有兩只認購證，它們的到期日和引伸波幅均相同，但行使價不同。從表中可見，以認購證而言，行使價高于正股價的幅度較高，股證價格一般較低，杠桿比率則一般較高。但若投資者以杠桿來預料認股證的潛在升幅，實際表現(xiàn)可能令人感到失望。當正股上升1%時，杠桿比率為6.4倍的認股證A實際只上升4.2%（而不是6.4%），而杠桿比率為16.2倍的認股證B實際只上升6%

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1，全球各種期貨包括股指外匯的杠桿比例是多少啊怎么看或者

2，期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的

3，期貨中的杠桿效應是怎么體現(xiàn)的

4，期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個例子說明一下嗎

5，50etf期權杠桿哪里看

6，期貨杠桿怎么計算

7，如何知道某種期貨是幾倍杠桿

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