高頻交易怎么賺錢，為什么高頻交易真的火真的賺錢嗎

來源：整理時(shí)間：2023-09-24 13:46:22 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，為什么高頻交易真的火真的賺錢嗎

未必，天上不會(huì)掉餡餅，還得看你交易的本領(lǐng)，高頻交易只是提高交易的次數(shù)而已。如果你每次交易都能賺點(diǎn)錢，交易頻率越高就賺得越多；如果你是賠錢的買賣，交易次數(shù)越多就賠得越多。

?因?yàn)?享團(tuán)的?團(tuán)品質(zhì)?好，?價(jià)位低?最主要因?yàn)?他們是跟?廠家?合?作的?銷售價(jià)格非?常低，?所以很?多人在做?現(xiàn)在加入他們?代?理有?個(gè)活動(dòng)，?9.9就可以加入，?我朋友做了三?個(gè)月都月入?過?萬了。

為什么高頻交易真的火真的賺錢嗎

2，有沒有做農(nóng)產(chǎn)品期貨高頻交易數(shù)據(jù)跨期套利的利潤(rùn)咋樣自己研究的

做期貨跨期套利，主要是要熟悉單個(gè)品種各個(gè)月份之間的正常價(jià)差，如存儲(chǔ)成本，資金成本，然后還要一個(gè)比較好用的期貨交易軟件，適合自己的才是最好的，還有最重要的就是手續(xù)費(fèi)了！逃離利潤(rùn)就不多，手續(xù)費(fèi)高了做著也沒意思！

我做農(nóng)產(chǎn)品豆和粕的套利有好幾年總體還可以，也就是你說的高頻套利，行情到了，一天五六個(gè)來回，四五百手的成交量

需要考慮的成本有：1，手續(xù)費(fèi)，這是很關(guān)鍵的，因?yàn)楦哳l交易獲利時(shí)間段，獲利不高，手續(xù)費(fèi)高了不一定做一手能賺回手續(xù)費(fèi)，2，滑點(diǎn)，滑點(diǎn)過大基本上就賺不到錢了，至于怎么控制，那是個(gè)人的事情了3，其他投入，高頻交易一般都是半自動(dòng)化或者全自動(dòng)化的，這要考慮到硬件成本，比如服務(wù)器的成本，當(dāng)然這是一次性的

需要自己觀察研究的，但是即使這樣，套利的收益也未必就好，畢竟風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)是成正比的。做套利，風(fēng)險(xiǎn)低，但是收益自然也和投機(jī)沒法比了

有沒有做農(nóng)產(chǎn)品期貨高頻交易數(shù)據(jù)跨期套利的利潤(rùn)咋樣自己研究的

3，期貨高頻炒單技巧

期貨高頻只看K線打單，其他指標(biāo)基本上不太參考因?yàn)橹苑Q高頻，就看1分鐘K線甚至是15秒或5秒的，但是現(xiàn)在做高頻交易，手續(xù)費(fèi)很驚人的，早先是可以的，因?yàn)樵缦仁掷m(xù)費(fèi)低呀，利潤(rùn)比率就會(huì)高，現(xiàn)在是手續(xù)費(fèi)很高，所以高頻操作的空間不好了，等于給期貨公司打工期貨高頻就是看K線交易，4跳或5跳就平倉，止損要非常嚴(yán)格，2跳、3跳必須止損，邏輯就是操盤手本身打單勝率要高一些，然后遵守嚴(yán)格的交易紀(jì)律，以較高勝率、盈利比止損的跳點(diǎn)高，加嚴(yán)格止損，大量打單來獲利

那是技術(shù)活，直接對(duì)價(jià)買賣。也就是不掛單排隊(duì)，而是直接以上面的賣價(jià)買進(jìn)，以買價(jià)賣出。你也可以，但賺不賺錢就看技術(shù)了。一般來說炒手持倉不會(huì)超過1分鐘的，因?yàn)樗麄兂山坏臅r(shí)候就已經(jīng)虧損一個(gè)點(diǎn)，所以他們做得都是買入以后馬上就有人抬轎的行情。我前一段做了一次玉米，換月1001，開盤以后感覺要沖高，直接對(duì)價(jià)買，成交以后我連價(jià)格沒來及看就平倉了，結(jié)果一看賺了3個(gè)點(diǎn)。其實(shí)在行情劇烈波動(dòng)的時(shí)候，持倉只有幾秒鐘是很平常的事情，關(guān)鍵是看準(zhǔn)時(shí)機(jī)。解釋夠詳細(xì)了，加點(diǎn)分~

期貨高頻炒單技巧

4，什么是高頻交易系統(tǒng)

