股指期貨對沖是什么意思，什么是股指期貨的對沖股市系統(tǒng)性風險

來源：整理時間：2023-10-11 21:04:05 編輯：理財網(wǎng) 手機版

本文目錄一覽

1，什么是股指期貨的對沖股市系統(tǒng)性風險
2，什么是股指期貨全對沖
3，股指期貨對沖是什么
4，什么是股指期貨的對沖交易
5，股票和期貨里的對沖是什么含義

1，什么是股指期貨的對沖股市系統(tǒng)性風險

意思就是兩個市場反向操作。進行保值交易。這樣，總有一邊是在賺錢，而有一邊是在虧錢。兩邊對沖，就保本了。所以就叫對沖系統(tǒng)風險

對沖就是股指以后不會暴跌機構不會大量賣出股票出手手中的籌碼直接用一小部分錢做空股指就可以了然后高位賣掉部分股票

什么是股指期貨的對沖股市系統(tǒng)性風險

2，什么是股指期貨全對沖

和你簡單的說下。假如說你有300w的股票，股票只能買張，已經(jīng)盈利了50%這時候你想鎖定利潤，但是你的股票也不能賣，這時候你就賣出300w的股指期貨，就可以對沖風險了。

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現(xiàn)對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖

什么是股指期貨全對沖

3，股指期貨對沖是什么

股指期貨對沖是什么

4，什么是股指期貨的對沖交易

股市指數(shù)期貨亦可作為對沖股票組合的風險，即是該對沖可將價格風險從對沖者轉移到投機者身上。這便是期貨市場的一種經(jīng)濟功能。對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價值。若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。在股市指數(shù)期貨市場中,完全對沖會帶來無風險的回報率。事實上,對沖并不是那么簡單；若要取得完全對沖,所持有的股票組合回報率需完全等如股市指數(shù)期貨合約的回報率。因此，對沖的效用受以下因素決定：（1）該投資股票組合回報率的波動與股市期貨合約回報率之間的關系,這是指股票組合的風險系數(shù)(beta)。（2）指數(shù)的現(xiàn)貨價格及期貨價格的差距,該差距叫作基點。在對沖的期間,該基點可能是很大或是很小，若基點改變(這是常見的情況)，便不可能出現(xiàn)完全對沖，越大的基點改變，完全對沖的機會便越小。

5，股票和期貨里的對沖是什么含義

對沖：通過賣出（買進）相同交割月份的期貨合約來了結先前買進（賣出）的合約。

其實就是自買和自賣的時間空間交錯

同時持有多單和空單

對沖可以有兩種解釋。一種是了結手里的頭寸。另一種是手里有大量股票，沒法拋出，就在期貨市場做空，用來平衡股市系統(tǒng)性下跌造成的股票市值縮水。這種方式也叫對沖。

股市里沒有對沖的說法。對沖主要在外匯和期貨市場里期貨市場的對沖交易大致有四種。　　其一是期貨和現(xiàn)貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進行數(shù)量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現(xiàn)貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當然，期貨與現(xiàn)貨的對沖也不僅限于套期保值，當期貨與現(xiàn)貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由于這種對沖交易中要進行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定于供求關系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。　　其三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經(jīng)過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。　　其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關系具有同一性。在此前提下，買進某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時間再分別平倉或交割完成對沖交易，簡稱跨品種套利。

就是手持股票，在期貨中賣出相等的。這個以保本為目的的》