銀行怎么對(duì)利率市場(chǎng)化，如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化

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1，如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化
2，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革措施有哪些
3，什么是銀行利率市場(chǎng)化
4，如何解決我國(guó)利率市場(chǎng)化面臨的障礙以及改革
5，中小銀行如何應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化改革
6，商業(yè)銀行如何規(guī)避利率變化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1，如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革中，市場(chǎng)由價(jià)格機(jī)制來(lái)決定資源配置，資源配置的市場(chǎng)化取決于價(jià)格的市場(chǎng)化，市場(chǎng)對(duì)資源的配置首先通過(guò)資金配置來(lái)完成，這就要求資金價(jià)格的形成要服從市場(chǎng)規(guī)律。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)化下的商業(yè)銀行自負(fù)盈虧，利潤(rùn)最大化是商業(yè)銀行的追求目標(biāo)，因此利率市場(chǎng)化，可以使利率充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿的作用，對(duì)金融市場(chǎng)的資金進(jìn)行有效配置。同時(shí)，根據(jù)我國(guó)加入WTO時(shí)對(duì)金融領(lǐng)域開(kāi)放的承諾，利率市場(chǎng)化也是我國(guó)商業(yè)銀行與國(guó)際金融市場(chǎng)接軌的需要。隨著國(guó)外商業(yè)銀行的進(jìn)駐，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行之間以及國(guó)內(nèi)銀行與國(guó)外銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)需要，利率市場(chǎng)化已成為我國(guó)金融改革的必然趨勢(shì)。

1. 漸進(jìn)式改革是中國(guó)利率市場(chǎng)化的理性選擇2. 金融制度創(chuàng)新是利率市場(chǎng)化的有力保障3. 貨幣政策框架調(diào)整是金融改革的重要內(nèi)容4. 經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行發(fā)展的內(nèi)在要求利率市場(chǎng)化是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)融資的利率水平。它是由市場(chǎng)供求來(lái)決定，包括利率決定、利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的市場(chǎng)化。實(shí)際上，它就是將利率的決策權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)，由金融機(jī)構(gòu)自己根據(jù)資金狀況和對(duì)金融市場(chǎng)動(dòng)向的判斷來(lái)自主調(diào)節(jié)利率水平，最終形成以中央銀行基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場(chǎng)利率為中介，由市場(chǎng)供求決定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的市場(chǎng)利率體系和利率形成機(jī)制。

