基金標(biāo)準(zhǔn)差怎么算，基金基準(zhǔn)組合標(biāo)準(zhǔn)差

來源：整理時(shí)間：2023-09-11 22:32:27 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，基金基準(zhǔn)組合標(biāo)準(zhǔn)差
2，基金標(biāo)準(zhǔn)差問題
3，股票中收益率標(biāo)準(zhǔn)差如何計(jì)算
4，某兩只基金1999年110月的單位資產(chǎn)凈值如下表試比較兩基金管理
5，周回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)如何計(jì)算

1，基金基準(zhǔn)組合標(biāo)準(zhǔn)差

標(biāo)準(zhǔn)差是各數(shù)據(jù)偏離平均數(shù)的距離的平均數(shù)，它是離均差平方和平均后的方根，用σ表示。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度。平均數(shù)相同的，標(biāo)準(zhǔn)差未必相同。所以應(yīng)該是會(huì)變的啊。

標(biāo)準(zhǔn)差是指一類基金可能的變動(dòng)程度。標(biāo)準(zhǔn)差越大，基金未來凈值可能變動(dòng)的程度就越大，穩(wěn)定度就越小，投資風(fēng)險(xiǎn)就越高。

基金基準(zhǔn)組合標(biāo)準(zhǔn)差

2，基金標(biāo)準(zhǔn)差問題

基金標(biāo)準(zhǔn)差問題

3，股票中收益率標(biāo)準(zhǔn)差如何計(jì)算

先計(jì)算股票的平均收益率x0，然后將股票的各個(gè)收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然后把所有的這些相減平方加起來后，開平方根得到股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

股票的標(biāo)準(zhǔn)差，指的就是其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差　　股票的標(biāo)準(zhǔn)差主要是根據(jù)基金凈值于一段時(shí)間內(nèi)波動(dòng)的情況計(jì)算而來的。一般而言，標(biāo)準(zhǔn)差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風(fēng)險(xiǎn)程度也較大?！　」善钡氖找媛蕵?biāo)準(zhǔn)差”是指過去一段時(shí)期內(nèi)，基金每個(gè)月的收益率相對(duì)于平均月收益率的偏差幅度的大小?；鸬拿吭率找娌▌?dòng)越大，那么它的標(biāo)準(zhǔn)差也越大。

股票中收益率標(biāo)準(zhǔn)差如何計(jì)算

4，某兩只基金1999年110月的單位資產(chǎn)凈值如下表試比較兩基金管理

根據(jù)你給出的日期和單位凈值，您購買的基金應(yīng)該是國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力，基金代碼是121005，您買時(shí)用了5W，其中申購費(fèi)率是1.5%，總共買了42,661.37份，在2007年5月18日至2011年4月26日期間，每份分紅0.67元。您的收益要根據(jù)你的分紅方式來分別計(jì)算，下面給出具體的收益：現(xiàn)金分紅方式的收益=(0.7973-1.1547+0.67)*42661.37=13335.94元紅利再投資方式的收益=0.7973*78,150.41-1.1547*42661.37=12221.80元因?yàn)槟愠钟谢鹨呀?jīng)超過2年，所以你贖回時(shí)不用交贖回費(fèi)用，所以你如果在4月26日贖回，那么根據(jù)你的分紅方式不同，你的收益應(yīng)該是上面計(jì)算出來的值。希望可以幫到你！

使用excel里標(biāo)準(zhǔn)差公式可以直接計(jì)算,我感覺b的數(shù)據(jù)有錯(cuò)

你好，中國的數(shù)據(jù)從長的時(shí)間段看優(yōu)秀的主動(dòng)性基金回報(bào)比指數(shù)基金更高。指數(shù)基金可以選嘉實(shí)300，優(yōu)秀的主動(dòng)性基金推薦：銀行價(jià)值優(yōu)選股票，華夏紅利，興業(yè)社會(huì)責(zé)任等債券基金推薦：富國天豐，華富收益增強(qiáng)。

公式基金B(yǎng) 1999年有“519”行情. http://wenku.baidu.com/view/965ef702de80d4d8d15a4f0b.html --- 《標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式》

5，周回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)如何計(jì)算

先算期間內(nèi)每周回報(bào)的加權(quán)平均值，再用每個(gè)回報(bào)值相對(duì)加權(quán)平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號(hào)，得出來的就是標(biāo)準(zhǔn)差。計(jì)算貝塔系數(shù)的前提是知道整個(gè)市場(chǎng)的回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差，算出市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差和你的回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差之間的協(xié)方差，貝塔系數(shù)＝你的回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差×協(xié)方差。如果又沒市場(chǎng)的數(shù)字，行業(yè)的也行。

晨星網(wǎng)

