滬深300怎么會(huì)被平倉(cāng)，股指期貨空頭平倉(cāng)會(huì)使股市下跌嗎為什么昨天4月24日的暴跌是由

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-09-12 03:08:21 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，股指期貨空頭平倉(cāng)會(huì)使股市下跌嗎為什么昨天4月24日的暴跌是由
2，股指期貨保證金一半用于開倉(cāng)留一半資金股指漲跌多少才會(huì)被強(qiáng)行
3，滬深300股指期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的原理和操作方法就單賺基差的錢
4，股指期貨到期沒(méi)賣會(huì)怎么處理強(qiáng)行平倉(cāng)如如漲了這錢誰(shuí)掏
5，滬深300股指期貨怎么做

1，股指期貨空頭平倉(cāng)會(huì)使股市下跌嗎為什么昨天4月24日的暴跌是由

股指期貨空頭平倉(cāng)是買入方向，多頭平倉(cāng)是賣出方向。昨天的暴跌是期指短多平倉(cāng)所為。其實(shí)現(xiàn)在這個(gè)點(diǎn)位期指多空雙方都比較謹(jǐn)慎，基本上都是短線操作，目前，市場(chǎng)對(duì)多頭比較有利些，空頭凈持倉(cāng)雖有小幅加倉(cāng)，估計(jì)與券商現(xiàn)貨持倉(cāng)（套期保值）加大有關(guān)。

股指期貨最大的特點(diǎn)是為機(jī)構(gòu)套期保值的工具了。股市持有的籌碼可以在股指期貨市場(chǎng)下空單盈利抵消股指下跌帶來(lái)的損失。而散戶就無(wú)法避免這個(gè)損失了。而如果升做多市場(chǎng)的時(shí)也可賺。對(duì)股市有影響，但不能起決定性，滬深300指數(shù)成為股指期貨的標(biāo)的指數(shù)，300成份股整體漲跌決定股指期貨走勢(shì)，期貨是買賣未來(lái)

股指期貨空頭平倉(cāng)會(huì)使股市下跌嗎為什么昨天4月24日的暴跌是由

2，股指期貨保證金一半用于開倉(cāng)留一半資金股指漲跌多少才會(huì)被強(qiáng)行

這個(gè)得看保證金的比例是多少舉個(gè)例子：在關(guān)于滬深300股指期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知中，中金所規(guī)定股指期貨合約保證金為10%你有10000元 5000作為保證金開倉(cāng)（剩下5000用于補(bǔ)償虧損）可以做50000的合約，如果你做多，當(dāng)股指向下波動(dòng)10%就是虧損5000。這是就會(huì)給你強(qiáng)行平倉(cāng)

15萬(wàn)即可完成開/平倉(cāng)操作了。你可以這么理解，開倉(cāng)的時(shí)候相當(dāng)于你首付十幾，其余的錢是你從期貨公司借的，平倉(cāng)的時(shí)候，相當(dāng)于做了反向的買賣，買賣結(jié)束后，把借的錢還給期貨公司，剩余的就是你自己的，所以平倉(cāng)的時(shí)候是不需要另外負(fù)保證金的。除非你穿倉(cāng)了，就是平倉(cāng)后的錢不夠還期貨公司的了

股指期貨保證金一半用于開倉(cāng)留一半資金股指漲跌多少才會(huì)被強(qiáng)行

3，滬深300股指期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的原理和操作方法就單賺基差的錢

原理：同物同價(jià)。到股指期貨交割日交割時(shí)，股指期貨的價(jià)格一定和滬深300指數(shù)相等。以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價(jià)格大幅高于滬深300指數(shù)時(shí)，做空股指期貨，同時(shí)做多滬深300指數(shù)，那么基差對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時(shí)，平掉期指的空單和指數(shù)的多單，就能無(wú)風(fēng)險(xiǎn)賺到相應(yīng)利潤(rùn)了。做多滬深300指數(shù)，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會(huì)從滬深300成分股中選擇一籃子股票進(jìn)行操作。舉個(gè)實(shí)例：如果交割日前當(dāng)月合約的股指期貨盤中價(jià)格為2350點(diǎn)，而當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2320點(diǎn)，那么就產(chǎn)生了30點(diǎn)的基差。如果這時(shí)候判斷基差較高值得套利單進(jìn)場(chǎng)，那么做空期指做多滬深300指數(shù)，就鎖定了30個(gè)點(diǎn)的基差。平倉(cāng)條件出現(xiàn)時(shí)，將多空持倉(cāng)都平掉，不考慮交易成本的話，就實(shí)現(xiàn)了30點(diǎn)*300元/點(diǎn)=9000元的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。

