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1，股票問問賣出看跌期權
2，關于期權的行權
3，如何選擇買入賣出看跌期權
4，被期權那四種模式弄亂了很亂需要分析幫助以下是其中賣出看跌
5，如何利用股票期權進行場外個股套利

1，股票問問賣出看跌期權

當S>X時，期權買方不會再要求行權，期權賣方實現(xiàn)了權利多收益，即可得到他的最大收益權利金收益。S>X+P時，S>X+P>X，實際上和剛才考慮的問題一個樣。你被搞糊涂了。

當S>X時，期權買方不會再要求行權，期權賣方實現(xiàn)了權利多收益，即可得到他的最大收益權利金收益。S>X+P時，S>X+P>X，實際上和剛才考慮的問題一個樣。你被搞糊涂了。想想就清楚了

股票問問賣出看跌期權

2，關于期權的行權

1 期權是一種買賣股票的權利。如果你持有買入期權，到期你有權利以行權價購買股票，如果你持有賣出期權，到期你有權利以行權價賣出股票。 2 決定到期后買賣與否是看當時市場上該股票價格于行權價的差值。當持有買入期權時，如果市場價低于行權價，則不執(zhí)行期權，因為從市場直接買更劃算。如果市場價較高，則執(zhí)行期權比較合算。同理，如果市場價較高，則不執(zhí)行賣出期權，如果市場價較低，則執(zhí)行賣出期權。期權是一種衍生品，本來就是有風險的。 3 可以。你可以選擇是否持有至到期或者提前做反向操作。比如你持有某時刻某價格的買入期權，你只要在到期日之前賣出相應的買入期權即可。差價就是你的利潤（損失）

關于期權的行權

3，如何選擇買入賣出看跌期權

看跌期權是指期權的購買者在未來一定時間內有權按行權價格出售特定數量標的資產，故看跌期權是一種賣權。買入看跌期權是指看跌期權的買方支付權利金，獲得以行權價向期權出售者賣出一定數量標的資產的權利。賣出看跌期權是指看跌期權出售者獲得權利金，但必須承擔以行權價向期權買方買入一定數量的某種標的資產的義務。

我們知道，股票期權就要來了！好處是可以雙向交易，不但可以做多，也可以做空。買入看漲期權也叫買入認購期權，是做多，是預期上漲；賣出看跌期權也叫賣出認沽期權，也是做多，也是預期上漲。那么，兩個有什么區(qū)別呢？很簡單！作為買方，要付權利金，而做賣方可以收權利金。那么，我們?yōu)槭裁匆鲑I方呢？因為有權利選擇是否行權，是交易的權利方；而賣方是合約的義務方。當買方選擇行權時，賣方要準備好相應的標的股票進行交割。

如何選擇買入賣出看跌期權

4，被期權那四種模式弄亂了很亂需要分析幫助以下是其中賣出看跌

1，咱們以AB來區(qū)分雙方吧。A是買入看跌期權的一方，B就是賣出看跌期權的一方。A買入了期權，到期時A就可以（注意是可以，不是必須）執(zhí)行合約，賣出東西給B，B給錢給A。請注意B是賣出方是說的B是期權的賣出方，而不是期權執(zhí)行時商品的賣出方，期權執(zhí)行時商品的賣出方要看期權的類型和誰持有期權，買入看跌期權的這一方是商品的賣出方，或者賣出看漲期權的這一方是商品的賣出方。2，因為這是看跌期權，只有下跌期權才會值錢。只有當市場價格達到（執(zhí)行價格－權利金）時，A就可以以這個價格在市場買入商品，同時執(zhí)行期權以（執(zhí)行價格－權利金）賣給B，因此A就可以盈利（權利金），正好與買入期權的付出平衡啦。3，這是說的B的事，因為A有權利，A只要不執(zhí)行B就盈利權利金，但A一旦執(zhí)行B就會產生損失，直到超過權利金，甚至更大虧損。4，這是期權的特性，期權的買方有權利而非義務執(zhí)行期權。說“履約”不太合適，應該是說高的話買入不會執(zhí)行期權。5，這需要看期權的種類。此例中的看跌期權，所以標的物價格越低，期權越值錢，要付的權利金就越大。

