什么是掛盤基準價，滬深300股指期貨合約掛盤基準價為3399點什么意思

來源：整理時間：2023-10-10 05:05:05 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，滬深300股指期貨合約掛盤基準價為3399點什么意思
2，什么是合約掛牌
3，請教期貨達人一個比較白癡的問題
4，什么是掛牌基準價
5，股指期貨交易規(guī)則有哪些

1，滬深300股指期貨合約掛盤基準價為3399點什么意思

就是股指期貨合約上市首日的開盤價為3399點

集合競價是以這個為起點。比如拍賣東西，1元起拍。

就象新股開盤總有個標準價（一般是發(fā)行價）吧？高于這個價位就算漲，低于它就算跌。那股指期貨沒有發(fā)行一說。那么算漲算跌總得有個標準。還要牽涉到10%漲跌停板的問題。就把滬深300指數(shù)前一個交易日最后兩小時的平均值作為基準價。算出來就是3399點。這是供大家參考的。沒什么特別的意思。以后就以前一交易日收盤價作為基準價了。

股指期貨上市首日漲跌幅都是20%，首日沒有成交的下一交易日任然為20%，如果首日有成交的，下一交易日恢復(fù)為10%。漲停板也就是4800點（玩兒期貨，就找我）

滬深300股指期貨合約掛盤基準價為3399點什么意思

2，什么是合約掛牌

1、基準價也叫中間價，是銀行根據(jù)國際金融市場各幣種買賣情況制定的。2、在我國外匯管理局會發(fā)布一些幣種的基準價，如美元和歐元等，其他幣種各行自己計算。3、某個股除權(quán)除息當日根據(jù)權(quán)息計算出剔除權(quán)息影響的開盤價，就是某個股的基準價。4、掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。5、基準價是計算當日合約漲跌幅的基準.一般掛牌基準價是指某個股開盤時的價格。

　滬深300指數(shù)期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨后的兩個季末月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為 8月，季月合約為9月與12月。表示方式為if0706、if0707、if0709、if0712。其中if為合約代碼，07表示2007年，06表示6月份合約。if0706合約就是說在2007年6月的第三個周五（最后交易日）收盤之前都可以進行交易。

什么是合約掛牌

3，請教期貨達人一個比較白癡的問題

要的，一般會找期貨公司的、相關(guān)行業(yè)的、資深交易者座談的。象股指期貨曾經(jīng)就在深交所8樓舉行過。當然這是他們內(nèi)部已經(jīng)有個雛形了的事，到這下一步已經(jīng)做了許多工作了

期貨品種上市也得經(jīng)過國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)的批準，不是說想上市什么就上市什么。上市的品種不是像你說的是否隸屬于任何一家公司，這樣說其實不準確，期貨新品種之所以會上市，是考慮到這個品種在日常生活中的交易量大的，用到的也比較多的，來源比較廣泛不易被控制的。大量獲利機構(gòu)應(yīng)該沒有，股票上市上市為了給公司融資，而期貨公司和交易所只是提供一個平臺，收取一部分手續(xù)費，現(xiàn)在只要是個行業(yè)基本上都有服務(wù)費啊，沒有盈利誰干，至于獲利多少就要看操作者的資金量和操作頻率，因為這個市場是零和市場，除了必要的保證金等，期貨公司和交易所不會參與到這個資金的流動中。

期貨品種叫掛牌不叫上市，第一天掛牌的基準價由交易所確定。確定的理由各品種各不相同，如股指期貨第一天的掛牌基準價是結(jié)合先一天399300的價格確定的，比如黃金的掛牌基準價就要結(jié)合國際金價、匯率、國內(nèi)金價等來確定