滬深300股指期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的原理和操作方法就單賺基差的錢

4，股指期貨到期沒(méi)賣會(huì)怎么處理強(qiáng)行平倉(cāng)如如漲了這錢誰(shuí)掏

到期沒(méi)賣就會(huì)在交割日自動(dòng)平倉(cāng)=強(qiáng)行平倉(cāng)如漲了這錢誰(shuí)掏？因?yàn)槭前凑兆钚碌臏?00指數(shù)價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金交割，如漲了這錢由你的對(duì)手掏，因?yàn)槿绻銢](méi)有平倉(cāng)，肯定還有人沒(méi)有平倉(cāng)，你不賣肯定有1個(gè)人平不了啊如果跌了的話那么你自己平倉(cāng)，要么系統(tǒng)幫你強(qiáng)制平倉(cāng)，虧損的錢從你賬戶里扣給賺的人

其標(biāo)的只是指數(shù)，而不是實(shí)物。

平倉(cāng)都是默認(rèn)先平老倉(cāng)也就是根據(jù)實(shí)際順序來(lái)平，先開倉(cāng)的先平如果是點(diǎn)了平今那就是平當(dāng)天的倉(cāng)位股指正規(guī)公司做一手是20幾塊的費(fèi)用就可以

股指期貨到期沒(méi)賣就一分錢不值了，因?yàn)橐呀?jīng)交割，就不存在再漲的可能

如果您買的合約已經(jīng)漲了（賺了），只是合約到期我沒(méi)有賣，交易所會(huì)強(qiáng)行平倉(cāng)，賺的錢給您。如果跌了的話，也是強(qiáng)行平倉(cāng)，賠的錢從您的保證金中扣除。

通常期貨到期都是兩種結(jié)果，一種是交割，一種是對(duì)沖，對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，交割就是實(shí)物交割，對(duì)沖的話：起初做多則賣出期貨；起初做空，則買回期貨平倉(cāng)。股指期貨也是這樣，交割或者是對(duì)沖，交割是只現(xiàn)金交割，因?yàn)楹芏嘟鹑诋a(chǎn)品都是虛擬的，不存在，因此無(wú)法拿出個(gè)物品來(lái)交割，所以就現(xiàn)金交割，比方說(shuō)到期是滬深300指是2700點(diǎn)，按照每點(diǎn)乘數(shù)300點(diǎn)的價(jià)格，與你手里的期貨合約進(jìn)行結(jié)算。

