什么是量化對沖產(chǎn)品，請問什么是量化對沖FOF

來源：整理時間：2023-09-23 18:42:37 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，請問什么是量化對沖FOF
2，什么是量化對沖基金
3，什么是量化對沖
4，量化對沖的簡介
5，通俗的說什么是量化對沖

1，請問什么是量化對沖FOF

借助統(tǒng)計學(xué)等數(shù)學(xué)方法進(jìn)行量化，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略；同時利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行多空操作；以追求絕對收益為目標(biāo)。

請問什么是量化對沖FOF

2，什么是量化對沖基金

量化對沖基金則是基金經(jīng)理構(gòu)建出一籃子模型組操作公募基金。每個模型根據(jù)自己的構(gòu)建原理自主選股，好像是一個獨立的子基金。舉例來說，可以參考元普投資的量化對沖基金。他們以股票市場的中性策略為主，輔之期現(xiàn)套利、同類品種套利、分級基金套利、etf套利、期權(quán)套利、事件驅(qū)動套利等等多種策略。

什么是量化對沖基金

3，什么是量化對沖

目前市場內(nèi)的量化投資策略逐步開始受到關(guān)注，主要的量化對沖策略有：1、市場中性策略主要追求的是通過各類對沖手段消除投資組合的大部分或全部系統(tǒng)風(fēng)險，尋找市場中的相近資產(chǎn)的定價偏差，利用價值回歸理性的時間差，在市場中賺取細(xì)小的差價來獲得持續(xù)的收益。2、事件驅(qū)動套利策略利用特殊事件造成的對資產(chǎn)價格的錯誤定價，從錯誤定價中謀利。3、相對價值策略主要是利用證券資產(chǎn)間相對的價值偏差進(jìn)行獲利?？傮w看，量化投資確實可以在一定程度上規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，從而實現(xiàn)穩(wěn)定的獲利，但比較專業(yè)，需要不斷的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我加過一個投資群，里面的群主在這方面還有一定研究的，群號：74429394，希望能給對量化投資感興趣的人帶來幫助。

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合?！傲炕敝附柚y(tǒng)計方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐?！皩_”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險以應(yīng)對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對沖基金。近年來,隨著證券市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出, 投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復(fù)雜程度日益提高,導(dǎo)致證券市場投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應(yīng)的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風(fēng)險穩(wěn)定收益的特性,將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資方向之一。

什么是量化對沖

4，量化對沖的簡介

近年來,隨著證券市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出,投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復(fù)雜程度日益提高,導(dǎo)致證券市場投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應(yīng)的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風(fēng)險穩(wěn)定收益的特性,將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資方向之一。過去的13年間全球?qū)_基金市場經(jīng)歷了快速增長、衰退、反彈三個階段。08年金融危機(jī)前，全球?qū)_基金規(guī)模由2000年的3350億美元上升至1.95萬億美元。受金融危機(jī)影響，全球?qū)_基金規(guī)模一度縮減。09年之后，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下對沖基金規(guī)模又開始反彈，截至2013年11月底，全球?qū)_共基金管理著1.99萬億美元的資產(chǎn)?！　哪壳皩_基金的全球分布來看，北美地區(qū)(美國為主)是全球?qū)_基金市場發(fā)展最成熟的地區(qū)，且近年來占比有所擴(kuò)大，截止2013年11月該地區(qū)對沖基金規(guī)模占據(jù)全球的67.5%。其次是歐洲地區(qū)，占比達(dá)22.2%；接著是亞太地區(qū)，占比達(dá)7.3%(日本+亞洲非日本)　　常見的量化對沖策略包括：股票對沖(Equity Hedge)、事件驅(qū)動(Event Driven)、全球宏觀(Macro)、相對價值套利(Relative Value)四種，任意一只對沖基金既可采取其中某一策略也可同時采取多種投資策略，目前全球使用占比最高的策略是股票對沖策略，占比達(dá)32.5%　　量化對沖產(chǎn)品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；2、無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對收益為目標(biāo)；3、更好的風(fēng)險調(diào)整收益，長期中對沖基金在獲取穩(wěn)定收益的同時提供了更好的防御性；4、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低，具備資產(chǎn)配置價值。