中證500股指期貨怎么計(jì)算，中證500股指期貨一個點(diǎn)多少錢

來源：整理時(shí)間：2023-07-20 02:55:09 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，中證500股指期貨一個點(diǎn)多少錢
2，假設(shè)中證500股指期貨6月份合約價(jià)格為11000中金所收取的保
3，中證500股指期貨一手多少錢
4，上證50和中證500股指期貨每個點(diǎn)分別是多少錢
5，上證50股指期貨和中證500股指期貨一手要多少錢
6，股指期貨手續(xù)費(fèi)如何計(jì)算
7，股指期貨收益率怎么計(jì)算
8，上證50中證500和滬深300股指期貨有何區(qū)別
9，股指期貨結(jié)算價(jià)是如何算的

1，中證500股指期貨一個點(diǎn)多少錢

中證500股指期貨合約每點(diǎn)200元。交易時(shí)間：上午： 9:30-11:30, 下午：13:00-15:00 。

中證500股指期貨一個點(diǎn)多少錢

2，假設(shè)中證500股指期貨6月份合約價(jià)格為11000中金所收取的保

股指期貨保證金=成交金額*合約乘數(shù)*保證金率其中，IF、IH的合約乘數(shù)是300元/點(diǎn)，保證金率是12%（交易所最低保證金標(biāo)準(zhǔn)）。IC的合約乘數(shù)是200元/點(diǎn)，保證金率是14%（交易所保證金率）。因此，期貨保證金=成交金額*合約乘數(shù)*保證金率=6176*200*14%=181440元，也就是買一手IC最少需要172928元。

假設(shè)中證500股指期貨6月份合約價(jià)格為11000中金所收取的保

3，中證500股指期貨一手多少錢

現(xiàn)在也得一手20幾萬了，接近30萬了股指保證金今天大幅提高

中證500的股指期貨合約為現(xiàn)時(shí)的期貨指數(shù)乘以200，在根據(jù)每個期貨公司所要求的保證金不同，一般在12%到15%左右，現(xiàn)在大概在231000左右

具體的公式我也不知道，上次在同花順直播間有看到過，一手大概是15萬左右。

中證500股指期貨一手多少錢

4，上證50和中證500股指期貨每個點(diǎn)分別是多少錢

上證50和中證500股指期貨每個點(diǎn)分別是上證500每個點(diǎn)200元，上證50每個點(diǎn)300元。溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考，不作任何建議，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。應(yīng)答時(shí)間：2021-08-13，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。 [平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

5，上證50股指期貨和中證500股指期貨一手要多少錢

上證50股指期貨一手要1500000元錢，計(jì)算是上證50股指期貨每點(diǎn)價(jià)格300*一手50000點(diǎn)，中證500股指期貨一手要1000000元錢，計(jì)算是中證500股指期貨每點(diǎn)價(jià)格200*一手50000點(diǎn)?！　∩献C50股指期貨是以上證50指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限后的股市指數(shù)價(jià)格水平，通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。上證50股指期貨合約的標(biāo)的為上海證券交易所編制和發(fā)布的上證50指數(shù)，交易代碼為IH。

股指期貨是金融衍生產(chǎn)品。說白了就是用來對賭股市漲跌的工具。大資金、機(jī)構(gòu)可以用來對沖股票的風(fēng)險(xiǎn)，對小投資者而言就是一個賭博的工具。

分別需要10萬和13萬的資金

6，股指期貨手續(xù)費(fèi)如何計(jì)算

　　一、股指期貨手續(xù)費(fèi)計(jì)算方法　　一手股指期貨手續(xù)費(fèi) =成交價(jià)格× 合約乘數(shù)× 股指期貨手續(xù)費(fèi)率，其中滬深300和上證50的合約乘數(shù)是300.中證500的合約乘數(shù)是200.　　假設(shè)股指期貨非日內(nèi)手續(xù)費(fèi)均為成交金額的萬分之0.305。股指期貨平今倉手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬分之4.575（以上手續(xù)費(fèi)均為方便計(jì)算所取，非真實(shí)數(shù)據(jù)，具體手續(xù)費(fèi)請聯(lián)系在線客服）.　　舉個例子，假設(shè)滬深300股指期貨的成交價(jià)格為4800。那么開倉一手滬深300的手續(xù)費(fèi)=4800*300*萬分之0.305=43.92元，當(dāng)日平倉一手股指期貨的平今倉手續(xù)費(fèi)=4800*300*萬分之4.575=658.8元　　二、股指期貨手續(xù)費(fèi)多少錢　　一手滬深300股指期貨手續(xù)費(fèi)= 4800×300×0.0000305=43.92元　　一手上證50股指期貨手續(xù)費(fèi) =3350×300×0.0000305=30.65元　　一手中證500股指期貨手續(xù)費(fèi) =6500×200×0.0000305=39.65元　　股指期貨開倉和平倉都是收取手續(xù)費(fèi)的，也就是雙向收費(fèi)!　　股指期貨平今倉是開倉的15倍，所以平今倉手續(xù)費(fèi)就是上面的數(shù)字乘以15.算下來IF滬深300、IH上證50以及IC中證500的平今倉手續(xù)費(fèi)分別為658.8元、459.75元、594.75元。