請教期貨達人一個比較白癡的問題

4，什么是掛牌基準價

個股除權(quán)除息當日根據(jù)權(quán)息計算出剔除權(quán)息影響的開盤價，就是個股的基準價。

某個股除權(quán)除息當日根據(jù)權(quán)息計算出剔除權(quán)息影響的開盤價，就是某個股的基準價。掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布?；鶞蕛r是計算當日合約漲跌幅的基準.一般掛牌基準價是指某個股開盤時的價格。

中國金融期貨交易所交易細則第五十一條新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。估計不是他們用腳想出來的。呵呵

5，股指期貨交易規(guī)則有哪些

以下便是期貨交易規(guī)則：（投資請搜索|rongzi360 cn|） 1、期貨交易規(guī)則：保證金制度 2、期貨交易規(guī)則：漲跌停板制度 3、期貨交易規(guī)則：每日結(jié)算制度 4、期貨交易規(guī)則：強行平倉/減倉制度 5、期貨交易規(guī)則：交割制度 6、期貨交易規(guī)則：持倉限額制度 7、期貨交易規(guī)則：大戶報告制度 8、期貨交易規(guī)則：結(jié)算擔保金制度 9、期貨交易規(guī)則：風險警示制度 1、股指期貨交易規(guī)則的合約乘數(shù)：中金所規(guī)定股指期貨每個點價值300元，那么假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點X合約乘數(shù)300元/點=1050000元，履約保證金=合約價值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，（保證金比例交易所設(shè)定為15%，期貨公司可能按16~20%設(shè)定，根據(jù)公司實力來定）。2、股指期貨交易規(guī)則最小變動價位：中金所規(guī)定股指期貨最小變動價位0.2個指數(shù)點，每次波段為0.2個點，即：0.2點X300元/點=60元。3、股指期貨交易規(guī)則合約設(shè)置：中金所規(guī)定股指期貨按照（近期+季月模式）以滾動推出，最近二月及最近兩個季度月份，這樣在半年中有四個合約同時運作，有長短兼濟、相對集中之效。每張合約最后交易日為所在月份的三個周五。4、股指期貨交易規(guī)則的交易時間：中金所規(guī)定股指期貨交易日時間分平常交易和交割日交易時間；平常交易時間：第一節(jié):09:15—11:30；第二節(jié):13:00—15:15，交割日時間：第一節(jié):09:15—11:30；第二節(jié):13:00—15:005、股指期貨交易規(guī)則的每日結(jié)算：中金所規(guī)定股指期貨每日結(jié)算價：期貨合約最后一小時成交量加權(quán)平均價。交割結(jié)算價：到期日滬深300指數(shù)現(xiàn)指最后二小時所有指數(shù)點算術(shù)平均價。6、股指期貨交易規(guī)則的漲跌停板：中金所規(guī)定股指期貨漲跌停板為前一交易日結(jié)算價的10%，季月合約上市第一個交易日漲跌停板為上市掛牌基準價的20%.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。7、股指期貨交易規(guī)則的交割方式：中金所規(guī)定股指期貨的交割方式為現(xiàn)金交割。交割價格按滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價格來定。8、股指期貨交易規(guī)則的交易場所：中國金融期貨交易所。

19日，中金所就《交易規(guī)則》及其實施細則修訂稿，以及《滬深300股指期貨合約》向社會公開征求意見。除已發(fā)布的投資者適當性制度和多項交易所業(yè)務(wù)規(guī)則修訂稿外，證監(jiān)會將繼續(xù)統(tǒng)籌期指上市前的各項工作，預(yù)計將于4月前后正式上市并接受投資者開戶。從公布的規(guī)則以及合約內(nèi)容分析，道富投資認為，有十大要點值得關(guān)注：一、交易時間較股市開盤早15分鐘，收盤晚15分鐘，投資者可利用期指管理風險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標準為12%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規(guī)避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則進行撮合成交。六、每日交易結(jié)束后，將披露活躍合約前20名結(jié)算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現(xiàn)極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規(guī)則為期權(quán)等其他創(chuàng)新品種預(yù)留了空間。