怎么計算股指平倉盈虧，平倉盈虧的平倉盈虧的計算公式

來源：整理時間：2023-08-25 06:06:41 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

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1，平倉盈虧的平倉盈虧的計算公式
2，怎么計算股指期貨的盈虧
3，平倉盈虧是什么意思如何計算
4，股指期貨盈虧是怎樣計算的
5，請問股指期貨盈利虧損是怎么計算的

1，平倉盈虧的平倉盈虧的計算公式

其計算公式如下：平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧平歷史倉盈虧=∑[（賣出平倉價-上一交易日結(jié)算價）*賣出平倉量]+∑[（上一交易日結(jié)算價-買入平倉價）*買入平倉量]平當(dāng)日倉盈虧=∑[（當(dāng)日賣出平倉價-當(dāng)日買入開倉價）*賣出平倉量]+∑[（當(dāng)日賣出開倉價-當(dāng)日買入平倉價）*買入平倉量]若客戶當(dāng)日沒有進(jìn)行平倉交易，平倉盈虧為0。

平倉盈虧的平倉盈虧的計算公式

2，怎么計算股指期貨的盈虧

股指期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：當(dāng)日盈虧=∑[(賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價)×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。舉例說明：某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價為1500點。當(dāng)日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當(dāng)日結(jié)算價為1515點，則當(dāng)日盈虧具體計算如下：當(dāng)日盈虧=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×(0-10)=205點如果該合約的合約乘數(shù)為300元/點，則該投資者的當(dāng)日盈虧為205點×300元/點=61500元。其實比較簡單，熟悉了公式。多操作幾回自然就知道了，希望能夠幫到你。

怎么計算股指期貨的盈虧

3，平倉盈虧是什么意思如何計算

平倉盈虧就是已平倉單的盈虧情況，合約*盈利點位

如果光從多頭一面來說，平倉就是把持有的股票賣掉。至于盈虧如何計算，只要你會小學(xué)數(shù)學(xué)，就不會算錯的。就是把你平倉賣掉股票的現(xiàn)金，減去當(dāng)初買股票時花的錢，如果有多余的，那就是“盈”，如果還不夠，那就“虧”了。

平倉盈虧分為即日平倉盈虧和延至平倉盈虧。即日平倉盈虧指當(dāng)日開倉并平倉的盈虧，延至平倉盈虧指以前開倉當(dāng)日平倉的盈虧。平倉盈虧計算公式如下：平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧平歷史倉盈虧=∑[（賣出平倉價-上一交易日結(jié)算價）*賣出平倉量]+∑[（上一交易日結(jié)算價-買入平倉價）*買入平倉量]平當(dāng)日倉盈虧=∑[（當(dāng)日賣出平倉價-當(dāng)日買入開倉價）*賣出平倉量]+∑[（當(dāng)日賣出開倉價-當(dāng)日買入平倉價）*買入平倉量]若客戶當(dāng)日沒有進(jìn)行平倉交易，平倉盈虧為0。

平倉盈虧是什么意思如何計算

4，股指期貨盈虧是怎樣計算的

一手股指操作的話是一個點300的盈虧浮動！然后是0.2個點的單位動態(tài)浮動盈虧！也就是每動一下是60元的盈虧！本人做股指和股票，有機(jī)會可以交流！可以直接百度Hi我！

1手股指期貨波動1個點位等于300元的盈虧。趨勢在握期貨投資，提供高收益期貨實盤指導(dǎo)。中長線波段操作，無須每日盯盤，年收益100%-200%左右。有盈利后再收費(fèi)，接受前期考察。

目前滬深300指數(shù)的合約是300元每點，因為是雙向交易，所以盈虧在于選擇方向和實際方向的趨同與否，比如，你開的是多倉，指數(shù)每上漲1點你就盈利300元，下跌1點你就虧損300元；如你開的是空倉，則指數(shù)上漲1點你虧300元，下跌1點你盈利300元。另外每交易一次還需向期貨公司支付45-100元左右的交易手續(xù)費(fèi)。

