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1，wti原油期貨到期如何計算
2，原油期貨漲跌額和漲跌幅是怎么算出來的
3，表示是新手不知道原油期貨的計算是怎么算的
4，原油期貨杠桿是怎么計算的
5，美原油期貨結(jié)算價如何計算

1，wti原油期貨到期如何計算

我實在無語了每個月的20號原油合約換月，其實你看看原油的日線圖就很明顯了，前面有說25的有說15的，看來取平均值還正好

這個能有幾個人知道呢，我想還是比較少的，一般人哪里知道的呢！

一般情況下一手指的是100股其期貨價格在浮動最新wti原油期貨價格名稱 wti價格（美元/桶） 42.50漲跌額 0.27漲跌幅 0.64%日期 2015/8/14

是合約到期嗎

到期就交割了

wti原油期貨到期如何計算

2，原油期貨漲跌額和漲跌幅是怎么算出來的

按上一個交易日結(jié)算價的基礎(chǔ)上算出來的

5-8%不同公司在交易所手續(xù)費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊我們這所有的品種都是只加1分

期貨漲跌額和漲跌幅是依據(jù)前一天的結(jié)算價(平均價)算出來的。漲跌額=現(xiàn)價-前結(jié)算價. 漲跌幅=(現(xiàn)價-前結(jié)算價)÷前結(jié)算價

根據(jù)前一天的結(jié)算價和當前價格算出來，有問題給我留言。

你好，漲跌幅：以昨天的結(jié)算價為基準的，某商品當日收盤價與昨日結(jié)算價之間的價差。停板額：由交易所逐日為每種合約規(guī)定的最大價格波動幅度（范圍）。漲停板額：某商品當日可輸入的最高限價(等于昨天結(jié)算價+最大變動幅度)。跌停板額：某商品當日可輸入的最低限價(等于昨結(jié)算價-最大變幅)。

原油期貨漲跌額和漲跌幅是怎么算出來的

3，表示是新手不知道原油期貨的計算是怎么算的

假如一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算，這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。如果銅盈利1000點獲利平倉，那么這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%，你會發(fā)現(xiàn)收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。我這樣說你明白嗎？

1、要熟悉操作，操作是第一步，包括如何下單，平倉，止損、止盈設(shè)置以及操作系統(tǒng)的各個功能，工具掌握好，才有盈利的基礎(chǔ)，新人容易忙中出錯；　　2、學(xué)習(xí)基本術(shù)語。一些基本的交易術(shù)語要懂，在和別人交流的時候一定要明白，這也有助于掌握基本知識；　　3、不要盲目操作。前期什么都不懂，運氣好做幾次賺錢了就盲目自信，掉以輕心。這樣的錯誤千萬不要犯。最好的辦法是找一個懂的人，技術(shù)好的人教你，跟著別人學(xué)?！　?、多學(xué)習(xí)。有條件的人可以買點書看看，這個作用是非常大的，不積跬步無以至千里，就是這個意思，想做的更好，這個是必須的。做了段時間收益還不錯

表示是新手不知道原油期貨的計算是怎么算的

4，原油期貨杠桿是怎么計算的

杠桿根據(jù)保證金來的，保證金是10%，相當于說用合約價值的10%的資金撬動100%價值的原油，杠桿比率為10倍；如果保證金是20%，相當于用合約價值的20%的資金撬動100%價值的原油，杠桿比率為5倍；如果保證金是5%，相當于用合約價值5%的資金就可以撬動價值100%的原油，杠桿為20倍。杠桿大小和保證金比例相關(guān)，保證金越大，杠桿越低；保證金越小，杠桿越大。

不同的公司保證金和手續(xù)費是不一樣的我們這里都可以調(diào)到最低：保證金+0，手續(xù)費+0.01

看你買的品種，

期貨杠桿比例只要用1除以保證金比例即可算出　舉個例子：假設(shè)股指期貨保證金比例為15%，那么期貨杠桿即為1/15%=6.67。

期貨在杠桿比例也叫期貨在保證金交易?！　≡诮鹑谘苌ぞ呤袌?，杠桿比率是期貨或期權(quán)倉位所代表的實際價值與建立倉位所付出的現(xiàn)金額的比率。杠桿比率越高，市場價格每單位的變動可帶來的盈利或虧損就越大，意味著投資風(fēng)險較高，走勢有利時會大有斬獲，不利時則很可能血本無歸。

5，美原油期貨結(jié)算價如何計算

以下兩個方面，具體介紹期貨結(jié)算價怎么算：（1）計算浮動盈虧。就是結(jié)算機構(gòu)根據(jù)當日交易的結(jié)算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應(yīng)付保證金數(shù)額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結(jié)算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續(xù)費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉后價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉后價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉后價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉后價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數(shù)額不足維持未平倉合約，結(jié)算機構(gòu)便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。（2）計算實際盈虧。平倉實現(xiàn)的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結(jié)的。多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續(xù)費?？疹^盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續(xù)費。

紐交所的輕質(zhì)原油期貨。tas適用于現(xiàn)貨月 (最后一個交易日除外) 、第2、第3以及第7個月合約的交易，并依照現(xiàn)行tas規(guī)則進行。所有tas商品交易于每日14:30（美東時間）結(jié)束。在按1:1結(jié)算基本商品時，符合tas的商品將以“基準價格“（值設(shè)為0）上下加減1差異值（最高10個價格跳動單位）進行委托下單。以基準價格成交的tas交易等同于“傳統(tǒng)“tas 交易，即將以當天最后結(jié)算價進行清算。——恒瑞財富網(wǎng)原油期貨分析師整理。