風(fēng)險收益率怎么求，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

來源：整理時間：2023-09-02 23:07:59 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

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1，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式
2，風(fēng)險收益率計算公式是什么
3，風(fēng)險報酬率的計算公式是什么
4，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式
5，風(fēng)險投資收益率怎么算投融界上有人士指導(dǎo)嗎
6，如何計算風(fēng)險收益率
7，財務(wù)管理中什么是預(yù)測風(fēng)險收益率什么是應(yīng)得風(fēng)險收益率分別是怎么
8，風(fēng)險收益率如何計算
9，風(fēng)險報酬率的計算公式

1，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

2，風(fēng)險收益率計算公式是什么

風(fēng)險收益率，就是由投資者承擔(dān)風(fēng)險而額外要求的風(fēng)險補(bǔ)償率。風(fēng)險收益率包括違約風(fēng)險收益率，流動性風(fēng)險收益率和期限風(fēng)險收益率。在風(fēng)險市場上，風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度。風(fēng)險收益率包括違約風(fēng)險收益率，流動性風(fēng)險收益率和期限風(fēng)險收益率。計算方式：Rr=β*V，其中：Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)；V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。Rr=β*（Km-Rf）；Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)；Km為市場組合平均收益率；Rf為無風(fēng)險收益率；（Km-Rf）為市場組合平均風(fēng)險報酬率。風(fēng)險收益率是投資收益率與無風(fēng)險收益率之差；風(fēng)險收益率是風(fēng)險價值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積。投資市場一直存在著風(fēng)險，風(fēng)險越高，獲取的收益也相對越高，但是對投資的要求也比較高。

風(fēng)險收益率計算公式是什么

3，風(fēng)險報酬率的計算公式是什么

1、風(fēng)險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V 其中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。2、 beta，普遍認(rèn)為是“測試”的意思。Beta是希臘字母中的第二個字母β，在軟件開發(fā)中指軟件測試的第二階段，由將來用戶中的一部分人試用。Beta測試也指產(chǎn)品推出前的測試，軟件商把beta測試版軟件在網(wǎng)上發(fā)放給更多的用戶進(jìn)行實用測試為以后版本的出臺做準(zhǔn)備?！禩IMES》由印刷商約翰·沃爾特(John Walter)于1785年1月1日在倫敦創(chuàng)刊，是一張歷史悠久、經(jīng)歷曲折的報紙。原名《每日天下紀(jì)聞》(The Daily Universal Register)，1788年1月1日起改用現(xiàn)名。

風(fēng)險報酬率的計算公式是什么

4，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

風(fēng)險收益率的大小主要取決于兩個因素：風(fēng)險大小和風(fēng)險價格。在風(fēng)險市場上，風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度。（風(fēng)險收益率=風(fēng)險大小+風(fēng)險價格）無風(fēng)險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補(bǔ)償率必要投資收益率＝無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補(bǔ)償率）＋風(fēng)險收益率擴(kuò)展資料怎么選理財根據(jù)預(yù)期收益來選擇理財方式，絕大多數(shù)的中國人對理財?shù)睦斫馐清e誤的。理財最重要的問題是期望收益率，而不是保本或者保證多少收益。案例年收入凈剩余10萬，同在上海，有房和無房的理財方案就完全不一樣，因為一個目標(biāo)是首付，一個目標(biāo)是跑過cpi?？傮w而言，理財方面的風(fēng)險度配比應(yīng)該是7比2比1，70％的固定資產(chǎn)投資或穩(wěn)健型投資，房子、貨基、理財產(chǎn)品優(yōu)先端、保險都屬于此類產(chǎn)品。20％中等風(fēng)險產(chǎn)品，公募基金、指數(shù)基金大概都屬于這一類。剩下的10％，配置高風(fēng)險高收益產(chǎn)品，股票、期貨、私募基金屬于這個類別。如果固定資產(chǎn)配置過多，那就應(yīng)該多配置高風(fēng)險高收益產(chǎn)品，利用投資杠桿將整體配置的風(fēng)險度提高，反之亦然。舉個例子，有個私募基金經(jīng)理在期貨投資獲得巨額收益，為了攤平風(fēng)險度，購買了大量的房產(chǎn)，寫字樓一買就是一層樓。財務(wù)杠桿決定了人和人之間的區(qū)別，當(dāng)你還屬于窮這個階層時，建議用超大的財務(wù)杠桿去淘金。當(dāng)你已經(jīng)有房有車成為中產(chǎn)階層時，財務(wù)杠桿應(yīng)該略大于1.5但不要超過2，在保證跑贏Cpi的情況下能夠?qū)崿F(xiàn)超額收益，向財務(wù)自由靠攏。如果已經(jīng)能夠財務(wù)自由，建議采用保守理財方式，財務(wù)杠桿下降到0.5左右，保證不會因為CPI而遭受大損失就可以了