7，股指期貨收益率怎么計(jì)算

股指最小變動是0.2，就是說指數(shù)的小數(shù)點(diǎn)后是只可能是偶數(shù)，并且只到小數(shù)點(diǎn)后1位。獲利計(jì)算公式是（平倉點(diǎn)數(shù)-開倉點(diǎn)數(shù)）*300，手續(xù)費(fèi)是按成交額計(jì)算的，手續(xù)費(fèi)若以萬0.27計(jì)算，開倉手續(xù)費(fèi)是開倉點(diǎn)數(shù)*300*萬0.27，平倉手續(xù)費(fèi)是平倉點(diǎn)數(shù)*300*萬0.27

2009年3月18日,滬深300指數(shù)開盤報(bào)價(jià)為2335.42點(diǎn),9月份仿真期貨合約開盤價(jià)為2648點(diǎn),若期貨投機(jī)者預(yù)期當(dāng)日期貨報(bào)價(jià)將上漲,開盤即多頭開倉,并在當(dāng)日最高價(jià)2748.6點(diǎn)進(jìn)行平倉,若期貨公司要求的初始保證金等于交易所規(guī)定的最低交易保證金10%,則日收益率為( ) 問題就是這樣, 請將詳細(xì)過程以及公式寫出來, 最好解釋下仿真期貨合約的意思保證金=2648*300*10% 盈利=(2748.6-2648)*300 收益率=盈利/保證金=38%

8，上證50中證500和滬深300股指期貨有何區(qū)別

上證50股指期貨、滬深300股指期貨、中證500股指期貨三個品種的區(qū)別如下1、標(biāo)的物不同，滬深300股指期貨標(biāo)的物是滬深300指數(shù)（代表了滬深兩市總體個股走勢），上證50股指期貨標(biāo)的物是上證50指數(shù)（代表權(quán)重股），中證500股指期貨標(biāo)的物是中證500指數(shù)（代表成分股）。2、合約乘數(shù)不同，滬深300和上證50股指期貨乘數(shù)是300，中證500股指期貨乘數(shù)是200。3、上市時(shí)間不同，滬深300股指期貨2010年4月16日上市，中證500和上證50股指期貨2015年4月16日上市。擴(kuò)展資料：期貨指數(shù)計(jì)算中證500、中證200、中證700和中證800指數(shù)的計(jì)算方法同滬深300指數(shù)。1、計(jì)算方法滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)數(shù)，采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。其中，調(diào)整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得。分級靠檔方法如下表所示：2、舉例：某股票自由流通比例為7%，低于10%，則采用自由流通股本為權(quán)數(shù)；某股票自由流通比例為35%，落在區(qū)間(30，40]內(nèi)，對應(yīng)的加權(quán)比例為40%，則將總股本的40%作為權(quán)數(shù)。3、注：自由流通比例是指公司總股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例：①公司創(chuàng)建者、家族和高級管理者長期持有的股份；②國有股；③戰(zhàn)略投資者持股；④凍結(jié)股份；⑤受限的員工持股；⑥交叉持股等。4、計(jì)算公式：報(bào)告指數(shù)=市值報(bào)告期成份股的總調(diào)整/基期×1000其中：總調(diào)整市值=Σ(市價(jià)×樣本股調(diào)整股本數(shù))參考資料：百度百科-期貨參考資料：百度百科-上證50參考資料：百度百科-滬深300參考資料：百度百科-中證500

9，股指期貨結(jié)算價(jià)是如何算的

股指期貨結(jié)算價(jià)：中金所股指期貨結(jié)算價(jià)是當(dāng)日最后一個小時(shí)的成交價(jià)格按照交易量的加權(quán)平均價(jià)。合約最后一小時(shí)無成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)，以此類推。合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。

我來指出你記憶上的錯誤?！?00指數(shù)期貨通過設(shè)置交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)最后二小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)算術(shù)平均價(jià)，來迫使期貨價(jià)格收斂于現(xiàn)貨價(jià)格。是最后兩個小時(shí)的指數(shù)點(diǎn)的算術(shù)平均價(jià)。如果有這方面的問題歡迎你加我好友討論

股指期貨結(jié)算價(jià)格有兩種情況。一、正常交易日的結(jié)算價(jià)。這時(shí)以期貨盤面交易的最后一小時(shí)成交價(jià)格、按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。最后一小時(shí)因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟模鄢袛鄷r(shí)間后向前取滿一小時(shí)視為最后一小時(shí)。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。二、最后交割日的結(jié)算價(jià)。這時(shí)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為，以現(xiàn)貨盤面指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。并且交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

答案1：股指期貨交割結(jié)算價(jià)與商品期貨交割結(jié)算價(jià)（以大商所為例）之間最大區(qū)別是，商品期貨交割結(jié)算價(jià)雖然取的是配對日前十個交易日（含配對日）所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)，但仍取決于商品期貨市場資金大小，而股指期貨交割結(jié)算價(jià)則取決于證券市場上多頭資金和看空成分股的投資者所持有成分股數(shù)量的力量對比，與股指期貨［1］市場上的資金大小沒有直接關(guān)系（當(dāng)然存在間接的影響）。股指期貨在最后交易日前，期貨市場的資金理論上可以翻江倒海，以雄厚的資金控制每日收盤價(jià)（間接影響每日結(jié)算價(jià)），但進(jìn)入最后交易日，交割結(jié)算價(jià)的確定權(quán)就由整個股票市場的資金力量所決定，這點(diǎn)是交割結(jié)算價(jià)與每日結(jié)算價(jià)的實(shí)質(zhì)區(qū)別。

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