期貨杠桿虧損怎么算，炒期貨10倍杠杠盤面每虧一個單位實際虧損多少

來源：整理時間：2023-09-13 11:10:11 編輯：理財網(wǎng) 手機版

本文目錄一覽

1，炒期貨10倍杠杠盤面每虧一個單位實際虧損多少
2，商品期貨的杠杠是怎么計算出來的
3，現(xiàn)貨白銀杠桿的虧損怎么計算
4，期貨杠桿資金計算問題
5，期貨如何計算盈虧

1，炒期貨10倍杠杠盤面每虧一個單位實際虧損多少

既然是10倍杠桿，那自然盤面虧1塊你就虧10塊，盤面賺一塊你就賺10塊。

杠桿就是放大資金，比如5倍杠桿，就是你1元錢可以訂5元錢的貨，收益和風(fēng)險同時方法五倍，

炒期貨10倍杠杠盤面每虧一個單位實際虧損多少

2，商品期貨的杠杠是怎么計算出來的

交易軟件里，查商品保證金比例，就可以折算出杠桿

負(fù)值就是虧損。有什么期貨問題都可以問我，就是平倉價-開倉價。正值就是盈利，我來教您，開倉價-平倉價。只要開倉空單就是。開倉多單很簡單的。我是期貨公司的

商品期貨的杠杠是怎么計算出來的

3，現(xiàn)貨白銀杠桿的虧損怎么計算

具體的盈*虧計算，要看所操作現(xiàn)貨白銀的資金杠桿。　　舉個例子，假如杠桿是50倍，現(xiàn)在白銀的價格是4000元/kg，如果購買100kg，本來是需要400000元，除以50被杠桿，需要投入本金就是8000元，如果方向做對，那么白銀波動一個點，你就盈利100元，反之則虧損100元。　　假如手續(xù)費是單邊萬分之六，雙邊萬分之十二，點差也是萬分十二，加起來萬分之二十八，那么400000元就要扣除1120元交易成本，所以如果你盈利50個點，純收入就應(yīng)該是5000減去1120，結(jié)果是3880元?！　∪绻潛p50個點，那么總虧損就應(yīng)該是5000加上1120，結(jié)果是6120元。

是保證金交易，現(xiàn)貨白銀標(biāo)準(zhǔn)合約的最低保證金為5%，等于說，你用5%的資金，做了100%的交易，資金被放大了20倍。通俗的說保證金交易杠桿就是一個放大器，原本10000元，通過一定的杠桿，就可以變成10000n(n就是杠桿)。如，現(xiàn)貨杠桿是1：20。那么，10000元就會放大成200000元。原本只能投資10000元的，現(xiàn)在可以當(dāng)作200000元使用，相當(dāng)于你的資金放大了20倍。同理。2、如果保證金比例2%，即50倍杠桿。如果保證金比例3%，即33.3倍杠桿。

現(xiàn)貨白銀杠桿的虧損怎么計算

4，期貨杠桿資金計算問題

首先要理解杠桿交易的概念，所謂的杠桿交易，顧名思義，就是利用小額的資金來進行數(shù)倍于原始金額的投資，以期望獲取相對投資標(biāo)的物波動的數(shù)倍收益率，抑或虧損。也就是傳統(tǒng)意義上的“以小搏大”。那么保證金交易是如何計算盈虧的呢？比方黃金期貨的杠桿是10倍，也就是10%的保證金，你想在黃金300元/克位置買入1手（1手=1000克）黃金期貨則所動用的保證金為： 1手×1000克×300元/克×10%=3萬元如果在隨后的一段時間內(nèi)黃金上漲到400元/克，那么，你的獲利便是：獲利=1×1000克×（400元/克-300元/克）=10萬元以獲利比例看如果采用實盤交易的方式交易者用30萬元以300元/克買入1手黃金，待其漲到400元/克時拋出可獲利10萬元，即（10萬÷30萬*100%）=33.3%，而保證金的交易方式的獲利為（10萬÷3萬）×100%=333.3%由此可見，你在交易期貨的時候切記不要滿倉，樓主的計算沒有錯誤，但是在計算期貨盈虧的時候不能以保證金為標(biāo)準(zhǔn)計算，而是以所購買期貨品種的當(dāng)前價格為標(biāo)準(zhǔn)。以上方例子，5萬塊開倉買入1手黃金期貨，則占用的保證金為3萬元，剩余的2萬元當(dāng)做風(fēng)險準(zhǔn)備金，也就是說當(dāng)黃金從300元/克跌至280元/克時，你的虧損為（300-280）*1000元/克=2萬元。也就是說當(dāng)這2萬元虧完時你的保證金就開始報警了，需要及時追加保證金，不然要被強行平倉。

從理論上說正如你所說但你其實沒必要算這個打個比方，你買了一手螺紋花了5000 （目前螺紋一手10噸一噸5000為例保證金按10%來算）你賬戶有1W 這樣你就花去了5000買來東西剩下5000來做價格波動避免被強行平倉