如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化

2，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革措施有哪些

基本措施是：按照先外幣、后本幣，先貸款、后存款，先存大額長(zhǎng)期，后存小額短期的基本步驟，逐步建立又市場(chǎng)供求決定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率水平的利率形成機(jī)制，中央銀行調(diào)控和引導(dǎo)市場(chǎng)利率，使市場(chǎng)在金融資源配置資源中發(fā)揮主導(dǎo)作用。利率是重要的宏觀經(jīng)濟(jì)變量，利率市場(chǎng)化是經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域最核心的改革之一。改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)一直在穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化，建立健全由市場(chǎng)供求決定的利率形成機(jī)制，中央銀行通過(guò)運(yùn)用貨幣政策工具引導(dǎo)市場(chǎng)利率。經(jīng)過(guò)30多年的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革取得顯著成效，已形成比較完整的市場(chǎng)化利率體系，收益率曲線也趨于成熟，為發(fā)揮好利率對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要調(diào)節(jié)功能創(chuàng)造了有利條件。利率是宏觀經(jīng)濟(jì)中的重要變量拓展資料：利率是資金的價(jià)格，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)均衡和資源配置有重要導(dǎo)向意義。作為反映資金稀缺程度的信號(hào)，利率與勞動(dòng)力工資、土地地租一樣，是重要的生產(chǎn)要素價(jià)格，同時(shí)，利率也是對(duì)延期消費(fèi)的報(bào)酬。考察利率對(duì)行為和配置資源的作用，主要以真實(shí)利率（也稱實(shí)際利率，即名義利率減去通脹率）為尺度。理論上，自然利率是宏觀經(jīng)濟(jì)總供求達(dá)到均衡時(shí)的實(shí)際利率水平。實(shí)踐中，利率的高低直接影響老百姓的儲(chǔ)蓄和消費(fèi)、企業(yè)的投融資決策、進(jìn)出口和國(guó)際收支，進(jìn)而對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生廣泛影響。因此，利率是宏觀經(jīng)濟(jì)中的重要變量。利率對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)揮重要的調(diào)節(jié)作用，主要通過(guò)影響消費(fèi)需求和投資需求實(shí)現(xiàn)。從消費(fèi)看，利率上升會(huì)鼓勵(lì)儲(chǔ)蓄，抑制消費(fèi)。從投資看，利率提高將減少可盈利的投資總量，抑制投資需求，即篩選掉回報(bào)率低的項(xiàng)目。利率對(duì)進(jìn)出口和國(guó)際收支也會(huì)產(chǎn)生影響，國(guó)內(nèi)利率下降，刺激投資和消費(fèi)，提升社會(huì)總需求，會(huì)增加進(jìn)口，導(dǎo)致凈出口減少，同時(shí)本外幣利差縮窄，可能導(dǎo)致跨境資本流出，影響國(guó)際收支平衡。當(dāng)然，真實(shí)世界中利率傳導(dǎo)機(jī)制以及宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系要比上面的簡(jiǎn)化說(shuō)法復(fù)雜得多。均衡利率由市場(chǎng)供求關(guān)系決定，是企業(yè)、居民和金融機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的儲(chǔ)蓄行為、投資行為、融資行為在金融市場(chǎng)中共同作用的結(jié)果（主要通過(guò)銀行存貸款、債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)等進(jìn)行投融資活動(dòng)，并將金融資源配置到實(shí)體經(jīng)濟(jì)和各類資產(chǎn)上）。市場(chǎng)在配置資源中發(fā)揮決定性作用，配置過(guò)程是在產(chǎn)權(quán)清晰的基礎(chǔ)上，通過(guò)市場(chǎng)交易形成的價(jià)格來(lái)導(dǎo)向的。在這個(gè)過(guò)程中，利率作為資金的價(jià)格決定資金流向，從而決定金融資源配置的流向。改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的奇跡證明，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主要由金融市場(chǎng)來(lái)配置資源的效率要比計(jì)劃經(jīng)濟(jì)高得多，廣大人民群眾的福利要好得多。

我國(guó)利率市場(chǎng)化改革措施有哪些

3，什么是銀行利率市場(chǎng)化

利率市場(chǎng)化是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)融資的利率水平。它是由市場(chǎng)供求來(lái)決定，包括利率決定、利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的市場(chǎng)化。實(shí)際上，它就是將利率的決策權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)，由金融機(jī)構(gòu)自己根據(jù)資金狀況和對(duì)金融市場(chǎng)動(dòng)向的判斷來(lái)自主調(diào)節(jié)利率水平，最終形成以中央銀行基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場(chǎng)利率為中介，由市場(chǎng)供求決定金融結(jié)構(gòu)存貸款利率的市場(chǎng)利率體系和利率形成機(jī)制。

銀行利率市場(chǎng)化就是讓市場(chǎng)來(lái)決定利率。目前銀行利率是由中央銀行決定。如果市場(chǎng)化，就是放開(kāi)管制，中央銀行不再?zèng)Q定利率。由市場(chǎng)來(lái)決定，通過(guò)金融市場(chǎng)對(duì)資金的需求而決定利率的高低。利率其實(shí)就是貨幣的價(jià)格。利率越高，信貸成本高，獲得貨幣的成本就高，反之亦然。再舉個(gè)外匯的例子，我國(guó)外匯沒(méi)有放開(kāi)，匯率由央行制定。而國(guó)外放開(kāi)匯率的國(guó)家，比如美國(guó)，美元的匯率是由外匯市場(chǎng)的交易狀況來(lái)決定的，當(dāng)需求大于供給時(shí)，美元匯率上升，反之下跌。在市場(chǎng)話條件下，貨幣的價(jià)格（利率）也是是需求決定的，需求高時(shí)（這時(shí)的表現(xiàn)是資金從銀行向外流，包括信貸，提現(xiàn)等等）價(jià)格（利率）就高。