5，滬深300股指期貨怎么做

一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素： 1、合約標(biāo)的。即股指期貨合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)，比如滬深300指數(shù)期貨的合約標(biāo)的即為滬深300股票價(jià)格指數(shù)。 2、合約價(jià)值。合約價(jià)值等于股指期貨合約市場(chǎng)價(jià)格的指數(shù)點(diǎn)與合約乘數(shù)的乘積。 3、報(bào)價(jià)單位及最小變動(dòng)價(jià)位。股指期貨合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)，最小變動(dòng)價(jià)位為該指數(shù)點(diǎn)的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結(jié)算的月份。在《滬深300指數(shù)期貨合約》中，合約月份為當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，共四個(gè)月份。 5、交易時(shí)間。指股指期貨合約在交易所交易的時(shí)間。 6、價(jià)格限制。是指期貨合約在一個(gè)交易日中交易價(jià)格的波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數(shù)期貨合約》中，滬深300指數(shù)期貨合約交易保證金定為合約價(jià)值的12%。中金所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行調(diào)整。 8、交割方式。股指期貨交易采用現(xiàn)金交割方式。在現(xiàn)金交割方式下，每一未平倉(cāng)合約將于到期日結(jié)算時(shí)得以自動(dòng)平倉(cāng)，也就是說(shuō)，在合約的到期日，空方無(wú)需交付股票組合，多方也無(wú)需交付合約總價(jià)值的資金，只是根據(jù)交割結(jié)算價(jià)計(jì)算雙方的盈虧金額，通過(guò)將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉(zhuǎn)的方式來(lái)了結(jié)交易?，F(xiàn)金交割與當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算在本質(zhì)上是一致的，差別在于兩點(diǎn)：其一，結(jié)算價(jià)格的計(jì)算方式不同；其二，現(xiàn)金交割后多空雙方的持倉(cāng)自動(dòng)平倉(cāng)，而當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算后雙方的持倉(cāng)仍然保留。由于交割結(jié)算價(jià)是根據(jù)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格按某種約定的方式計(jì)算出來(lái)的，因而股指期貨的交割使股指期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格在合約到期日趨合。 9、最后交易日和最后結(jié)算日。股指期貨合約在最后結(jié)算日進(jìn)行現(xiàn)金交割結(jié)算，最后交易日與最后結(jié)算日的具體安排根據(jù)交易所的規(guī)定執(zhí)行，現(xiàn)規(guī)定為合約到期月份的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延。滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動(dòng)性和低交易成本的特點(diǎn)。雙向交易：不論處于牛市還是熊市，都可以通過(guò)股指期貨交易—多頭或空頭的投機(jī)策略來(lái)實(shí)現(xiàn)投資盈利。高杠桿性：目前滬深300指數(shù)期貨合約征求意見稿規(guī)定，保證金比率為12%，那么投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒(méi)有任何資金成本的。唯一的要求是基于當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算的前提，必須保留一定的現(xiàn)金流以備追加保證金。高流動(dòng)性：股票或股票指數(shù)的投資通常受制于可流通的股票市值規(guī)模大小，而雙向開倉(cāng)和T+0交易方式使得股指期貨投機(jī)不存在這一局限性。低交易成本：期貨交易的手續(xù)費(fèi)一般在合約價(jià)值的萬(wàn)分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。套期保值策略同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的投資者提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。股指期貨套期保值的出發(fā)點(diǎn)是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發(fā)生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實(shí)現(xiàn)保值目標(biāo)而必須付出的代價(jià)。 1、多頭套期保值多頭套期保值是指在投資者打算在將來(lái)買入股票而同時(shí)又擔(dān)心將來(lái)股價(jià)上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。當(dāng)投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預(yù)期股市短期內(nèi)會(huì)上漲，為了便于控制購(gòu)入股票的價(jià)格成本，他可以先在股指期貨市場(chǎng)上投資少量的資金買入指數(shù)期貨合約，預(yù)先固定將來(lái)購(gòu)入股票的價(jià)格，資金到后便可運(yùn)用這筆資金進(jìn)行股票投資。盡管股票價(jià)格上漲可能使得股票購(gòu)買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤(rùn)能彌補(bǔ)股票購(gòu)買成本的上升。 2、空頭套期保值空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防范股市下跌的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而賣出股指期貨的操作策略。作為已經(jīng)擁有股票的投資者或預(yù)期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉(cāng)位較重的機(jī)構(gòu)等，在對(duì)未來(lái)的股市走勢(shì)沒(méi)有把握或預(yù)測(cè)股價(jià)將會(huì)下跌的時(shí)候，為避免股價(jià)下跌帶來(lái)的損失，賣出股指期貨合約進(jìn)行保值。一旦股票市場(chǎng)下跌，投資者可以從期貨市場(chǎng)上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補(bǔ)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)上的損失。套利策略套利交易源自相關(guān)標(biāo)的間的定價(jià)失效，其不僅能糾正過(guò)度投機(jī)所造成的市場(chǎng)無(wú)效性，而且能鎖定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁與價(jià)格修正的市場(chǎng)機(jī)制。股指期貨的套利主要有期現(xiàn)套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場(chǎng)或品種的交叉套利。作為行業(yè)領(lǐng)軍品牌，道富投資開發(fā)了滬深300股指期貨產(chǎn)品，客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例，交易數(shù)量降至最少交易0.1手以及“日內(nèi)雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。

股指咨詢培訓(xùn)·····聯(lián)系我

就是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的金融期貨編制方法即使滬深兩市300支權(quán)重股的加權(quán)平均值逐日盯市就是由于期貨波動(dòng)幅度較大，必須要盯市，以便及時(shí)作出交易操作交易程序即是由客戶在網(wǎng)上利用交易軟件上報(bào)倉(cāng)單，由期貨經(jīng)紀(jì)公司或者自營(yíng)席位傳至交易所，交易所自動(dòng)配對(duì)成交結(jié)算：每日下午4點(diǎn)之后各期貨公司或三方結(jié)算單位進(jìn)行結(jié)算，采取每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，當(dāng)日盈利就會(huì)劃撥到保證金賬戶上，當(dāng)日虧損也會(huì)相應(yīng)扣除保證金：目前暫定10% 漲跌幅：正負(fù)10%，但又有一個(gè)熔斷機(jī)制，即漲跌幅度達(dá)到正負(fù)4%的時(shí)候會(huì)停盤3分鐘，3分鐘之后復(fù)盤強(qiáng)制平倉(cāng)：當(dāng)持倉(cāng)保證金虧損到一定額度之后（具體百分比不定），期貨公司在通知客戶補(bǔ)足保證金未果的情況下，可以不通過(guò)客戶強(qiáng)行平倉(cāng)(來(lái)源：道富投資)

樓主可以去道富投資看看，或許能夠得到你想要的信息

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。滬深300股指期貨采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)的交易方式。股指期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，是股指期貨交易的對(duì)象。2009年9月18日，中國(guó)金融期貨交易所網(wǎng)站上公布了滬深300股指期貨合約乘數(shù)。中國(guó)首只股指期貨合約正式浮出水面。