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1，期貨的盈利是怎么計算的
2，期貨怎么計算利潤
3，期貨如何計算盈虧

1，期貨的盈利是怎么計算的

總盈虧＝平今盈虧+平歷史倉盈虧1、平今盈虧，當(dāng)日開倉，當(dāng)天平倉，最后的盈虧金額。計算方法：(平倉價－開倉價)*數(shù)量2、平歷史盈虧，持倉超過一個交易日的。計算方法：(平倉價－前一交易日結(jié)算價)*數(shù)量以上還要看是多單還是空單，如果是多單的話，(平倉價－開倉價)大于0，盈利，小于0，虧損?？諉蔚脑?，剛好相反。

期貨的盈利是怎么計算的

2，期貨怎么計算利潤

利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益(減投資損失)+補貼收入+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。

假如現(xiàn)在滬深300指數(shù)在3400點，但是由于投資者普遍對于未來股市判斷樂觀，故2010年6月交割的股指期貨價格在3500點，那時如果你看空股指，便在3500點時開倉賣出股指期貨6月和約。假如投入資金50萬元，保證金率15%，每手合約為300份股指，那么你的合約總金額為300×3500=105萬元，需要繳納保證金15.75萬元。其后如果股指下跌，6月合約價格變?yōu)?300點，那么投資者將每手盈利200×300=6萬元，同時由于6月合約交易價格下跌，鎖定的保證金也降為300×3300×15%=14.85萬元。在明白股指期貨做空的盈利方式和計算方法的基礎(chǔ)上，云掌財經(jīng)提醒投資者注意防范風(fēng)險。

規(guī)定的期貨合約里有一個數(shù)據(jù)：最小變動價位（元/噸），還有另外一個數(shù)據(jù)：交易單位（噸/手），這2個數(shù)字相乘（元/手）代表一手合約變動一個單位的RMB數(shù)量，比如：塑料，交易單位：5噸/手，最小變動價位5元/噸，相乘等于25元/手，你手里頭寸變動了5個點（當(dāng)前價格與開倉價格的差值），那么你的利潤或者虧損就是5*25=125元。算法就是：差值*最小變動價位*交易單位=利潤/虧損，不包括手續(xù)費。

盈利減傭金等于實際盈利。實際盈利/總投資=實際利潤百分比（每筆）。周期實際盈利/總資金=實際周期盈利百分比。

期貨實行的是當(dāng)日無負債制度，也就是當(dāng)日賬當(dāng)日清。所以計算收益就代入當(dāng)日盈虧的公式就可以了。　　期貨盈利計算公式：　　當(dāng)日盈虧=(賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價)*賣出量的加總+(當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價)*買入量的加總+(上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。　　期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準化可交易合約。因此，這個標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具?！　〗皇掌谪浀娜兆涌梢允且恍瞧谥螅粋€月之后，三個月之后，甚至一年之后。　　買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。　　買賣期貨的場所叫做期貨市場。　　投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當(dāng)投機行為，例如無貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場的動蕩，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場?！　∑谪浐霞s：　　由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準化合約?！　∑谪浭掷m(xù)費：相當(dāng)于股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續(xù)費。期貨手續(xù)費是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

如某投資者用10萬元投資期貨市場，2002年11月，該投資者預(yù)計天然橡膠價格將上升，則在11月25日決定買進2003年5月交割的天然橡膠305合約10手（共50噸），買入價為10000元/噸，所需保證金4萬元。到2003年3月15，天然橡膠期貨價格上升至15000元/噸，該投資者以15000元/噸的市價賣出10手305合約，平掉原有頭寸，每噸盈利5000元，共盈利250000元（不含手續(xù)費）。投資不到4個月，收益率高達625%圖例見: http://www.hyxk.net/bbs/images/upload/2007/06/12/100946.jpg求采納為滿意回答。