利率市場(chǎng)化-----是指通過(guò)市場(chǎng)和價(jià)值規(guī)律機(jī)制，在某一時(shí)點(diǎn)上由供求關(guān)系決定的利率運(yùn)行機(jī)制，它是價(jià)值規(guī)律作用的結(jié)果。它強(qiáng)調(diào)在利率決定中市場(chǎng)因素的主導(dǎo)作用，真實(shí)地反映資金成本與供求關(guān)系，靈活有效地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)杠桿作用，是一種比較理想的、符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的利率決定機(jī)制。

就是指存款利息和貸款利息一樣都由銀行根據(jù)市場(chǎng)需求變化，國(guó)家只能參考價(jià)。

什么是銀行利率市場(chǎng)化

4，如何解決我國(guó)利率市場(chǎng)化面臨的障礙以及改革

(一)基準(zhǔn)利率的制定難以體現(xiàn)公平合理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，社會(huì)平均利潤(rùn)率尚未形成。(二)市場(chǎng)利率的高低對(duì)企業(yè)使用資金缺乏有效約束力。(三)國(guó)有商業(yè)銀行還不能完全按照市場(chǎng)規(guī)律發(fā)揮作用。(四)對(duì)利率市場(chǎng)化缺乏有效的法律規(guī)定。利率市場(chǎng)化改革的對(duì)策建議：(一)堅(jiān)持間接調(diào)控的利率制度在間接調(diào)控的利率制度下，完整的利率體系包括中央銀行利率、金融市場(chǎng)利率、商業(yè)銀行利率三個(gè)層次。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，利率市場(chǎng)化實(shí)質(zhì)上包含兩方面內(nèi)容：一是金融市場(chǎng)上資金的供給與需求決定市場(chǎng)利率水平，二是通過(guò)貨幣市場(chǎng)貫徹中央銀行的貨幣政策意圖。我國(guó)利率市場(chǎng)化亦旨在實(shí)現(xiàn)“市場(chǎng)形成利率，央行調(diào)控利率”這一目標(biāo)模式。這種間接調(diào)控的利率制度正是我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的目標(biāo)。(二)進(jìn)程安排　　在進(jìn)程安排上從我國(guó)利率改革的發(fā)展情況來(lái)看，利率市場(chǎng)化的最終實(shí)現(xiàn)可分四步：固定利率——管理浮動(dòng)利率——放開(kāi)部分利率——利率全部自由化。我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由固定利率向管理浮動(dòng)利率的轉(zhuǎn)變，即已基本放棄了固定利率體制，實(shí)現(xiàn)了利率的浮動(dòng)，并且放開(kāi)了部分利率，現(xiàn)在問(wèn)題是要完善由管理浮動(dòng)利率到放開(kāi)部分利率的轉(zhuǎn)變，逐步擴(kuò)大利率自由化的種類和范圍，才能最終實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化。(三)全面推進(jìn)方式利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)方式，實(shí)質(zhì)上是利率市場(chǎng)化的突破口的選擇問(wèn)題。在現(xiàn)有的關(guān)于利率市場(chǎng)化演進(jìn)的邏輯，它雖存在著理論上的合理性，但難以與中國(guó)的實(shí)際情況相適應(yīng)。我們提出利率市場(chǎng)化的立體突破或結(jié)構(gòu)突破的思路。也就是說(shuō)要在中央銀行基準(zhǔn)利率的選擇、金融市場(chǎng)利率放開(kāi)的順序安排和商業(yè)銀行利率管制的取消三個(gè)方面同時(shí)尋找突破口。原因在于，我國(guó)的金融市場(chǎng)不完善，市場(chǎng)分割狀況存在，難以像成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家那樣，通過(guò)找到一個(gè)突破口就能引起其他利率的聯(lián)動(dòng)，達(dá)到牽一發(fā)而動(dòng)全身的效果，因而必須同時(shí)在不同的金融市場(chǎng)中選擇利率市場(chǎng)化的操作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)立體推進(jìn)戰(zhàn)略。(四)次序選擇