5，請問股指期貨盈利虧損是怎么計算的

計算方式：當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數(shù) 。舉例：3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500點時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬在2500點時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強(qiáng)平了，所以不出現(xiàn)極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。擴(kuò)展資料：期貨投資最大虧損方式是“強(qiáng)平倉”和“爆倉”交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司要在每個交易日進(jìn)行結(jié)算，當(dāng)投資者保證金不足并低于規(guī)定的比例時，期貨公司就會強(qiáng)行平倉。有時候如果行情比較極端甚至?xí)霈F(xiàn)爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。參考資料來源：搜狗百科-期貨

先說說期貨，期貨是買賣品種的合約?？梢宰龆嘁部梢宰隹?，交易機(jī)制比較靈活。期貨與現(xiàn)貨相對。期貨是現(xiàn)在進(jìn)行買賣，但是在將來進(jìn)行交收或交割的標(biāo)的物，這個標(biāo)的物可以是某種商品例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品，也可以是金融工具，還可以是金融指標(biāo)。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。股指期貨：全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程由于股指期貨具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數(shù)高等特點，股指期貨的推出在短期內(nèi)將會降低部分偏愛高風(fēng)險的投資者由股票市場轉(zhuǎn)向期指市場，產(chǎn)生一定的資金擠出效應(yīng)，股市的資金會流向期市，造成股市暫時失血。

股指期貨不同的品種，交易單位不同；目前國內(nèi)有滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨；滬深300股指期貨和上證50股指期貨這兩個品種每波動一個點，賬戶正負(fù)盈虧300元人民幣，而中證500股指期貨每波動一個點，賬戶正負(fù)盈虧200元人民幣。根據(jù)你的問題：如果你做一手滬深300股指期貨，保證金需要30萬左右，買入價格3000點，平倉價格3500點，盈利500點，那么賬戶盈利300*500=150000元，反之虧150000元。

期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)，當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時進(jìn)行　　劃轉(zhuǎn)，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。當(dāng)日盈虧　　的具體計算公式如下：　　當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數(shù) 。3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強(qiáng)平了，所以不出現(xiàn)極端行情，你的虧損可能就在100萬左右?！　‘?dāng)然，期貨公司是不可能容忍你虧損這么多而沒有任何表示的，它會在你剩余保證金率達(dá)到最低持倉標(biāo)準(zhǔn)的時候通知你增加保證金或者進(jìn)行保護(hù)性平倉。如果投資者被強(qiáng)行平倉，那么即使未來股指真的下跌到2000點，你也無法獲得預(yù)期收益。何謂當(dāng)日結(jié)算價？　　當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價（計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請投資者注意：　?。?）最后一小時因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟?，扣除中斷時間后向前取滿一　　小時視為最后一小時?！　。?）合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作　　為當(dāng)日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。　?。?）合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：當(dāng)日結(jié)算價＝該合約上一交易　　日結(jié)算價＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價為上一交易日結(jié)算價?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價。根據(jù)本公式計算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。何為股指期貨？　　股指期貨對于上市公司而言，更多的是中性的。利空方面，股指期貨將分流進(jìn)入主板市場的資金，特別是主板權(quán)證投資者的資金。這樣，股指期貨分流的不僅僅是券商的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，更有部分創(chuàng)設(shè)權(quán)證的業(yè)務(wù)。利好方面，其收益主要來自控股期貨獲得的收益或取得IB資格取得的收益。(IB業(yè)務(wù)，是指機(jī)構(gòu)或者個人接受期貨經(jīng)紀(jì)商的委托，介紹客戶給期貨經(jīng)紀(jì)商并收取一定傭金的業(yè)務(wù)模式。)另外，券商可以利用股指期貨構(gòu)造投資者組合和進(jìn)行套期保值，為自己的自營業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)降低風(fēng)險。