首先，你這里算錯了。照你的意思，第一種是賺3萬，而第2種是2萬，都不加本金。其次，你模糊了兩種情況。第一種為什么更多，舉個簡單例子，現(xiàn)在價格是1000，漲1%后就是1010，第2個1%后，價格就是1020.1；而第二種就是簡單的1020，價位都已經(jīng)不同，如何相比。可能會問，0.1 起什么作用，那加上你倉位的變化再想一想，就明白了(你二次操作，進場價格不再是1000了)。 5i254oi6i

兄弟，你可曾想過如果期貨的價格跌去20%，是什么概念嗎？比如銅目前每噸60000元，跌了20%就是12000元。此時價格已經(jīng)到了48000元/噸，一手你就虧了60000萬，這樣的也叫止損嗎？你的理解是正確的，但止損位設(shè)得太高了。

期貨的杠桿是1:10， 10倍杠桿抵御20%的下跌假設(shè)10元一手，10元跌到8元賠2元， 2元*10=20元也就是跌20%賠20元，現(xiàn)在的市場價格是8元一手，如果剛剛好不爆倉就是100%保證金占用。也就是市場價8元+你賠的20元你至少一開始有28元一開始10元一手，跌20%后保證金+損失的錢=28元10/28=35.714%∴ 想抵御20%的下跌我至少需要35.714%倉位以下。

5，期貨如何計算盈虧

銅一手是5噸，一噸4萬，15%保證金，也就是說，3萬一手，20萬，可以買6手，保證金18萬，但是你必須要保證你的資金風(fēng)險度不會爆倉，也就是說，你至少也得留個幾萬塊錢在賬面上，銅漲15%，可了不得了，相當(dāng)于3個漲停板啦，如果你仍然持有，那么就是每天結(jié)算你的盈虧，至于你說的復(fù)利，這要看你是否把盈利也追加成持倉，如果你沒有，那么，盈利幅度還是基于你6手來計算的，如果你用盈利開倉了，那么，就需計算進去這一部分的盈利。。不過，這是基于你方向作對的情況，如果跌了，那么，你倉位這么重，早都爆倉了，跌15%的情況，一般不會發(fā)生，因為期貨公司早會在爆倉前就通知你追加保證金或者讓你平倉，如果你既不平倉，也不追加保證金，期貨公司就會強制平掉你的持倉。。除非是像去年10.1那樣的極端行情，連續(xù)N個跌停板，期貨公司也平不掉的情況下，那么，只要跌停板打開，你的倉就會被平掉。這時候，你的虧損就不簡單是20萬的虧損了，可能會再虧個20萬都不一定打的住，這時候期貨公司會向你追要剩余的錢。。期貨不同于股票，股票是全額交易，錢已經(jīng)全部支付過了，而期貨是保證金交易，具有杠桿效應(yīng)，不要認(rèn)為最慘就是虧掉你本金20萬，不是的。最慘爆倉還不算，還得倒賠期貨公司錢的。。在以前，行業(yè)不規(guī)范的時候，很多期貨公司就是被客戶因為爆倉，虧損的資金追不回來而關(guān)門的。期貨可以成就一個人成為富翁，但也可以成就一個人成為“負(fù)”翁?。?！

。。。這可不是高利貸利滾利，很簡單，低買高賣很簡單啊，你的20萬是20萬的銅呢還是保證金交了20W？

當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價（計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：（1）最后一小時因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟?，扣除中斷時間后向前取滿一小時視為最后一小時。（2）合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。（3）合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：當(dāng)日結(jié)算價＝該合約上一交易日結(jié)算價＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價。其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價為上一交易日結(jié)算價?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價。根據(jù)本公式計算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)，當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時進行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。當(dāng)日盈虧的具體計算公式如下：當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數(shù)。注意：采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價或者計算出的結(jié)算價明顯不合理的，由交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價。

逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面：　　1、計算浮動盈虧。結(jié)算機構(gòu)根據(jù)當(dāng)日交易的結(jié)算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應(yīng)付保證金數(shù)額。　　計算方法是：　　浮動盈虧=（當(dāng)天結(jié)算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續(xù)費。　　如果帳戶出現(xiàn)浮動虧損，保證金數(shù)額不足維持未平倉合約，結(jié)算機構(gòu)便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。　　2、計算實際盈虧。平倉實現(xiàn)的盈虧稱為實際盈虧。　　多頭實際盈虧的計算方法是：　　盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續(xù)費　　空頭盈虧的計算方法是：　　盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續(xù)費　　另外，通過對期貨和股票交易中所采用的結(jié)算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現(xiàn)金流量都不同于股票交易。當(dāng)期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前并無任何資金的轉(zhuǎn)移。按照這種要求，期貨合約每天都有現(xiàn)金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現(xiàn)金的流動。　　逐日盯市制度的存在和逐日結(jié)算制度的實施使得當(dāng)期貨價格發(fā)生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當(dāng)大的負(fù)現(xiàn)金流的風(fēng)險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，并在整個投資期間設(shè)立相應(yīng)動態(tài)的現(xiàn)金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助于避免資金信用風(fēng)險。