期貨怎么計算利潤

3，期貨如何計算盈虧

銅一手是5噸，一噸4萬，15%保證金，也就是說，3萬一手，20萬，可以買6手，保證金18萬，但是你必須要保證你的資金風(fēng)險度不會爆倉，也就是說，你至少也得留個幾萬塊錢在賬面上，銅漲15%，可了不得了，相當(dāng)于3個漲停板啦，如果你仍然持有，那么就是每天結(jié)算你的盈虧，至于你說的復(fù)利，這要看你是否把盈利也追加成持倉，如果你沒有，那么，盈利幅度還是基于你6手來計算的，如果你用盈利開倉了，那么，就需計算進去這一部分的盈利。。不過，這是基于你方向作對的情況，如果跌了，那么，你倉位這么重，早都爆倉了，跌15%的情況，一般不會發(fā)生，因為期貨公司早會在爆倉前就通知你追加保證金或者讓你平倉，如果你既不平倉，也不追加保證金，期貨公司就會強制平掉你的持倉。。除非是像去年10.1那樣的極端行情，連續(xù)N個跌停板，期貨公司也平不掉的情況下，那么，只要跌停板打開，你的倉就會被平掉。這時候，你的虧損就不簡單是20萬的虧損了，可能會再虧個20萬都不一定打的住，這時候期貨公司會向你追要剩余的錢。。期貨不同于股票，股票是全額交易，錢已經(jīng)全部支付過了，而期貨是保證金交易，具有杠桿效應(yīng)，不要認為最慘就是虧掉你本金20萬，不是的。最慘爆倉還不算，還得倒賠期貨公司錢的。。在以前，行業(yè)不規(guī)范的時候，很多期貨公司就是被客戶因為爆倉，虧損的資金追不回來而關(guān)門的。期貨可以成就一個人成為富翁，但也可以成就一個人成為“負”翁?。?！

。。。這可不是高利貸利滾利，很簡單，低買高賣很簡單啊，你的20萬是20萬的銅呢還是保證金交了20W？

當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價（計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：（1）最后一小時因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟模鄢袛鄷r間后向前取滿一小時視為最后一小時。（2）合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。（3）合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：當(dāng)日結(jié)算價＝該合約上一交易日結(jié)算價＋基準合約當(dāng)日結(jié)算價－基準合約上一交易日結(jié)算價。其中，基準合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結(jié)算價?；鶞屎霞s為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價為基準合約當(dāng)日結(jié)算價。根據(jù)本公式計算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)，當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時進行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。當(dāng)日盈虧的具體計算公式如下：當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數(shù)。注意：采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價或者計算出的結(jié)算價明顯不合理的，由交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價。

逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面：　　1、計算浮動盈虧。結(jié)算機構(gòu)根據(jù)當(dāng)日交易的結(jié)算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應(yīng)付保證金數(shù)額。　　計算方法是：　　浮動盈虧=（當(dāng)天結(jié)算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續(xù)費。　　如果帳戶出現(xiàn)浮動虧損，保證金數(shù)額不足維持未平倉合約，結(jié)算機構(gòu)便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。　　2、計算實際盈虧。平倉實現(xiàn)的盈虧稱為實際盈虧。　　多頭實際盈虧的計算方法是：　　盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續(xù)費　　空頭盈虧的計算方法是：　　盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續(xù)費　　另外，通過對期貨和股票交易中所采用的結(jié)算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現(xiàn)金流量都不同于股票交易。當(dāng)期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前并無任何資金的轉(zhuǎn)移。按照這種要求，期貨合約每天都有現(xiàn)金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現(xiàn)金的流動。　　逐日盯市制度的存在和逐日結(jié)算制度的實施使得當(dāng)期貨價格發(fā)生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當(dāng)大的負現(xiàn)金流的風(fēng)險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，并在整個投資期間設(shè)立相應(yīng)動態(tài)的現(xiàn)金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助于避免資金信用風(fēng)險。

期貨如何計算盈虧