光大烏龍指為什么提前，關(guān)于這次光大的烏龍指問題

來源：整理時間：2023-09-24 19:08:59 編輯：理財網(wǎng) 手機版

本文目錄一覽

1，關(guān)于這次光大的烏龍指問題
2，光大烏龍事件
3，光大證券烏龍指事件是怎么回事我不懂股票看不懂
4，光大證券烏龍是什么意思啊
5，816光大證券烏龍指事件的原因分析

1，關(guān)于這次光大的烏龍指問題

按新聞來看他貌似損失了幾個億吧，但這里面有好多蹊蹺啊比如他的董秘在中午明明知道了自己系統(tǒng)的問題后還對外說自己系統(tǒng)沒有問題然后就是多出了那7000多手空單，2100X7000X300, 50多億上下100個點他光新增這7000多手空單就賺了2個多億，而且估計明天還要暴跌，所以我真的寧可相信這是一次精心安排的陰謀。。

關(guān)于這次光大的烏龍指問題

2，光大烏龍事件

8月16日滬指盤中驚天逆轉(zhuǎn)，權(quán)重股瞬間暴漲，多只股票漲停。盤中滬指一度飆漲愈5%逼近2200點，史上未見，這些都源于光大證券自營盤70億的烏龍指。上交所確認(rèn)是光大系統(tǒng)問題，駁回光大交易作廢申請?！緸觚堉甘鞘裁矗俊抗善敝械摹盀觚堉浮笔侵腹善苯灰讍T、操盤手、股民等在交易的時候，不小心敲錯了價格、數(shù)量、買賣方向等事件的統(tǒng)稱。來至：http://wenwen.sogou.com/z/q726711673.htm

光大烏龍事件

3，光大證券烏龍指事件是怎么回事我不懂股票看不懂

所謂烏龍指是搞笑的說法。就像足球里的烏龍球一樣。其實就是誤操作，因為買賣股票是以手指操作鍵盤的。所以叫烏龍指。這就是個操作錯誤，比如原來打算買入1萬股的結(jié)果誤打了1億股（這次基本就是這種情況。光大證券本來是想買入230萬元股票的，結(jié)果打成了230億）。那一個股票你一下買入1億股還了得？那還不得瘋漲？而且這還會產(chǎn)生連鎖效應(yīng)。人家一看有人一下買入這么多。以為他肯定得到了什么內(nèi)部消息。就跟風(fēng)也買入。這樣就更加漲了。而當(dāng)事情清楚后大家知道其實并沒有什么好消息，只是個錯誤上當(dāng)了。那么大家又趕緊拋出。結(jié)果又造成暴跌?？傊斐闪斯墒写蠓鹗帯＿@倒不僅在我們這種不成熟市場有。記得就前兩年，美國曾發(fā)生過一次誤操作一下把道瓊斯指數(shù)打下了兩千點！那次是暴跌，也造成了金融市場極大混亂。

光大證券烏龍指事件是怎么回事我不懂股票看不懂

4，光大證券烏龍是什么意思啊

在證券市場中，烏龍事件是指股票交易員、操盤手、股民等在下單的時候，不小心敲錯了價格、數(shù)量、買賣方向等事件的統(tǒng)稱，而通常烏龍事件是指會引起股價瞬間劇烈波動的下單操作?！　」獯笞C券正是由于自營操作系統(tǒng)出現(xiàn)問題，交易員操作失誤造成此次烏龍事件，導(dǎo)致16日上海股票市場中的超級大盤股，例如工商銀行、中國石化等個股出現(xiàn)大面積暴漲暴跌，震撼中國股市。

就是把虛擬資金當(dāng)成了真實資金，讓虛擬資金進入了市場，導(dǎo)致全線飄紅。

是把買入資金3000萬股，后面的股弄成手字，頓時買入量增加了100倍，造成了市場上巨大的波動，不是人為故意操縱，最后可能賠償損失看了一個光大好像當(dāng)天在股指期貨空單增加了不少，應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)自己弄錯了，立刻開空單，來彌補損失，最終損失可能沒大家想象的那么大兩年前美股的大瓊斯指數(shù)也出現(xiàn)過在10分鐘內(nèi)出現(xiàn)千點大跌，樓主有興趣的話可以自己查一下

就是說新人啦不是代辦員/新來的/臨時工了

光大證券發(fā)生烏龍指之后，光大沒有立即上報，而是大量買空其股指期貨，這就是操縱市場了貝

5，816光大證券烏龍指事件的原因分析

觸發(fā)原因是系統(tǒng)缺陷。策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)了問題，該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分。核查中發(fā)現(xiàn)，訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制，而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，會導(dǎo)致特定情況下生成預(yù)期外的訂單。由于訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，導(dǎo)致在11時05分08秒之后的2秒內(nèi)，瞬間重復(fù)生成26082筆預(yù)期外的市價委托訂單；由于訂單執(zhí)行系統(tǒng)存在的缺陷，上述預(yù)期外的巨量市價委托訂單被直接發(fā)送至交易所。問題出自系統(tǒng)的訂單重下功能，具體錯誤是：11點2分時，第三次180ETF套利下單，交易員發(fā)現(xiàn)有24個個股申報不成功，就想使用“重下”的新功能，于是程序員在旁邊指導(dǎo)著操作了一番，沒想到這個功能沒實盤驗證過，程序把買入24個成分股，寫成了買入24組180ETF成分股，結(jié)果生成巨量訂單。該策略投資部門系統(tǒng)完全獨立于公司其他系統(tǒng)，甚至未置于公司風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)控下，因此深層次原因是多級風(fēng)控體系都未發(fā)生作用。交易員級：對于交易品種、開盤限額、止損限額三種風(fēng)控，后兩種都沒發(fā)揮作用。部門級：部門實盤限額2億元，當(dāng)日操作限額8000萬元，都沒發(fā)揮作用。公司級：公司監(jiān)控系統(tǒng)沒有發(fā)現(xiàn)234億元巨額訂單，同時，或者動用了公司其他部門的資金來補充所需頭寸來完成訂單生成和執(zhí)行，或者根本沒有頭寸控制機制。交易所：上交所對股市異常波動沒有自動反應(yīng)機制，對券商資金越過權(quán)限的使用沒有風(fēng)控，對個股的瞬間波動沒有熔斷機制。（上交所聲稱只能對賣出證券進行前端控制）傳統(tǒng)證券交易中的風(fēng)控系統(tǒng)交易響應(yīng)最快以秒計，但也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)高頻套利交易的要求，例如本事件中每個下單指令生成為4.6毫秒，傳統(tǒng)IT技術(shù)開發(fā)的風(fēng)控系統(tǒng)將帶來巨大延遲，嚴(yán)重影響下單速度，這可能也是各環(huán)節(jié)風(fēng)控全部“被失效”的真實原因。