期貨怎么做對(duì)沖，股票期貨對(duì)沖是怎么操作的

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-23 02:52:38 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，股票期貨對(duì)沖是怎么操作的
2，期貨中說(shuō)的對(duì)沖是什么意思啊怎么操作啊
3，具體怎么實(shí)現(xiàn)金融期貨的對(duì)沖
4，期貨怎么對(duì)沖舉例說(shuō)明
5，描述利用指數(shù)期貨對(duì)沖的方法

1，股票期貨對(duì)沖是怎么操作的

就是可以做空，你買(mǎi)的漲的被套了這個(gè)時(shí)候可以做空然后把多單割掉，空單保證盈利。

您好。理論上基差不變的情況下做多股票，做空對(duì)應(yīng)數(shù)量的股指期貨，就可以實(shí)現(xiàn)保值。

股票期貨對(duì)沖是怎么操作的

2，期貨中說(shuō)的對(duì)沖是什么意思啊怎么操作啊

金融學(xué)上，對(duì)沖指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。對(duì)沖在期貨市場(chǎng)中最為常見(jiàn)，著意避開(kāi)單線(xiàn)買(mǎi)賣(mài)的風(fēng)險(xiǎn)。所謂單線(xiàn)買(mǎi)賣(mài)，就是看好某一種品種就做買(mǎi)空（或稱(chēng)揸倉(cāng)），看淡某一種品種，就做沽空（空倉(cāng)）。如果判斷正確，所獲利潤(rùn)自然多；但如果判斷錯(cuò)誤，損失亦不會(huì)較沒(méi)有進(jìn)行對(duì)沖大。所謂對(duì)沖，就是同一時(shí)間買(mǎi)入一品種，做買(mǎi)空。另外亦要沽出另外一種品種，即沽空。理論上，買(mǎi)空一種品種和沽空一種品種，要銀碼一樣，才算是真正的對(duì)沖盤(pán)，否則兩邊大小不一樣就做不到對(duì)沖的功能

買(mǎi)和賣(mài)

期貨中說(shuō)的對(duì)沖是什么意思啊怎么操作啊

3，具體怎么實(shí)現(xiàn)金融期貨的對(duì)沖

這個(gè)和期貨的對(duì)沖懸殊不大，比如你大量持有某股票，那么你為了使你的投資保值，或者減小風(fēng)險(xiǎn)，那么你就可以買(mǎi)幾份看跌合約，這樣如果股票跌了，你就可以按照你們合約上面的約定以一定的價(jià)格售出股票、如果漲了，你就可以放棄履行合約，這種叫做期權(quán)。。。在香港還有渦輪、牛熊證這些產(chǎn)品

投資者可利用做空來(lái)對(duì)沖手持正股組合的風(fēng)險(xiǎn)?！　〖僭O(shè)投資者持有股票，但擔(dān)心股價(jià)在短期內(nèi)會(huì)繼續(xù)下跌，可考慮在股指期貨做空。通過(guò)這種策略，若股價(jià)出現(xiàn)下跌，期指空單的盈利將可抵消部分股價(jià)下跌的損失；若股價(jià)于投資期內(nèi)不跌反升，那么從股份賺取的盈利也可抵消空單投資虧損。

具體怎么實(shí)現(xiàn)金融期貨的對(duì)沖

4，期貨怎么對(duì)沖舉例說(shuō)明

如果進(jìn)貨商在未來(lái)要買(mǎi)某一批貨物，擔(dān)心價(jià)格上漲，造成損失，就在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入同樣數(shù)量的期貨合約。到時(shí)候如果價(jià)格確實(shí)上漲了，用期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)上漲帶來(lái)的損失。反之，價(jià)格下跌，期貨虧損，現(xiàn)貨賺錢(qián)，互相對(duì)沖，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)買(mǎi)賣(mài)。

對(duì)沖就是2113相關(guān)的兩個(gè)事物，反向操作，讓一個(gè)盈利一個(gè)虧損5261，讓損失的風(fēng)險(xiǎn)降低。例如手里有現(xiàn)貨，做空期貨。4102漲價(jià)現(xiàn)貨盈利，期貨虧損1653。跌價(jià)現(xiàn)貨虧損，期貨盈利。風(fēng)險(xiǎn)降低?；蛘咴诮诙褂秃苋?，股指偏強(qiáng)專(zhuān)一點(diǎn)，就空豆油，買(mǎi)屬股指，做成一個(gè)對(duì)重組合。