操作很簡(jiǎn)單，選好品種，選好周期把電腦打開就可以了，全自動(dòng)化交易靠軟件就能賺錢，就沒窮人了！只能借鑒好用

復(fù)雜一點(diǎn)，高頻交易一定都有以下特點(diǎn)： 1. 計(jì)算機(jī)控制，人是控制不過來的。2. 低費(fèi)率。費(fèi)率一般都在萬分之一以下，美國(guó)甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)費(fèi)率（流動(dòng)性提供商Rebate）3. 持倉/反應(yīng)時(shí)間按秒算（高頻），甚至按毫秒微妙算（超高頻）一般還有以下特點(diǎn)： 4. 每筆低回報(bào)率，0.01%平均每筆回報(bào)算高的 5. 高Turnover, 每天交易1000個(gè)來回不算多。 6. 低交易風(fēng)險(xiǎn)，年化Sharpe Ratio 10 不算高 7. 高杠桿, 30倍杠桿不算高 8. 高總回報(bào)率。做高頻年化回報(bào)低于200%你都不好意思跟人說。 9. 高競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)零和游戲。機(jī)會(huì)就那么多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。 10. 速度為王. 因?yàn)橥泄芊?wù)器間幾米的距離，NYSE迫于壓力加了固定的延遲。FPGA, GPA計(jì)算在這上的運(yùn)用并不新鮮。總的來說，很不幸，這個(gè)是市場(chǎng)的發(fā)展方向。因?yàn)橛?jì)算機(jī)的發(fā)展，人越來越難跟機(jī)器競(jìng)爭(zhēng)了。 P.S. 70%的流量很多都是做市商，他們有費(fèi)用回扣，所以交易得多。交易不賺錢，靠費(fèi)用回扣盈利（美國(guó) 大的幾個(gè)高頻交易商一天都有1million+的回扣，2012年數(shù)據(jù)）再加一條：11. 非?？植赖南到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。最新的一個(gè)是騎士資本，很短的時(shí)間虧了4億美金+

5，期貨中說的高頻交易高頻對(duì)沖是怎么樣的他們都沒有手續(xù)費(fèi)嗎利用

符合以下三點(diǎn)的，就可以叫做高頻交易（或高頻對(duì)沖）：　　1、交易指令完全由電腦發(fā)送，對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的響應(yīng)延時(shí)在微秒級(jí)(VBA退散)。　　2、系統(tǒng)由專用的軟硬件組成，研發(fā)時(shí)需要大量計(jì)算機(jī)專家級(jí)的工作?！　?、系統(tǒng)的硬件需要放在離交易所主機(jī)很近的位置上，所謂co-location。并且得到專門的準(zhǔn)入許可證，交易指令直接發(fā)送至交易所(而不是通過券商中轉(zhuǎn))?！　「哳l交易照樣要交手續(xù)費(fèi)，每次交易收益雖低，但由于交易頻率高，收益也很可觀，但是實(shí)際上高頻交易不一定能賺錢?！　?、高頻交易賺錢的的確有，賠錢的也大把存在。因?yàn)楦哳l交易系統(tǒng)對(duì)低延遲的敏感性，研發(fā)時(shí)需要投入大量的人力物力，要高薪聘專業(yè)的計(jì)算機(jī)專家，花錢買昂貴的硬件，租用專門的微波通信線路。但這一切也不能保證你得到一個(gè)預(yù)想中的“低延遲”系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)是一個(gè)非常復(fù)雜的工程。而且交易系統(tǒng)對(duì)于準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性要求極高，不夠精密的話上線后會(huì)出現(xiàn)各種問題，根本無法使用。如此大規(guī)模的投入，很多時(shí)候換來的是一個(gè)殘次品系統(tǒng)，非常非常多的公司因?yàn)楦悴欢夹g(shù)問題而賠錢關(guān)門?！　?、這里有一個(gè)深遠(yuǎn)的問題是，高頻交易是一個(gè)金融和計(jì)算機(jī)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，但同時(shí)精通這兩者的人才是非常稀少的。金融人士主導(dǎo)的項(xiàng)目會(huì)缺乏對(duì)技術(shù)的判斷能力，IT人士主導(dǎo)又會(huì)對(duì)需求把握不清。在對(duì)性能不敏感的行業(yè)這可能不是太大問題，可以按照傳統(tǒng)的甲方乙方方式解決，有問題慢慢扯皮。但在這個(gè)高競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，沒有太多時(shí)間可以用來浪費(fèi)在扯皮上。投產(chǎn)的系統(tǒng)可能慢上幾微秒就是廢物，而那時(shí)往往會(huì)發(fā)現(xiàn)基本的設(shè)計(jì)就有問題，根本無力回天。這種超高難度的研發(fā)壓力，其實(shí)才是高回報(bào)的來源。　　注意：高頻交易并不適合普通投資者。

高頻交易是用來騙客戶手續(xù)費(fèi)的。會(huì)血本無歸的