你好！當S>X時，期權買方不會再要求行權，期權賣方實現(xiàn)了權利多收益，即可得到他的最大收益權利金收益。S>X+P時，S>X+P>X，實際上和剛才考慮的問題一個樣。你被搞糊涂了。想想就清楚了希望采納記得給問豆?。?/section>

5，如何利用股票期權進行場外個股套利

閃牛分析：提供一下兩個方案，僅供參考！1、蝶式套利以看漲期權為例，出現(xiàn)2C2＞C1+C3的機會時，需要賣出兩手行權價K2的看漲期權、買入一手行權價K1的看漲期權、買入一手行權價K3的看漲期權，這種套利叫做買入蝶式套利。徐晴媛分析師提醒投資者，從圖中可以明顯看到，出現(xiàn)套利機會時，組合后的盈虧曲線恒在0軸之上，無論合約標的價格ST如何發(fā)展，到期時都能獲得盈利。到期時，如果ST＜K1，四手看漲期權全部屬于虛值期權，買入的兩手放棄即可，損失權利金C1+C3，賣出的兩手對手方會放棄，獲得權利金2C2，較終盈利2C2-（C1+C3）；如果K1＜ST＜K2，行權價K1的看漲期權屬于實值期權，行權后獲得開倉價為K1的合約標的多頭，平倉后獲得盈利ST-K1，另外三手看漲期權屬于虛值期權，所以較終盈利為[2C2-（C1+C3）]+（ST-K1）。如果K2＜ST＜K3，行權價K3的看漲期權屬于虛值期權，另外三手看漲期權屬于實值期權，行權履約后分別獲得一手開倉價為K1的合約標的多頭和兩手開倉價為K2的合約標的空頭，對沖平倉后獲得盈利2K2-K1-ST，所以較終盈利為[2C2-（C1+C3）]+（2K2-K1-ST）；如果ST＞K3，四手看漲期權全部屬于實值期權，行權履約后分別獲得一手開倉價為K1的合約標的多頭、兩手開倉價為K2的合約標的空頭、一手開倉價為K3的合約標的多頭，對沖后結果為2K2-K1-K3=0，所以較終盈利為2C2-（C1+C3）。在實際交易過程中，當K1＜ST＜K2或K2＜ST＜K3時，兩種情況都會出現(xiàn)行權履約后剩余一腿合約標的無法對沖的情況。如果第二天再進行平倉會出現(xiàn)隔夜價格波動的風險，所以蝶式套利不適用于實物交割的期權，即目前國內上市的50ETF期權、白糖期權、豆粕期權均不適合進行蝶式套利交易，但適用于現(xiàn)金交割的期權。2、鷹式套利買入蝶式套利中，賣出的兩手期權的行權價相同，如果這兩手行權價不同，且四手期權的行權價間隔均相等，這樣的組合就叫做鷹式套利。其原理和交易操作與蝶式套利完全相同，在此不再贅述。不合理區(qū)間：雖然在真實的交易市場中，并不是每個人都是理性的，價格之間會出現(xiàn)一定的價差，但每個價格都有一個合理的區(qū)間，如果超出了這個區(qū)間就出現(xiàn)了套利機會，但這種情況在真實的交易市場中極少發(fā)生，所以在此只簡要概述不做深入討論。1.價格下限期權價值由內在價值和時間價值組成，如果期權價格低于其內在價值，就出現(xiàn)了套利機會。對于看漲期權可通過買入期權、賣出合約標的持有到期賺取盈利；對于看跌期權則通過買入期權、買入合約標的持有到期賺取盈利。2.價格上限買入看漲期權的目的是為了獲取未來以行權價買入合約標的的權利，如果看漲期權的價格高于合約標的的價格，就可以通過賣出看漲期權、買入合約標的持有到期賺取盈利。買入看跌期權的較高回報是行權價，如果看跌期權的價格高于行權價，就可以通過賣出看跌期權持有到期賺取盈利。3.垂直套利看漲期權的價格與行權價成反比，所以如果出現(xiàn)低行權價的看漲期權價格低于高行權價的看漲期權價格，就可以通過買入低行權價的看漲期權、賣出高行權價的看漲期權持有到期賺取盈利。看跌期權的價格與行權價成正比，如果出現(xiàn)高行權價的看跌期權價格低于低行權價的看跌期權價格，就可以通過買入高行權價的看跌期權、賣出低行權價的看跌期權持有到期賺取盈利。