對(duì)沖交易是指在期貨期權(quán)遠(yuǎn)期等市場(chǎng)上同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)2113出一筆數(shù)量相同,品種相同,但期限不同的5261和約,以達(dá)到套利或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等目的。期貨交易的全過(guò)程可以概括為開(kāi)倉(cāng)、持倉(cāng)、平倉(cāng)或?qū)嵨锝桓睢?開(kāi)倉(cāng)，是指交易者新4102買(mǎi)入或新賣(mài)出一定數(shù)量的期貨合約。對(duì)沖就是相關(guān)的兩個(gè)事物，反向操作，讓一個(gè)盈利一個(gè)虧損，讓損失的風(fēng)險(xiǎn)降低。行情總是1653上下波動(dòng)的，當(dāng)行情上漲了，手里的多單賺錢(qián)了回，可以把多單出了，等回調(diào)，行情下來(lái)了在把空單出了。這樣多空都能賺錢(qián)。前提是需要有熟練的技巧和答相關(guān)的技術(shù)分析

同一種產(chǎn)品對(duì)沖必虧，相掛鉤產(chǎn)品可以對(duì)沖

對(duì)沖含義有幾種：一種是對(duì)沖現(xiàn)貨，一種是跨品種，跨期套利對(duì)沖。國(guó)信期貨

5，描述利用指數(shù)期貨對(duì)沖的方法

沖天牛為您解答：期貨市場(chǎng)的對(duì)沖交易大致有四種。　　其一是期貨和現(xiàn)貨的對(duì)沖交易，即同時(shí)在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對(duì)沖交易的最基本的形式，與其他幾種對(duì)沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對(duì)沖交易不僅是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行，同時(shí)還要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，而其他對(duì)沖交易都是期貨交易。其次，這種對(duì)沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場(chǎng)上因價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，而放棄價(jià)格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱(chēng)為套期保值。而其他幾種對(duì)沖交易則是為了從價(jià)格的變化中投機(jī)套利，一般被稱(chēng)為套期圖利。當(dāng)然，期貨與現(xiàn)貨的對(duì)沖也不僅限于套期保值，當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價(jià)格相差太大或太小時(shí)也存在套期圖利的可能。只是由于這種對(duì)沖交易中要進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期貨品種的對(duì)沖交易。因?yàn)閮r(jià)格是隨著時(shí)間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價(jià)格的不同形成價(jià)差，這種價(jià)差也是變化的。除去相對(duì)固定的商品儲(chǔ)存費(fèi)用，這種價(jià)差決定于供求關(guān)系的變化。通過(guò)買(mǎi)入某一月份交割的期貨品種，賣(mài)出另一月份交割的期貨品種，到一定的時(shí)點(diǎn)再分別平倉(cāng)或交割。因價(jià)差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對(duì)沖交易簡(jiǎn)稱(chēng)跨期套利。　　其三是不同期貨市場(chǎng)的同一期貨品種的對(duì)沖交易。因?yàn)榈赜蚝椭贫拳h(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場(chǎng)的同一時(shí)間的價(jià)格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個(gè)市場(chǎng)做多頭買(mǎi)進(jìn)，同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)做空頭賣(mài)出，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間再同時(shí)平倉(cāng)或交割，就完成了在不同市場(chǎng)的對(duì)沖交易。這樣的對(duì)沖交易簡(jiǎn)稱(chēng)跨市套利?！　∑渌氖遣煌钠谪浧贩N的對(duì)沖交易。這種對(duì)沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場(chǎng)供求關(guān)系具有同一性。在此前提下，買(mǎi)進(jìn)某一期貨品種，賣(mài)出另一期貨品種，在同一時(shí)間再分別平倉(cāng)或交割完成對(duì)沖交易，簡(jiǎn)稱(chēng)跨品種套利。望采納??！

這個(gè)問(wèn)題太過(guò)于復(fù)雜，因?yàn)槟闾岬膯?wèn)題是兩個(gè)不同的概念，股指期貨，有當(dāng)月，和下月之分，而且股指期貨的組成成分和成分股的組成成分根本就不一樣，是兩個(gè)不同的概念，