散戶風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)五部分。1.信用的定義風(fēng)險(xiǎn)Credit風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)是指與特定對(duì)象相關(guān)的信用，信貸提供者的潛在損失，信用風(fēng)險(xiǎn)一般分為商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)和銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)一步擴(kuò)展到信用接受者。例如，買方或借款人也可能接受供應(yīng)商或銀行。

新協(xié)議考慮了銀行業(yè)的發(fā)展變化，特別是混業(yè)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)證券化等新業(yè)務(wù)。新產(chǎn)品開發(fā)的影響是在吸收了很多意見后，對(duì)1999年6月公布的原框架進(jìn)行修改的結(jié)果。這說(shuō)明新協(xié)議考慮到了銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，具有一定的覆蓋面?？偟膩?lái)說(shuō)，新協(xié)議體現(xiàn)了以下主要特點(diǎn):1 .它突破了傳統(tǒng)銀行業(yè)的限制。新協(xié)議本身考慮了控股公司下不同機(jī)構(gòu)的合并。產(chǎn)品方面，涵蓋了銀行持有的證券化資產(chǎn)和證券的資本要求。與此同時(shí)，巴塞爾委員會(huì)也開始推動(dòng)與保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作，以進(jìn)一步推動(dòng)新規(guī)則的制定。

隨著世界經(jīng)濟(jì)的全球化和金融國(guó)際化浪潮的洶涌澎湃，金融領(lǐng)域尤其是跨國(guó)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。隨著金融創(chuàng)新的快速發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)趨于多元化和復(fù)雜化，銀行的國(guó)內(nèi)外環(huán)境和經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生了巨大變化，銀行規(guī)避監(jiān)管的水平和能力也有了很大提高。這使得1988年制定的巴塞爾報(bào)告難以解決銀行實(shí)踐中的許多新情況和新問(wèn)題。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，巴塞爾委員會(huì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間、大范圍的修改和補(bǔ)充。

初步認(rèn)定OECD成員國(guó)與非成員國(guó)之間存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，OECD成員國(guó)之間也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，因此在巴塞爾報(bào)告風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重中對(duì)所有OECD成員國(guó)確定零主權(quán)是極其簡(jiǎn)化的。1994年6月，/123，456，789-3//123，456，789-0/被重新定義為OECD國(guó)家的資產(chǎn)，墨西哥、土耳其、韓國(guó)等國(guó)的信用評(píng)級(jí)被下調(diào)。

(1)信用的分類風(fēng)險(xiǎn) 1。能按照風(fēng)險(xiǎn)，分散嗎？可分為系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)指將對(duì)各種金融工具產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險(xiǎn)。它不能被分散抵消或削弱。非系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指與特定對(duì)象相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)分散策略進(jìn)行控制。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生形式?？煞譃轱L(fēng)險(xiǎn)結(jié)算前和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)其中指風(fēng)險(xiǎn)因交易對(duì)方在合同規(guī)定的結(jié)算日前違約而導(dǎo)致。

結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)常見于外匯交易中，涉及不同時(shí)間不同幣種的結(jié)算交易。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體差異可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和-3/敞口、金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口、企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)稱為非零售信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口。(二)授信的控制手段風(fēng)險(xiǎn)常用授信風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括定義授信申請(qǐng)人和退出政策、額度管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。

新巴塞爾協(xié)議II中考慮的三風(fēng)險(xiǎn)的概念、計(jì)算方法和架構(gòu)。1.信貸風(fēng)險(xiǎn)新巴塞爾協(xié)議II中的信貸-銀行風(fēng)險(xiǎn)、* * 風(fēng)險(xiǎn)、零售風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)五部分。1.信用的定義風(fēng)險(xiǎn)Credit。信貸提供者的潛在損失。信用風(fēng)險(xiǎn)一般分為商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)和銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)一步擴(kuò)展到信用接受者。例如，買方或借款人也可能接受供應(yīng)商或銀行。

使授信方交易得以繼續(xù)的服務(wù)和融資活動(dòng)。2.信用的主要計(jì)算方法風(fēng)險(xiǎn) (1)標(biāo)準(zhǔn)法。新巴塞爾協(xié)議中衡量信用的標(biāo)準(zhǔn)方法風(fēng)險(xiǎn)是舊巴塞爾協(xié)議計(jì)算方法的延續(xù)。新協(xié)議是針對(duì)銀行資產(chǎn)的。根據(jù)其是否具有外部評(píng)級(jí)以及外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)的評(píng)級(jí)結(jié)果，給予其風(fēng)險(xiǎn)的一定權(quán)重，以彌補(bǔ)原協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重的不足。在確定信用的標(biāo)準(zhǔn)方法風(fēng)險(xiǎn)中，給出了每個(gè)交易對(duì)手的各種風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括但不限于貸款、貨幣市場(chǎng)投資、政府債券、商業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換債券和其他投資資產(chǎn)。這些資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)久期來(lái)實(shí)現(xiàn)的，以保證投資者能夠有足夠的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比例。此外，商業(yè)銀行還需要考慮投資組合的適當(dāng)性和多樣性，以及其投資績(jī)效，以便在風(fēng)險(xiǎn) management中發(fā)揮最大的作用。

RWC(PD)976.5×N(1.118×G(PD) 1.288)×(1 0.0470×(1PD)/PD 0.44).根據(jù)相關(guān)公開資料，標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是指信用期限為三年，LGD為50%時(shí)，以PD為唯一變量的-3權(quán)重的函數(shù)。計(jì)算公式為RWC (PD) 976.5。

1，撥備覆蓋費(fèi)率=(一般撥備 特別撥備 特別撥備)/NPL * 100%；2.貸款損失準(zhǔn)備充足率*實(shí)際貸款準(zhǔn)備/貸款準(zhǔn)備的100%；如果不良貸款余額100萬(wàn)，實(shí)際計(jì)提80萬(wàn)；如果應(yīng)計(jì)提90萬(wàn)元，那么不良貸款撥備為/123，456，789-1/80/100 * 100% 80%；貸款損失準(zhǔn)備充足率為80/90 * 100%和88.89%。3.貸款損失準(zhǔn)備充足率是實(shí)際貸款撥備與應(yīng)計(jì)提撥備的比率，不應(yīng)低于100%。