什么是交易日內(nèi)效應，股市中的節(jié)前效應是什么意思

來源：整理時間：2025-03-14 18:25:21 編輯：理財網(wǎng) 手機版

1，股市中的節(jié)前效應是什么意思

節(jié)前效應：通常是指在因過節(jié)休市之前的一段交易日內(nèi)，一部分投資者因為各種原因會選擇減倉或清倉，安安心心過節(jié)，規(guī)避系統(tǒng)性風險。一般節(jié)前都是跌跌不休?。?/section>

就是根據(jù)不同時間或者形式瞎胡亂起的名詞比如結(jié)婚沒錢就叫裸婚放假后不想上班就叫節(jié)后綜合癥股市節(jié)前漲或跌就叫節(jié)前效應都是瞎掰

虹吸現(xiàn)象是液態(tài)分子間引力與位能差所造成的，即利用水柱壓力差，使水上升后再流到低處。對于股市來說就是資金流向問題，當股市處于牛市時，其他市場的資金就會源源不斷的流向股市，如居民儲蓄資金，當股市處于熊市時，資金又會從股市溜出去。

股市中的節(jié)前效應是什么意思

2，何為漲停

國內(nèi)股市有一項為防止過度投機的措施，就是漲?；蛘叩５南拗啤? 即今天的股價無論漲或者跌，其幅度最大只能達到上一個交易日收盤價的10％，所以如果上一個交易日收盤價是10元，那么今天最高價就是11元，最低價就是9元，不許超過。所以，達到11元就是漲停了。如果大家看好這只股票，到達這個漲停的價格，沒有人愿意賣，于是買的人就買不到了。只好等下一個交易日再說了。漲停板漲跌停板制度源于國外早期證券市場，是證券市場中為了防止交易價格的暴漲暴跌，抑制過度投機現(xiàn)象，對每只證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制的一種交易制度，即規(guī)定交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾，超過后停止交易。我國證券市場現(xiàn)行的漲跌停板制度是1996年12月13日發(fā)布，1996年12月26日開始實施的，旨在保護廣大投資者利益，保持市場穩(wěn)定，進一步推進市場的規(guī)范化。制度規(guī)定，除上市首日之外，股票（含A、B股）、基金類證券在一個交易日內(nèi)的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10％，超過漲跌限價的委托為無效委托。我國的漲跌停板制度與國外制度的主要區(qū)別在于股價達到漲跌停板后，不是完全停止交易，在漲跌停價位或之內(nèi)價格的交易仍可繼續(xù)進行，直到當日收市為止。

何為漲停

3，股市的跳空開是什么意思

主要看跳空的位置，在高點跳空是竭盡缺口或下行的突破缺口，在趨勢中間是普通缺口，在低點的缺口與高點同理。

是說今天的開盤價低于上一個交易日的收盤價，只是一個名詞，說明市場短期內(nèi)對該股票未來走勢不樂觀的一種體現(xiàn)..

股市的跳空開，即跳空開盤，它有兩種情況，一種是跳空高開，即當日開盤價明顯高于上個交易日的收盤價，在其上方形成一個價位空擋；還有一種就是跳空低開，即當日收盤價明顯低于上個交易日的收盤價，在其下方形成一個價位空擋。

就是開盤價比上一個交易日的收盤價高的意思--------請采納謝謝！

　跳空高開就是今天股票的開盤價比昨天的收盤價高出1段距離，在K線圖上就形成了從昨天的收盤價到今天股票的開盤價這段價格區(qū)域中沒有成交，這段區(qū)域就是真空區(qū)域，股價跳過這段區(qū)域在更高的位置產(chǎn)生成交記錄叫跳空高開，反之叫跳空低開牛股寶炒股軟件的幫助里有很多炒股入門的教程你可以看看

跳空開分為兩種，一種是跳空高開，另一種是跳空低開。（1）股票市場中，開盤價格超過上一交易日的最高價格的現(xiàn)象。上午9:15-30 時，在集合競價期間，買進大于賣出，此時開盤價高于前日收盤價為跳空高開。（2）股票市場中，開盤價格低于上一交易日的最低價格的現(xiàn)象。上午9:15-30 時，在集合競價期間，買進小于賣出，此時開盤價低于前日收盤價為跳空低開。