5，中小銀行如何應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化改革

面對(duì)利率市場(chǎng)化大趨勢(shì)，中小商業(yè)銀行可以從拓展多元化經(jīng)營(yíng)、走差異化發(fā)展道路、建立有效的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制、提高利率風(fēng)險(xiǎn)的管理能力等方面著手彌補(bǔ)短板，在優(yōu)化自身業(yè)務(wù)過(guò)程中贏得生存空間。　　當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,隨著利率市場(chǎng)化、人民幣匯率機(jī)制改革等，金融產(chǎn)品將不斷豐富，新的風(fēng)險(xiǎn)也將不斷出現(xiàn)?？紤]國(guó)際銀行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從利率市場(chǎng)化之后對(duì)不同金融機(jī)構(gòu)的影響看，中小銀行相對(duì)于大銀行，受困于網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少、品牌知名度低、議價(jià)能力弱等原因，在應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化方面受到的沖擊必將遠(yuǎn)大于大型銀行。如何應(yīng)對(duì)未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中小商業(yè)銀行應(yīng)該做好準(zhǔn)備。　　分析起來(lái)，中小商業(yè)銀行可能面對(duì)的挑戰(zhàn)包括，一是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)陡增。利率市場(chǎng)化之后，中小銀行可能通過(guò)提高貸款收益率來(lái)緩沖存款成本上升所帶來(lái)的不利影響，這在某種程度上是以提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度為代價(jià)的。二是產(chǎn)品定價(jià)的難度加大。利率市場(chǎng)化后，由于利率的靈活性，中小銀行可以根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)等進(jìn)行自主定價(jià)，但金融產(chǎn)品定價(jià)不僅涉及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、市場(chǎng)策略，還與信貸風(fēng)險(xiǎn)、供求情況和成本費(fèi)用緊密相連，這對(duì)中小銀行來(lái)說(shuō)都是巨大挑戰(zhàn)。此外，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的難度會(huì)明顯上升。在利率市場(chǎng)化以后，利率波動(dòng)的頻率和幅度將會(huì)提高，并使利率的期限結(jié)構(gòu)變得更加復(fù)雜，管理利率風(fēng)險(xiǎn)的難度逐步增加。　　機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。面對(duì)利率市場(chǎng)化大趨勢(shì)，中小商業(yè)銀行在正視困難的前提下，可以從以下幾方面著手來(lái)彌補(bǔ)短板，在優(yōu)化自身業(yè)務(wù)過(guò)程中贏得生存空間。　　一是拓展多元化經(jīng)營(yíng)。在資本約束和利率市場(chǎng)化雙重條件下，現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)是，大力拓展低資本消耗的、非傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)，提高非利息收入的比重。中小銀行急需實(shí)現(xiàn)基本贏利模式從存貸利差占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向存貸利差和中間業(yè)務(wù)并重的軌道上來(lái)，通過(guò)培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從資本消耗型業(yè)務(wù)向資本節(jié)約型業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升中間業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入占比，減少對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，從而減弱利率風(fēng)險(xiǎn)的困擾。　　二是走差異化發(fā)展道路。