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1，債券為何會漲跌變化
2，為什么利率的升降對債券的影響是反向的
3，企業(yè)經(jīng)濟效益提高企業(yè)債券利率為什么會下降
4，債券的價格為什么會有漲落

1，債券為何會漲跌變化

通常債券主要反映的是市場資金價格的變化，市場利率高了，債券收益低了，價格自然就低了，反之亦然

光從紙面上的債券看是沒有什么，但是債券背后是具體物質(zhì)。由于物質(zhì)有價格漲跌，所以引起債券價格漲跌。

債券為何會漲跌變化

2，為什么利率的升降對債券的影響是反向的

利率和債券的收益率是有直接關(guān)系的。央行通過改變債券供給關(guān)系來達到改變利率是貨幣政策中最普遍的一種操作。(open market operation,OMO). 當央行希望升息時，在債券市場上拋出債券，通過供給關(guān)系，壓低債券價格。而債券的票面利息不變。即如果原先投資1000元，每年可獲10元的債券，現(xiàn)因價格下跌，980元就可享有每年10元的收入。其收益率上升。從而達到升息的目的。同理，在市場上買進債券，抬升債券價格，使債券收益率減少以達到降息的效果。所以利率和債券價格成反比。

因為債券的最終價值是固定的（不違約的話），也就是票面價值+利息而債券的收益是指最終價值 - 你購買債券時候的價格如果你買的價格越高，那么你所獲得的收益就越少。

為什么利率的升降對債券的影響是反向的

3，企業(yè)經(jīng)濟效益提高企業(yè)債券利率為什么會下降

累進利率債券是指以利率逐年累進方法計息的債券。其利率隨著時間的推移，后期利率將比前期利率更高，有一個遞增率，呈累進狀態(tài)。固定利率債券就是在償還期內(nèi)利率固定的債券。浮動利率債券是指利率可以變動的債券。這種債券的利率確定與市場利率掛鉤，一般高于市場利率的一定百分點。固定收益證券主要包括以下幾類：一、信用風險可以忽略的債券，包括國債，央行票據(jù)，金融債和有擔保的企業(yè)債；二、無擔保企業(yè)債，包括短期融資券和普通無擔保企業(yè)債；三、混合融資證券，包括可轉(zhuǎn)換債券和分離型可轉(zhuǎn)換債券；四、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，包括信貸證券化，專項資產(chǎn)管理計劃和不良貸款證券化。

1、因為利率低了，百姓不愿意儲蓄，會使銀行的存款額度下降，需要支付的存款利息也會減少。同時，貸款利率也將下降，貸款成功率會提高的。公司發(fā)行債券時，會提前規(guī)定一個票面利率。當票面利率跟市場利率出現(xiàn)差異的時候，債券的發(fā)行價格就可能高于票面價格（溢價發(fā)行）或低于票面價格（折價發(fā)行）。貸款與發(fā)債均為債務(wù)，均需償還，但貸款是借當?shù)劂y行的錢，門檻相對較低，融資成本（主要是貸款利息）相對高一些；向社會發(fā)行債券的門檻相對較高，雖然融資成本（即債券利息支出）較低，但其他費用較高且獲得難度較大。2、債券是政府、金融機構(gòu)、工商企業(yè)等直接向社會借債籌措資金時，向投資者發(fā)行，同時承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權(quán)債務(wù)憑證。債券是一種有價證券。由于債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發(fā)達的國家和地區(qū)，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。人們對債券不恰當?shù)耐稒C行為，例如無貨沽空，可導(dǎo)致金融市場的動蕩。