股市的跳空開是什么意思

4，什么是股指期貨的到期日效應

　　股指期貨的到期日效應指的是，在股指期貨結(jié)算日，目標指數(shù)的成交量和波動率顯著增加的現(xiàn)象。到期日效應產(chǎn)生的根本原因是指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割的方式進行結(jié)算，而套利的平倉交易、套期保值的轉(zhuǎn)倉交易與投機交易者操縱結(jié)算價格的欲望，在最后結(jié)算日的相互作用產(chǎn)生了到期日效應?！　∮捎谖覈C券交易法規(guī)定不能賣空股票，套利交易只有在股指期貨價格高于現(xiàn)貨價格以上才會出現(xiàn)，套利交易者賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨。對于期貨到期日仍持有現(xiàn)貨的套利者，需要按照期貨結(jié)算價格出清股票。如果套利交易者比較多，同一時間內(nèi)的賣壓就會集中出現(xiàn)，對指數(shù)產(chǎn)生下跌壓力。對于套期保值者，在合約即將到期時需要將空頭合約轉(zhuǎn)到其他月份去，因此合約到期前當月期貨合約價格將有一定的壓力，而期貨的價格發(fā)現(xiàn)作用將影響傳導到現(xiàn)貨指數(shù)。該合約的投機者則希望在最后結(jié)算日盡量使現(xiàn)貨價格向自己比較有利的方向發(fā)展，以達到獲利或者減少損失的目的，因此投機者在最后交易日有操縱價格的意愿?！　≡谝陨纤龅牟煌蛩赜绊懴拢芍钙谪浀狡谌盏慕灰琢?、波動率和收益率與平均水平有明顯差異。根據(jù)統(tǒng)計，股指期貨到期日買入股票的投資收益率比其他交易日的平均水平要高；以股指期貨到期日為開始的前半個月內(nèi)買入股票比后半個月買入股票的投資收益率要高。從統(tǒng)計結(jié)果來看，股指期貨到期日造成了現(xiàn)貨價格的一個洼地效應?！　τ谝恍┕善钡耐顿Y者，股指期貨到期日后的幾個交易日可以看作買入股票的一個比較好的時機。同樣，在兩個股指期貨到期日中間賣出股票也有輕微的溢價。股票投資者同時要留意該月份出現(xiàn)正向套利空間日期的數(shù)量，在出現(xiàn)套利空間的交易日持倉量是否有明顯的增加，如果有條件的話還需要了解機構(gòu)所持的空單數(shù)量是否比較大，這些因素都有可能對股指期貨到期日的現(xiàn)貨指數(shù)產(chǎn)生一定壓力。　　為了避免結(jié)算價格被操縱，中金所將到期日股指期貨交割結(jié)算價定為最后交易日標的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價，并有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進行調(diào)整。由于時間跨度較大，成分股票權(quán)重比較分散，大大降低了被操縱的機會。同時，中金所將股指期貨的結(jié)算日定為每月第三個星期五，避開了月末效應、季末效應等其他可能引起現(xiàn)貨波動的因素。中金所在制度上對股指期貨的到期日效應的影響做了充分考慮，但究竟股指期貨的到期日效應對現(xiàn)貨的影響有多大，需要市場來證明?！　⒖假Y料;http://hi.baidu.com/xingxi001/blog

5，股市中的MA是什么意思

MA指標均線的滯后性是均線系統(tǒng)的致弱點使得均線統(tǒng)系只有在大牛市中成立，從這點來講均線系統(tǒng)對股市研究并無大益。我們現(xiàn)在看到的各種情況下的K線圖上都有MA均線指標，并且MA的參數(shù)大多為5、10、20，其意思也非常明顯，5日代表一周，10日代表半月，20日代表一個月，如果所有的人都用MA（5、10、20）為標準來看股市的話，只有在MA（5、10、20）正確地反應股市運行的，是股市運作的客觀規(guī)律的情況下才可取，否則就是緣木求魚越使用越壞事。我反對這種隨大流的不假思索的治股態(tài)度。我們來看MA的計算原理就知道MA的值與其一定時期內(nèi)歷史交易收盤價有關。假設股價處于高位或低位并開始出現(xiàn)橫盤時，每天新的收盤價與上一交易日收盤價變動不大，但MA計算中卻要減去前期一個很低或很高的歷史收盤價，這樣就出現(xiàn)股價沒發(fā)生多大的波動而MA指標卻出現(xiàn)了不小的變化，也就是講MA受到了歷史收盤價的強烈干擾。這種干擾我們稱之為系統(tǒng)干擾。這種系統(tǒng)干擾能否盡可能地避免呢？應當怎樣去避免？回答當然是肯定的了，不然就沒有必要在這提出問題來。避免的方法就是把這個參數(shù)調(diào)整到和為股價的波動周期相吻合，按股價的短、中、長期波浪的交易周期為標準。這樣一來不管什么時候的MA均線都相應地包會了一個完整的波動周期，MA就能盡可能地避免相鄰周期內(nèi)的系統(tǒng)干擾。從目前的股市分析和股市研究來看。所謂均線的壓力和支撐都在一定程度上存在并被廣大機構(gòu)及股民所認可。但許多時候都在一定程度上夸大了其壓力和支撐作用。均線指標在指示上因其算法而存在最大的弱點那就是它的指示滯后于股價的波動。當看到所謂的金叉、托、井、死叉和壓時股價已經(jīng)上漲或下跌了一大節(jié)。MA的參數(shù)值越大它的滯后性越強。MA指示就是用損失其實時性換得穩(wěn)定性。這樣在大牛和大熊時才可能有一定的指導意義。但是事先又怎樣了解這一次是大牛、大熊還是反彈或回調(diào)？這樣一來MA指標就從整體上失去了指導意義。再者大家試想哪一次牛市起動不是沖破重重均線壓力而昂頭向上，又有哪一次熊市不是起源于打破層層支撐而一瀉千里的？因此我們就要了解為什么均線有壓力和支撐？所謂壓力和支撐不是隨意作一根線就行的而且即使相鄰兩個交易日的壓力和支撐也不一樣。均線MA的本質(zhì)就是代表了本周期前N個周期內(nèi)的交易平均價格（如大致地認為這幾個交易日內(nèi)的成交量是均勻的），那么均線就代表了這N個交易日的參與買入者的持倉成本。也就因此而產(chǎn)生了壓力與支撐的效應。好了，我們再回到前面的問題，既然牛市和熊市都要沖破這個壓力與支撐，那么什么情況下地才能更容易引發(fā)行情的改變呢？也就是什么情況下壓力與支撐最薄弱，易被重重沖破？使我不由地想起兵法上兩軍對壘時只有在對方兵力分散時才有利于各個擊破。這就是講各條均線和股價均勻分布時最易轉(zhuǎn)勢、反彈或回調(diào)。例如：用MA（5、10、20）的話，當5日、10日、20日均線之間及收盤價與5日均線之間等距離時，壓力和支撐作用較為薄弱易從此展開新行情。利用這一特點也可以彌補均線的滯后性。這樣做的弱點就是在大牛，大熊中途易出現(xiàn)一定的誤判斷。