首先，你得明白，期貨交易實行的是“當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度”。所謂“當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度”，就是在每個交易日結(jié)束后，對交易者當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算。就算你當(dāng)天沒有交易，只要你還有凈持倉，就意味著你當(dāng)天仍有盈虧。一個完整的套期保值交易，一般有“開倉”，“平倉”這兩步。那么你可能會碰到這幾個價格。一個是開倉價，就是你開倉時買進(jìn)或賣出的價格。一個是平倉價，是你平倉時反向操作時的價格。另一個是當(dāng)日結(jié)算價。所謂“當(dāng)日結(jié)算價”，是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照交易量的加權(quán)平均價。每個期貨合約在每個交易日，都有一個當(dāng)日結(jié)算價。好，明白了這三個價格，再來討論“盯持倉盈虧”和“盯市盈虧”，“總盈虧”先看“盯持倉盈虧”：分兩種情況，一是，你當(dāng)天開倉當(dāng)天又平倉了的，那么：持倉盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那么你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那么你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那么你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那么你是盈利。如果，你某天平的倉，不是當(dāng)天建的倉，而是歷史倉。那么你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結(jié)算價。具體是盈利還是虧損，看你的平倉價和昨日結(jié)算價孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結(jié)算價要高，那么你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結(jié)算價要高，那么你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結(jié)算價要低，那么你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結(jié)算價要低，那么你是盈利。再看“盯市盈虧”：也分兩種情況，一是，你當(dāng)天開倉當(dāng)天又平倉了的，那么，這個操作沒有“盯市盈虧”。如果，你當(dāng)天開的倉，當(dāng)天沒有平的，那么此時就有“盯市盈虧”=當(dāng)日結(jié)算價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的當(dāng)日結(jié)算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入，當(dāng)日結(jié)算價比開倉價要高，那么你是盈利，如果你建倉時是賣出，當(dāng)日結(jié)算價比開倉價要高，那么你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，當(dāng)日結(jié)算價比開倉價要低，那么你是虧損，如果你建倉時是賣出，當(dāng)日結(jié)算價比開倉價要低，那么你是盈利。最后是“總盈虧”。一方面：總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那么你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那么你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那么你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那么你是盈利。另一方面：總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損，看得出來的總盈虧是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。為了說明問題，舉個簡單的例子。比如，昨天010405，你賣空1手黃金，假設(shè)昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克，昨天的結(jié)算價是255元/克，今天的結(jié)算價格是265元/克。那么接下來有這么幾種可能。1.如果你昨天收盤前，你反向操作，即你昨天又買進(jìn)1手黃金平倉，假設(shè)你買入價格是258元/克，那么你盈利2*1000=2000元。那么你這個2000塊盈利是屬于“持倉盈虧”還是“盯市盈虧”呢？看清楚，這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬于盈利。2.如果你昨天沒有平倉。那么你昨天沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（255-260）*1000=5000，而且是屬于盈利，即+5000.3.如果你今天也沒有平倉，那么你今天也沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（265-255）*1000=10000，而且是屬于虧損，即-100004.如果你明天平倉，平倉價即你的買入價為263元。那么你明天沒有盯市盈虧，只有一個盯持倉盈虧。為（263-265）*1000=2000，而且是屬于盈利，+2000。5.那么你從昨天一直持有到明天，總盈虧=（263-260）*1000=3000，而且是屬于虧損。另一方面，由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000，虧損。

計算方式：當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數(shù) 。擴(kuò)展資料當(dāng)保證金賬面余額低于維持保證金時，交易者必須在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)充保證金，使保證金賬戶的余額）結(jié)算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機(jī)構(gòu)有權(quán)實施強(qiáng)行平倉。這部分需要新補(bǔ)充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設(shè)客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆后的第三天，大豆結(jié)算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由于價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000）。由于這一余額小于維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補(bǔ)足至6750元（2 700x50x5%），需補(bǔ)充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。參考資料來源：搜狗百科-期貨