當(dāng)前，我國(guó)各商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、營(yíng)運(yùn)管理模式等方面都呈現(xiàn)出趨同性，而相較大型銀行，中小商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和資產(chǎn)規(guī)模上都不具有競(jìng)爭(zhēng)力。但是，中小商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)審批速度更快，地緣和區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，相對(duì)而言對(duì)地方市場(chǎng)比較熟悉，在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下應(yīng)充分借助于地方政府的大力支持，發(fā)展地方項(xiàng)目。　　三是建立有效的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。產(chǎn)品定價(jià)包括資產(chǎn)定價(jià)、負(fù)債定價(jià)和內(nèi)部報(bào)價(jià)，建立產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制應(yīng)以效益為依據(jù)。在利率市場(chǎng)化過(guò)程中，一方面價(jià)格因素變得越來(lái)越重要，要根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和成本情況，考慮地方和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，實(shí)行差別定價(jià)原則，這樣既能提升競(jìng)爭(zhēng)力，又能實(shí)現(xiàn)效益的最大化；另一方面，中小銀行在對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品調(diào)整定價(jià)時(shí)，要全面考察一個(gè)客戶是否能為銀行帶來(lái)綜合收益，這涉及銀行的派生業(yè)務(wù)、客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)大小、貸款期限的長(zhǎng)短以及銀行籌集資金成本和運(yùn)營(yíng)成本分?jǐn)偟榷嘀匾蛩亍? 　　四是提高利率風(fēng)險(xiǎn)的管理能力。利率市場(chǎng)化帶來(lái)了諸多的風(fēng)險(xiǎn)因素，最明顯而深遠(yuǎn)的影響就是利率風(fēng)險(xiǎn)。中小銀行應(yīng)重視利率市場(chǎng)化過(guò)程中的利率風(fēng)險(xiǎn)管理工作，加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理體制的建設(shè)，不斷發(fā)展和完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理流程。首先是構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制。在當(dāng)前利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，中小銀行應(yīng)積極主動(dòng)地參照巴塞爾委員會(huì)制定的銀行穩(wěn)健利率管理的核心原則，積極推進(jìn)自身的利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度的建設(shè)。其次是通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債管理創(chuàng)新，引進(jìn)缺口管理，規(guī)避利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。利率市場(chǎng)化后，商業(yè)銀行存貸款利率對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)的敏感性大為增強(qiáng)，要求商業(yè)銀行對(duì)負(fù)債成本、資產(chǎn)盈利、重新定價(jià)的機(jī)會(huì)和對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)的預(yù)測(cè)進(jìn)行經(jīng)常性的綜合分析。最后應(yīng)積極開(kāi)發(fā)金融衍生產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)。利率市場(chǎng)化之后，中小銀行可借鑒和加大金融創(chuàng)新的研究，運(yùn)用規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具，進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)的分解和組合，從而從利率的變動(dòng)中獲取最大的收益。