企業(yè)經(jīng)濟效益提高企業(yè)債券利率為什么會下降

4，債券的價格為什么會有漲落

債券的價格為什么會有漲落：1. 債券都有一個固定的票面利率這并不是必然的，但事實上債券一般都是以固定票面利率為主，但也有浮動利率債券，這類債券的浮動利率一般會有一個基準利率參照物，也有無票面利率的債券，俗稱貼現(xiàn)債，這類債券以國債為主；2. 中國的債券市場長期以來都有剛性兌付的說法，很可能會成為不能兌付本金的債券違約第一單，故此到期就能百分百足額兌現(xiàn)并不是必然的，這必須是基于不違約的前提下；3. 債券投放到市場后會受到市場風險偏好、市場利率、信用風險等因素影響而波動有所漲落，而預(yù)期收益率則是債券價格波動的一個折射結(jié)果，預(yù)期收益率是以債券在不違約的前提下，其未來現(xiàn)金流通過折現(xiàn)的方式所計算出來的收益率，這個預(yù)期并不是被票面利率固化的，原因是在不違約的前提下，未來現(xiàn)金流是固定的，而債券一般采用貼現(xiàn)的方式計算其現(xiàn)在的價值；4. 最后票面利率越小，預(yù)期收益越好，價格漲落越大的說法實際上是有誤解的，票面利率越小，并不是意味著預(yù)期收益越好，只能說其債券價格受到預(yù)期收益率波動時反應(yīng)比較敏感，利于對債券的價差套取收益，其價格漲落越大。

你好，是債券的利率是固定，但是市場利率是變的，如果市場利率高的話，那么你拿著債券是不是就吃虧了？把他折價賣掉，換成利率高的別的產(chǎn)品豈不是賺得多了些，這就造成了價格的波動；反過來也是，市場利率低，大家都想買這個債券，價格自然會提起來。但是這家也是有限的，肯定不會波動到本金之下，有的還是將已經(jīng)有的利息扣除后的價格波動。

看到你這段話基本上可以肯定你對債券投資是門外漢，債券都有一個固定的票面利率這并不是必然的，但事實上債券一般都是以固定票面利率為主，但也有浮動利率債券，這類債券的浮動利率一般會有一個基準利率參照物，也有無票面利率的債券，俗稱貼現(xiàn)債(債券發(fā)行價低于債券面值，這個價格差異可以看作為利息)，這類債券以國債為主。至于到期就能百分百足額兌現(xiàn)是你的誤解，中國的債券市場長期以來都有剛性兌付的說法，但從2014年超日太陽不能支付債券利息開始，中國債券市場已經(jīng)出現(xiàn)第一單公開募集債券違約的例子，而違約事件也可能會陸續(xù)有來，近期華銳風電存在債券到回售期(回售期是債券發(fā)行者在債券未到期前給予投資在特定時間點按債券面值向發(fā)行人回售其所持有的債券)不能兌付本金的情況發(fā)生，很可能會成為不能兌付本金的債券違約第一單，故此到期就能百分百足額兌現(xiàn)并不是必然的，這必須是基于不違約的前提下。債券投放到市場后會受到市場風險偏好、市場利率、信用風險等因素影響而波動有所漲落，而預(yù)期收益率則是債券價格波動的一個折射結(jié)果，預(yù)期收益率是以債券在不違約的前提下，其未來現(xiàn)金流通過折現(xiàn)的方式所計算出來的收益率，這個預(yù)期并不是被票面利率固化的，原因是在不違約的前提下，未來現(xiàn)金流是固定的，而債券一般采用貼現(xiàn)的方式計算其現(xiàn)在的價值，所謂貼現(xiàn)方式就是債券價格與預(yù)期收益率成反比的關(guān)系，當預(yù)期收益率與票面利率相等時債券價格等于面值，當預(yù)期收益率小于票面利率時，債券價格大于面值，相反結(jié)果也相反。預(yù)期收益率的變化可以理解為是債券收益率的風險因素于發(fā)行時的收益率風險因素不同所造成的，原因是市場風險偏好、市場利率、信用風險等這些因素都會隨著時間的變化而變化的。最后票面利率越小，預(yù)期收益越好，價格漲落越大的說法實際上是有誤解的，票面利率越小，并不是意味著預(yù)期收益越好，只能說其債券價格受到預(yù)期收益率波動時反應(yīng)比較敏感，利于對債券的價差套取收益，其價格漲落越大，實際上是基于債券投資的久期理論，久期理論在這里就不詳細解說了，有興趣自己查看百度百科里的久期這一個詞條。