50etf期權(quán)保證金怎么算，認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金的計(jì)算公式

來源：整理時(shí)間：2023-07-13 16:58:03 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金的計(jì)算公式
2，如何計(jì)算股票期權(quán)的初始保證金
3，期權(quán)維持保證金如何計(jì)算
4，客戶開戶初期etf客戶期權(quán)保證金系數(shù)是多少
5，50etf股指期權(quán)的權(quán)利金如何確定

1，認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金的計(jì)算公式

合約標(biāo)的為ETF的，認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝{結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×標(biāo)的收盤價(jià)）}×合約單位×（1+20%）。

認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金的計(jì)算公式

2，如何計(jì)算股票期權(quán)的初始保證金

您好，合約標(biāo)的為交易型開放式指數(shù)基金的，每張合約的開倉保證金（初始保證金）收取比例為：1、認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金：2、認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金：Min其中認(rèn)購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的前收盤價(jià)，0）認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（合約標(biāo)的前收盤價(jià)-行權(quán)價(jià)，0）

如何計(jì)算股票期權(quán)的初始保證金

3，期權(quán)維持保證金如何計(jì)算

合約標(biāo)的為交易型開放式指數(shù)基金的，每張合約的維持保證金收取比例為：1、認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金：2、認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金：Min{結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)），行權(quán)價(jià)}×合約單位×（1+20%）其中認(rèn)購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的收盤價(jià)，0）認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（合約標(biāo)的收盤價(jià)-行權(quán)價(jià)，0）注意：臨近行權(quán)日（包括行權(quán)日），保證金收取比例將會(huì)提高。

期權(quán)維持保證金如何計(jì)算

4，客戶開戶初期etf客戶期權(quán)保證金系數(shù)是多少

認(rèn)購期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%，min [（2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10％｝認(rèn)購期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價(jià)格×0.5%，min [（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤價(jià)），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10％｝認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，期權(quán)合約盤中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過50%且價(jià)格漲跌絕對(duì)值達(dá)到或者超過5個(gè)最小報(bào)價(jià)單位時(shí)，期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競(jìng)價(jià)交易階段開倉保證金最低標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）] ×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格] ×合約單位維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝[合約結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）]×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價(jià) +Max（12%×合標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格]×合約單位

期權(quán)保證金：在期權(quán)交易中，買方向賣方支付一筆權(quán)利金，買方獲得了權(quán)利但沒有義務(wù)，因此除權(quán)利金外，買方不需要交納保證金。對(duì)賣方來說，獲得了買方的權(quán)利金，只有義務(wù)沒有權(quán)利，因此，需要交納保證金，保證在買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)候，履行期權(quán)合約?！　∑跈?quán)的買方不支付保證金，此外期權(quán)保證金計(jì)算國際上大多采取span(standard portfolio analysis of risk)即標(biāo)準(zhǔn)組合風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)，span是一種保證金計(jì)算系統(tǒng)，能根據(jù)期貨/期權(quán)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)來計(jì)算保證金，它能靈活的根據(jù)不同的市場(chǎng)因素(如波幅、標(biāo)的指數(shù))來度量風(fēng)險(xiǎn)，并按整個(gè)投資組合來計(jì)算。此外，span是根據(jù)標(biāo)的指數(shù)水平和波幅來度量風(fēng)險(xiǎn)，把市場(chǎng)分為16個(gè)不同市況，計(jì)算出不同的風(fēng)險(xiǎn)排列的盈虧價(jià)值，以根據(jù)不同組合的最大虧損確定保證金水平?！　⊥瑫r(shí)，它還能考慮到期權(quán)交易中多倉和空倉期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)不一樣，因而保證金也不同的特點(diǎn)，更為準(zhǔn)確的衡量期權(quán)保證金，并可以確定期貨或期權(quán)等衍生品組合的所有風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)有更獨(dú)特的衡量，并可以大大提高交易者的資金利用率

5，50etf股指期權(quán)的權(quán)利金如何確定

50etf一手期權(quán)需要多少權(quán)利金上證50ETF期權(quán)看漲或者看跌合約，合約單位10000份，這個(gè)是ETF指數(shù)期權(quán)，跟蹤的是上證50指數(shù)，標(biāo)的物為上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”），實(shí)物交割（業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外）手續(xù)費(fèi)詳情要咨詢開戶的公司，各家收費(fèi)是不同的個(gè)人投資者參與期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）申請(qǐng)開戶時(shí)托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計(jì)不低于人民幣50萬元；（二）指定交易在證券公司6個(gè)月以上并具備融資融券業(yè)務(wù)參與資格或者金融期貨交易經(jīng)歷；或者在期貨公司開戶6個(gè)月以上并具有金融期貨交易經(jīng)歷；（三）具備期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)，通過本所認(rèn)可的相關(guān)測(cè)試；（四）具有本所認(rèn)可的期權(quán)模擬交易經(jīng)歷；（五）具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力；（六）無嚴(yán)重不良誠信記錄和法律、法規(guī)、規(guī)章及本所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事期權(quán)交易的情形；（七）本所規(guī)定的其他條件。

權(quán)利金計(jì)算以滬深300股指期權(quán)為例，IO2002-C-4000和IO2002-P-4100的權(quán)利金報(bào)價(jià)分別為96.8和155.8，那么：文章來源于V期權(quán)懂 ①IO2002-C-4000買入(支付):權(quán)利金=96.8*100=9680元賣出(收取):權(quán)利金=96.8*100=9680元② IO2002-P-4100買入(支付):權(quán)利金=155.8*100=15580元賣出(收取):權(quán)利金=155.8*100=15580元

您好！目前上交所上市的上證50ETF期權(quán)的委托單位為“張”，委托數(shù)量為1張或其整數(shù)倍。1張期權(quán)對(duì)應(yīng)的是10000份上證50ETF。最小報(bào)價(jià)單位為0.0001元。根據(jù)不同的報(bào)價(jià)，合約的價(jià)格不一樣。此處的報(bào)價(jià)為權(quán)利金的報(bào)價(jià)，即期權(quán)買方向賣方支付的用于購買期權(quán)合約的資金。具體您可以查看50ETF期權(quán)行情揭示。舉個(gè)例子，某50ETF期權(quán)合約現(xiàn)價(jià)0.2109元，買入1張合約，那么：權(quán)利金=0.2109*10000=2109元（即權(quán)利金為2109元，若權(quán)利方放棄行權(quán)，則該筆費(fèi)用支付給義務(wù)方）。如果還有別的不明白的地方，歡迎交流哦！

權(quán)利金就是期權(quán)合約的交易價(jià)格，不同到期日不同行權(quán)價(jià)格每天也不一樣。你可以下載普通的股票行情軟件來看，現(xiàn)在大多都有期權(quán)行情t型報(bào)價(jià)了。比如東方財(cái)富軟件，大智慧軟件等等。