5，風(fēng)險投資收益率怎么算投融界上有人士指導(dǎo)嗎

有吧，很多投資機(jī)構(gòu)和項目方對這都是認(rèn)可的，可以相信。

資產(chǎn)收益率的類型1.實際收益率股利（或利息）收益率與資本利得收益率的和就是實際收益率2.名義收益率名義收益率是指在有關(guān)票面上或者合同中約定的收益率。如銀行借款合同中規(guī)定的利率，債券票面上規(guī)定的票面利率。3.預(yù)期收益率預(yù)期收益率也稱期望投資收益率，是在未來收益不確定的情況下，按估計的各種可能收益率水平及其發(fā)生的概率計算的加權(quán)平均數(shù)。請看教材24頁【例2－2】4.必要收益率必要收益率表示投資者對某資產(chǎn)合理要求的最低收益率。5.無風(fēng)險收益率無風(fēng)險收益率的大小由純粹利率（資金的時間價值）和通貨膨脹補(bǔ)償率兩部分組成。無風(fēng)險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補(bǔ)償率6.風(fēng)險收益率，就是由投資者承擔(dān)風(fēng)險而額外要求的風(fēng)險補(bǔ)償率。風(fēng)險收益率的大小主要取決于兩個因素：風(fēng)險大小和風(fēng)險價格。在風(fēng)險市場上，風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度。注意以下幾點：◆預(yù)期收益率（期望投資收益率）是加權(quán)平均數(shù)◆無風(fēng)險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補(bǔ)償率◆必要投資收益率＝無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補(bǔ)償率）＋風(fēng)險收益率

6，如何計算風(fēng)險收益率

風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。因此，計算風(fēng)險收益率對于投資者來說是非常重要的。本文將介紹如何計算風(fēng)險收益率，以及如何利用風(fēng)險收益率來指導(dǎo)投資決策。 1.1 什么是風(fēng)險收益率？風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。 1.2 如何計算風(fēng)險收益率？計算風(fēng)險收益率的公式是：風(fēng)險收益率=（投資收益-無風(fēng)險收益）/投資風(fēng)險。其中，投資收益是投資者實際獲得的投資收益，無風(fēng)險收益是投資者可以獲得的收益，投資風(fēng)險是投資者承擔(dān)的投資風(fēng)險。投資收益可以通過計算投資者的投資收益率來計算，投資收益率=（投資收益-投資成本）/投資成本。無風(fēng)險收益是投資者可以獲得的收益，一般來說，無風(fēng)險收益是指投資者可以獲得的國債收益率。投資風(fēng)險是投資者承擔(dān)的投資風(fēng)險，一般來說，投資風(fēng)險是指投資者承擔(dān)的投資風(fēng)險，投資風(fēng)險可以通過計算投資者的投資風(fēng)險率來計算，投資風(fēng)險率=（投資收益-無風(fēng)險收益）/投資成本。 1.3 如何利用風(fēng)險收益率來指導(dǎo)投資決策？風(fēng)險收益率可以幫助投資者更好地指導(dǎo)投資決策。投資者可以根據(jù)風(fēng)險收益率來判斷投資的風(fēng)險和收益，從而決定是否投資。如果投資者的風(fēng)險收益率較高，則表明投資者的投資收益較高，而投資風(fēng)險較低，這樣的投資是值得投資的。如果投資者的風(fēng)險收益率較低，則表明投資者的投資收益較低，而投資風(fēng)險較高，這樣的投資是不值得投資的。此外，投資者還可以根據(jù)風(fēng)險收益率來比較不同投資的風(fēng)險和收益，從而決定投資的方向。 1.4 總結(jié)總之，風(fēng)險收益率是投資者在投資中最重要的指標(biāo)，它可以反映投資者的投資收益和風(fēng)險水平。投資者可以根據(jù)風(fēng)險收益率來判斷投資的風(fēng)險和收益，從而決定是否投資，也可以根據(jù)風(fēng)險收益率來比較不同投資的風(fēng)險和收益，從而決定投資的方向。因此，計算風(fēng)險收益率對于投資者來說是非常重要的，投資者應(yīng)該熟悉如何計算風(fēng)險收益率，并利用風(fēng)險收益率來指導(dǎo)投資決策。

