為什么期貨的保證金會(huì)變動(dòng)，期貨保證金交易變動(dòng)的原因是

來源：整理時(shí)間：2023-10-12 15:13:26 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，期貨保證金交易變動(dòng)的原因是
2，為什么期貨的保證金會(huì)變動(dòng)
3，期貨保證金為什么會(huì)變
4，期貨交易保證金變動(dòng)的原因
5，期貨的保證金為什么經(jīng)常變

1，期貨保證金交易變動(dòng)的原因是

臨近交割日，或者波動(dòng)超反常，期貨公司都有這個(gè)保證金變化的?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)的一種手段。

期貨保證金交易變動(dòng)的原因是

2，為什么期貨的保證金會(huì)變動(dòng)

期貨交易保證金經(jīng)常變動(dòng)是因?yàn)閮r(jià)格日的臨近，保證違約事件的減少，或者節(jié)假日外盤的變動(dòng)有可能會(huì)影響假期結(jié)束后的日盤，有可能出現(xiàn)大的跳空，為了預(yù)防資金風(fēng)險(xiǎn)。一般提高保證金都是在節(jié)假日的前一天，是因?yàn)楣?jié)假日期間無法交易，而很多期貨品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動(dòng)對(duì)開市后投資者的影響，所以一般都會(huì)節(jié)前提高保證金，節(jié)后根據(jù)情況調(diào)整回來。望采納

為什么期貨的保證金會(huì)變動(dòng)

3，期貨保證金為什么會(huì)變

你好，保證金制度是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段。我國(guó)境內(nèi)交易所對(duì)商品期貨交易保證金比例的規(guī)定呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：1、對(duì)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比例。一般來說，距交割月份越近，交易者面臨到期交割的可能性就越大，為了防止實(shí)物交割中可能出現(xiàn)的違約風(fēng)險(xiǎn)，促使不愿進(jìn)行實(shí)物交割的交易者盡快平倉(cāng)了結(jié)，交易保證金比率隨著交割臨近而提高。2、隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。一般來說，隨著合約持倉(cāng)量增加，尤其是持倉(cāng)合約所代表的期貨商品的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過相關(guān)商品現(xiàn)貨數(shù)量時(shí)，往往表明期貨市場(chǎng)投機(jī)交易過多，蘊(yùn)涵較大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約的交易保證金比例，以控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3、當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時(shí)，交易保證金比率相應(yīng)提高。4、當(dāng)某品種某月份合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時(shí)，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)部分或全部會(huì)員的單邊或雙邊實(shí)施同比例或不同比例提高交易保證金、限制部分會(huì)員或全部會(huì)員出金、暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開倉(cāng)、調(diào)整漲跌停板幅度、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施，以控制風(fēng)險(xiǎn)。5、當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例。

期貨保證金為什么會(huì)變

4，期貨交易保證金變動(dòng)的原因

交易保證金是客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實(shí)際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類。初始保證金是交易者新開倉(cāng)時(shí)所需交納的資金，初始保證金=期貨結(jié)算價(jià)×交易單位×保證金比例×買賣手?jǐn)?shù)。打個(gè)比方，比如說滬銅上一交易日是以55000結(jié)算的，滬銅的交易單位1手是5噸，保證金比例7%（交易所規(guī)定的，可以變動(dòng)），那么買賣1手的初始保證金=55000×5×7%×1，而從中可以看出，交易單位、保證金比例都是固定的，而結(jié)算價(jià)是變動(dòng)的，所以整體的初始保證金也是變動(dòng)的。當(dāng)保證金賬面余額低于維持保證金時(shí)，交易者必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充保證金，使其保證金賬戶的余額（結(jié)算價(jià)x持倉(cāng)量x保證金比率），否則在下一交易日，交易所或代理機(jī)構(gòu)有權(quán)實(shí)施強(qiáng)行平倉(cāng)。這部分需要新補(bǔ)充的保證金就稱追加保證金。至于追加保證金也是可以計(jì)算的，不過我嫌計(jì)算麻煩，反正一旦到追加保證金的時(shí)候，期貨公司會(huì)通知客戶的，給你一個(gè)鏈接， http://baike.baidu.com/view/10635.htm?fr=ala0_1自己看看。保證金變動(dòng)主要的也是控制風(fēng)險(xiǎn)，比如說滬膠持倉(cāng)量到達(dá)18萬(wàn)手的時(shí)候，交易所為了控制風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)調(diào)整保證金比例。

保證金的計(jì)算是這樣的：保證金=價(jià)格*保證金比率*交易手?jǐn)?shù)*每手?jǐn)?shù)量所以保證金是隨著價(jià)格的變化而變動(dòng)的。另外交易所和期貨公司變動(dòng)保證金比率時(shí)，保證金也會(huì)變動(dòng)。

5，期貨的保證金為什么經(jīng)常變

如果是交易所發(fā)布的更改數(shù)據(jù) 正不正常都要接受因?yàn)檫@就是交易所根據(jù)市場(chǎng)情況做出的決定認(rèn)為這種劇烈行情波動(dòng)下就應(yīng)該是這么多保證金才能保證大多數(shù)客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)控制。所有市場(chǎng)內(nèi)的交易人員都要遵循，要么就退市別做…… 如果是個(gè)別期貨經(jīng)紀(jì)公司的個(gè)別行為你可以自己去和公司協(xié)商增加幅度的合理性~一般如果交易所發(fā)布這種消息都要造成大盤往相反方向做一個(gè)大調(diào)整……比如牛市中可能會(huì)引起一番大幅下跌然后反彈，這個(gè)過程主要就是因?yàn)楸ＷC金大幅提高造成有些客戶無法即使補(bǔ)入資金被迫平倉(cāng)，有點(diǎn)類似于股票市場(chǎng)上發(fā)布增發(fā)股票消息以后股價(jià)會(huì)暫時(shí)下跌一樣的道理~~~-----------------------對(duì)不起沒仔細(xì)看你的問題呵呵這個(gè)保證金變化啊是交易所或者是期貨經(jīng)紀(jì)公司個(gè)體在市場(chǎng)變動(dòng)劇烈的情況下暫時(shí)調(diào)整保證金以確保市場(chǎng)安全的一個(gè)手段，因?yàn)槿绻硞€(gè)品種波動(dòng)巨大，動(dòng)不動(dòng)接近停板或者就是停板，那么原來的保證金比例可能已經(jīng)不能滿足安全底線可能會(huì)造成大量客戶穿倉(cāng) 這樣子，某些經(jīng)紀(jì)公司會(huì)提高一定保證金比例來確保安全，交易所也會(huì)有這樣的行為一般都在提高保證金前一天收盤后在官網(wǎng)上發(fā)布…… -------------------------------- 期貨有擴(kuò)板規(guī)定不同品種擴(kuò)板程度不同擴(kuò)板規(guī)定是：如果第一天出現(xiàn)停板行情第二天則擴(kuò)大停板百分比比如第一天停板是6%，那第二天就擴(kuò)大到7%，第二天如過還是同方向的停板，那第三天繼續(xù)擴(kuò)版比如說擴(kuò)到8%，如果第三天還是同方向的停板，第四天停盤…… 第五天則回歸最初的設(shè)定還是6%停板，以此循環(huán)。擴(kuò)板是為了保護(hù)市場(chǎng)，增加流動(dòng)性但在極端市場(chǎng)情況下也會(huì)造成投資者更大的損失…… 雙刃劍了個(gè)人認(rèn)為