6，商業(yè)銀行如何規(guī)避利率變化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行要加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理　　我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革起步于1993年，基本思路形成于1995年，至今取得了一定的成果，銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率由市場(chǎng)供求狀況決定，貨幣市場(chǎng)的利率基本放開(kāi)，國(guó)債發(fā)行利率市場(chǎng)招標(biāo)、銀行間債券市場(chǎng)回購(gòu)和現(xiàn)券交易利率等也基本由市場(chǎng)決定，利率市場(chǎng)化最后也是最關(guān)鍵的步驟——人民幣存貸款利率放開(kāi)也進(jìn)入了試點(diǎn)階段。利率市場(chǎng)化是我國(guó)未來(lái)金融改革的重點(diǎn)之一，在利率市場(chǎng)化的進(jìn)程中，商業(yè)銀行必然面臨著更大的利率風(fēng)險(xiǎn)，必須著力加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理。　　從國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的實(shí)際狀況來(lái)看，結(jié)合西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)的商業(yè)銀行要從三個(gè)方面著力，循序漸進(jìn)地構(gòu)建有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的針對(duì)性和實(shí)效性。　?。ㄒ唬┩晟评曙L(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)　　一套完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理組織是實(shí)現(xiàn)有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。西方商業(yè)銀行設(shè)有專門的決策機(jī)構(gòu)——資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（Asset/Liability Committee，ALCO）來(lái)管理利率風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)置專門部門負(fù)責(zé)利率風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控，通常為資產(chǎn)負(fù)債管理部。在銀行具體運(yùn)行中，其他業(yè)務(wù)部門按照資產(chǎn)負(fù)債管理部的要求定期將本部門金融產(chǎn)品內(nèi)含的利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至該部門，由該部門對(duì)全行利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。此外，部分銀行還專門設(shè)立利率風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或利率風(fēng)險(xiǎn)管理小組，預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率變動(dòng)走向，分析利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響以及選擇最佳的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施。　　我國(guó)商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)設(shè)置還不夠完善，不能完全同步市場(chǎng)改革進(jìn)程，管理的力度滯后于風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)度，即便部分公司化改革領(lǐng)先、管理組織建設(shè)較好的銀行，其內(nèi)部職能分工也未完全明晰。例如，有的銀行在董事會(huì)下設(shè)立了資產(chǎn)負(fù)債管理及預(yù)算委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，但管理重點(diǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)只是其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)方面，并未在銀行日常經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理中充分考慮。還有一些銀行直接以信貸管理部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門替代資產(chǎn)負(fù)債管理部，以信貸風(fēng)險(xiǎn)管理作為銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重心。此外，一些銀行的計(jì)劃財(cái)務(wù)部也在行使著資產(chǎn)負(fù)債管理的職能，對(duì)銀行資金來(lái)源和運(yùn)用加以規(guī)劃管理。但其管理目標(biāo)是保證銀行各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)符合比例管理的標(biāo)準(zhǔn)，資金在全國(guó)各分支行的調(diào)配上滿足流動(dòng)性和盈利性的需要，很少考慮利率風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。目前我國(guó)商業(yè)銀行沒(méi)有相應(yīng)的部門可以發(fā)揮國(guó)外銀行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)和利率風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的作用，關(guān)于利率預(yù)測(cè)的工作更是一片空白。建立利率風(fēng)險(xiǎn)管理必需的組織結(jié)構(gòu)，發(fā)揮相關(guān)組織結(jié)構(gòu)的實(shí)際作用，是商業(yè)銀行加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的前提?！　。ǘ?shí)行細(xì)致完善的資產(chǎn)負(fù)債管理　　資產(chǎn)負(fù)債管理貫穿于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程，細(xì)致完善的資產(chǎn)負(fù)債管理是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的核心部分。首先，利率風(fēng)險(xiǎn)起源于資產(chǎn)負(fù)債的不匹配，因而銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別有賴于對(duì)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的充分了解。其次，利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的缺口分析、持續(xù)期分析、凈現(xiàn)值分析和動(dòng)態(tài)模擬分析等方法建立在銀行精準(zhǔn)的資產(chǎn)負(fù)債管理模型基礎(chǔ)上。再次，資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融衍生交易被視為利率風(fēng)險(xiǎn)控制的兩種途徑。因而，西方商業(yè)銀行都以發(fā)展有本行特色的資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)為利率風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段?！　