雖說現(xiàn)在場外個股期權業(yè)務是不對個人展開的，但是個人還是可以借用機構通道進行購買，尤其今年年后以來，機構向個人開放期權的業(yè)務爆發(fā)式增長。由于是個人參與，技巧方面肯定是沒有機構的操作那樣純熟的，所以導致很多個人投資者參與期權虧損的現(xiàn)象出現(xiàn)，那么場外期權操作到底有沒有一個有效的技巧呢？答案必須是肯定的。下面給大家分享一下本人從業(yè)以來所總結的經驗。首先我們先簡單認識下場外期權：簡單打個比方，比如我們看中一套房子，覺得這套房子的增值空間非常大，但是也存在貶值的風險，同時又不想在這套房子上占用太多的資金，那么就可以選用期權的方式來購買這套房子未來一段時間的房價收益權，比如房子現(xiàn)在售價100萬，我們拿10萬來買這套房子未來一年的房價收益權的合約，那么兩種情況：一種、在一年內這套房子受各種因素影響導致房價下跌了，我們可以選擇不要這套房子，我們損失的是10萬的相當于違約金；另一種、這片房價在一年內價格被炒上去了，我們簽的這套房子市場價被炒到了130萬，那么這個時候我們可以行使我們的合約權利，將利潤變現(xiàn)，那么我們的利潤是130萬（房子現(xiàn)價）-100萬（簽約時房子售價）-10萬（合約金）=20萬通過上面的例子我們可以知道，我們的成本是這份合約的價格（不同的股票比例不同，大致在6%-12%區(qū)間），我們承擔的風險是購買期限內價格沒有出現(xiàn)上漲（當然這是廢話），目前國內房價是一個居高不下的產品，可能舉例子感覺穩(wěn)賺不賠的，但是股票不一樣，不像房價是單邊上漲的。所以我們在選擇品種的時候，一定要選擇那種短期股性比較活的，像中小創(chuàng)這類，或者是追熱點，這類股票的期權費相對比較高一點，但是我們要知道一點，任何產品都一樣“便宜沒好貨”（當然不是絕對），券商也知道哪些品種比較容易賺錢，不然期權費也不會在6%-12%之間相差這么大了，對不對？品種大家都會選，熱點也好，中小創(chuàng)活躍股也好，都會比較容易買在高位上，這一點不管是在我們平時做股票也好，期權也好，最容易碰到的問題，也是最嚴重的問題。如何解決？（干貨來了）這里我們要考慮下，機構拿場外期權是用來做什么的？答案是：分擔風險。機構會不會踩雷？會不會被套？也會的。那么怎么辦？機構踩雷、被套的概率有多大？小概率。那么這個時候場外期權的作用就出現(xiàn)了，即然是不可避免的雷，那就用小部分利潤把這個雷給踩了。我們也不知道哪個是雷怎么辦？全買嘛！利潤沒那么大了怎么辦？放大杠桿。千萬要記住，不要相信一些股神專家或者門外漢的建議，把所有的錢全放在一只股票的期權上了，要知道一點“沒有誰敢保證買的股票是百分百漲的”，一旦這只股票到期不漲，損失的是所有的錢。相信大家都有過一種經歷，就是在自己的股票池里買了一只股票，結果其他的大部分都漲了，偏偏買的那只不漲還跌?，F(xiàn)在想想“為什么不全買了”平灘下來，利潤也是有的吧？期權的作用就是在于，用同樣的錢，把該虧的錢虧掉了，該賺的錢還不會少！在放杠桿這里還有另一個產品：配資。有朋友問，到底哪個好？答案是各有各的好配資：優(yōu)點，靈活，周期不受限制，按時間收取利息，短期成本相對較低；短點，容易暴倉。適用于對信心較足的品種場外期權：優(yōu)點，期限內不受跌幅影響，權益一直在，不怕期限內莊家挖坑，不會暴倉；短點，成本相對較高。適用于打包式短期活躍股以上是本人對于場外期權在應用當中的一些經驗，有些內容可能新人朋友無法理解，可以給我留言calen666