Beta系數(shù)是用以度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，是資本資產(chǎn)定價(jià)模型的參數(shù)之一。理論比較復(fù)雜，不是三言兩語說的清楚，公式查書或者google，這里符號(hào)打不出來, 其中Cov(ra,rm)是證券 A 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差；是市場(chǎng)收益的方差。Ram為證券 A 與市場(chǎng)的相關(guān)系數(shù)；δa為證券 A 的標(biāo)準(zhǔn)差；δm為市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。如果β等于 0 表示沒有風(fēng)險(xiǎn)，β等于 0.5 表示其風(fēng)險(xiǎn)僅為市場(chǎng)的一半，β等于 1 表示風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相同，β為 2 表示其風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)的 2 倍。

先算期間內(nèi)每周回報(bào)的加zd權(quán)平均值，再用每個(gè)回報(bào)值相對(duì)加權(quán)平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號(hào)，得出來的就是標(biāo)準(zhǔn)差。計(jì)算貝塔系數(shù)的前提是知道整個(gè)市場(chǎng)的回專報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差，算出市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差和你的回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差之間的協(xié)方差，貝塔系數(shù)＝你的回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差×協(xié)方差。屬如果又沒市場(chǎng)的數(shù)字，行業(yè)的也行

隨著基金規(guī)模日益擴(kuò)大，對(duì)各類基金的評(píng)價(jià)越來越引人注目，且已成為投資者挑選目標(biāo)基金的重要參考。為了更好地滿足投資者需求，本版自今日起每星期一推出開放式與封閉式基金凈值增長表現(xiàn)等評(píng)價(jià)表格，敬請(qǐng)關(guān)注。說明：1.計(jì)算截止日：2003年7月4日。改制基金的設(shè)立時(shí)間以擴(kuò)募完成時(shí)間為準(zhǔn)。折價(jià)(－）/溢價(jià)(+)表示基金收盤價(jià)低于或高于凈值的百分?jǐn)?shù)。 2.凈值表現(xiàn)反映了在將所有分紅進(jìn)行再投資后,100元基金凈值在計(jì)算期內(nèi)的增值情況。為閱讀方便,表現(xiàn)最好的20％的基金被表示為A；表現(xiàn)次之的20％的基金被表示為B；以此類推，表現(xiàn)最差的20％的基金被表示為E;表現(xiàn)次差的20％的基金被表示為D;表現(xiàn)居中的20％的基金則被表示為C。 3.年化標(biāo)準(zhǔn)差以12月凈值收益率為基礎(chǔ)計(jì)算而來。標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明基金月凈值增長率的波動(dòng)程度越大，基金的風(fēng)險(xiǎn)程度越高。本表將標(biāo)準(zhǔn)差最高的1/3基金列為“高”風(fēng)險(xiǎn)基金，將標(biāo)準(zhǔn)差最低的1/3基金列為“低”風(fēng)險(xiǎn)基金，標(biāo)準(zhǔn)差居中的1/3基金列為“中”風(fēng)險(xiǎn)基金。標(biāo)準(zhǔn)差僅是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度的一種衡量指標(biāo)，因此本表對(duì)各基金風(fēng)險(xiǎn)程度的劃分并不全面。 4.β值為基金的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),系利用最近12個(gè)月(以4周為1月)的數(shù)據(jù),根據(jù)下列公式計(jì)算而來:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit為基金i在第t月(以每4周為1月)的凈值增長率,Rmt為上證A股指數(shù)在第t月的指數(shù)收益率，Rft為上交所28天回購利率。貝塔值的大小反映了上證A股指數(shù)上漲(跌)1%可能引起基金凈值增長的波動(dòng)程度。R2是回歸方程的決定系數(shù)，其值越大，說明對(duì)β值的估計(jì)越可靠，同時(shí)也說明基金的分散程度越好。 5.夏普比率=(基金月平均凈值增長率—無風(fēng)險(xiǎn)利率)/基金月凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差。夏普比率越大，說明單位風(fēng)險(xiǎn)所帶來的回報(bào)越高。負(fù)值表示基金月平均凈值增長率不及無風(fēng)險(xiǎn)利率。本表以上交所28天國債回購利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率，最近12個(gè)月的基金增長率（每4周為1月）進(jìn)行計(jì)算夏普比率。 6.本表對(duì)基金投資表現(xiàn)的排序不構(gòu)成任何投資建議，基金的歷史表現(xiàn)也不能代表基金未來的投資表現(xiàn)。盡管所有數(shù)據(jù)及其計(jì)算結(jié)果均經(jīng)仔細(xì)核對(duì)，但錯(cuò)誤與遺漏在所難免，對(duì)由此可能產(chǎn)生的不利后果制表人不負(fù)責(zé)任。