∥覈?guó)商業(yè)銀行目前實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，尚處于資產(chǎn)負(fù)債管理的起步階段。各項(xiàng)比例指標(biāo)是從保證銀行資金的流動(dòng)性和安全性角度制定的，不能有效反映實(shí)際的利率風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行必須循序漸進(jìn)地發(fā)展資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)，目前應(yīng)以缺口管理為突破，發(fā)展有效的利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)。因?yàn)槿笨诜治雠c其他分析方法比較，有簡(jiǎn)便易行的優(yōu)點(diǎn)。而在缺口分析基礎(chǔ)上進(jìn)行銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整也直觀有效。同時(shí)，缺口管理還可以為銀行建立適合自身情況的資產(chǎn)負(fù)債模型積累經(jīng)驗(yàn)，有助于未來(lái)進(jìn)一步實(shí)施更復(fù)雜的管理方法。事實(shí)上，我國(guó)已有商業(yè)銀行開(kāi)始探索構(gòu)建銀行內(nèi)部的利率敏感性缺口分析模型。資產(chǎn)負(fù)債的缺口管理可劃分為資產(chǎn)負(fù)債利率敏感性分析、生成缺口分析報(bào)告和針對(duì)缺口的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整幾個(gè)步驟。在明確銀行各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債的敏感性后，統(tǒng)計(jì)出銀行敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的規(guī)模及兩者差額，即敏感性缺口的大小。再比較理想缺口狀態(tài)，從而確定缺口調(diào)整的方向。然后，商業(yè)銀行就可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)不同利率敏感度的資產(chǎn)負(fù)債比例，改變資產(chǎn)負(fù)債表的缺口大小?！　。ㄈ﹦?chuàng)新多樣的表內(nèi)外業(yè)務(wù)　　多樣的表內(nèi)外業(yè)務(wù)將為利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供切實(shí)有效的控制工具?？刂评曙L(fēng)險(xiǎn)的方法，分為表內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和表外衍生交易兩種，在具體實(shí)施中要求銀行注重綜合運(yùn)用多樣表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)，才能收到實(shí)效。例如，銀行可要求通過(guò)主動(dòng)負(fù)債來(lái)調(diào)整負(fù)債的利率結(jié)構(gòu)，或者通過(guò)投資于不同期限和種類的債券及其它金融產(chǎn)品建立投資組合以確定收益水平，或者通過(guò)利率遠(yuǎn)期協(xié)議、期貨、期權(quán)、互換等衍生交易抵補(bǔ)利率風(fēng)險(xiǎn)。西方商業(yè)銀行的實(shí)踐表明，豐富的表內(nèi)外業(yè)務(wù)確實(shí)為利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效的工具。　　我國(guó)商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理，還需突破業(yè)務(wù)單一的制約。商業(yè)銀行目前可以開(kāi)展的業(yè)務(wù)比較有限。在負(fù)債項(xiàng)目下，銀行不能發(fā)行金融債券和大額定期存單，主動(dòng)負(fù)債能力不強(qiáng)，被動(dòng)負(fù)債居多，銀行很難調(diào)節(jié)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。在資產(chǎn)項(xiàng)目下，銀行貸款決策主要是考慮企業(yè)資信狀況和項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)，而不是利率風(fēng)險(xiǎn)。同業(yè)資金往來(lái)和債券投資業(yè)務(wù)的交易目的在于滿足銀行經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性需要，同時(shí)要追求一定資金運(yùn)用收益。又由于我國(guó)目前還不存在金融衍生市場(chǎng)，商業(yè)銀行根本無(wú)法開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)。在目前的國(guó)家金融政策大背景下，商業(yè)銀行要獲得有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，就更有必要進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，例如，國(guó)債買斷式回購(gòu)遠(yuǎn)期交易即將推出。通過(guò)遠(yuǎn)期交易與買斷式回購(gòu)的組合交易，銀行可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)券賣空、掉期套利、套期等多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)，從而大大降低投資債券的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，并為商業(yè)銀行未來(lái)使用債券管理利率風(fēng)險(xiǎn)提供可能。

利用衍生金融工具化解利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

提高貸款利率

調(diào)整利率敏感資金缺口做利率互換交易調(diào)整投資組合久期等等

銀行怎么對(duì)利率市場(chǎng)化，如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化

本文目錄一覽

1，如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化

2，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革措施有哪些

3，什么是銀行利率市場(chǎng)化

4，如何解決我國(guó)利率市場(chǎng)化面臨的障礙以及改革

5，中小銀行如何應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化改革

6，商業(yè)銀行如何規(guī)避利率變化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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1，如何穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化

2，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革措施有哪些

3，什么是銀行利率市場(chǎng)化

4，如何解決我國(guó)利率市場(chǎng)化面臨的障礙以及改革

5，中小銀行 如何應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化改革

6，商業(yè)銀行如何規(guī)避利率變化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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3，什么是銀行利率市場(chǎng)化

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