7，財務(wù)管理中什么是預(yù)測風(fēng)險收益率什么是應(yīng)得風(fēng)險收益率分別是怎么

3)在“風(fēng)險收益計算”表格中運(yùn)用EXCEL函數(shù) 設(shè)置計算公式. ①利用函數(shù)SUMPRODUCT()計算預(yù)期收益選中B2單元格，在其中輸入“=SUMPRODUCT(概率,A方案)”，同樣在C3單元格中輸入“=SUMPRODUCT(概率,B方案)”. ②計算標(biāo)準(zhǔn)離差在B2單元格中輸入“=SUM((A方案-預(yù)期收益A)^2*概率)^0.5}”，在C2單元格中輸入“=SUM((B方案-預(yù)期收益AB^2*概率)^0.5”，注意以上為數(shù)組公式. ③計算標(biāo)準(zhǔn)離差率在B4單元格中輸入 “=標(biāo)準(zhǔn)離差A(yù)/預(yù)期收益A”，在C4單元格中輸入“=標(biāo)準(zhǔn)離差B/預(yù)期收益B”. ④計算應(yīng)得風(fēng)險收益率在B5單元格中輸入“=風(fēng)險價值系數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)離差率A”，在C5單元格中輸入“=風(fēng)險價值系數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)離差率B”. ⑤計算預(yù)測風(fēng)險收益率在B6單元格中輸入“=預(yù)期收益A-無風(fēng)險收益率”，在C6單元格中輸入“=預(yù)期收益B-無風(fēng)險收益率”. ⑥將預(yù)測風(fēng)險收益率與應(yīng)得風(fēng)險收益率比較，權(quán)衡投資方案是否可取.若預(yù)測風(fēng)險收益率大于應(yīng)得風(fēng)險收益率則方案可取. 在B7單元格中輸入“=IF(預(yù)測風(fēng)險收益率A>應(yīng)得風(fēng)險收益率A,方案可取,方案不可取)”， C7單元格公式參照輸入. 最后結(jié)果如圖4所示. 通過計算，A、B兩方案預(yù)測風(fēng)險收益率均高于應(yīng)得風(fēng)險收益率，因此兩個方案均可取.———————————————————參考文獻(xiàn)：〔1〕郭復(fù)初，王慶成.財務(wù)管理學(xué)[M].北京：高等教育出版社，2005. 圖

應(yīng)用8%作為折現(xiàn)率計算年金現(xiàn)值（現(xiàn)金價值present value）。

8，風(fēng)險收益率如何計算

問題一：風(fēng)險報酬率的計算公式風(fēng)險報酬率的計算公式：ΚRβ×Ⅴ　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投資報酬率；RF表示無風(fēng)險報酬率。風(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機(jī)構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來。另外，風(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。通常用短期國庫券利率表示無風(fēng)險收益率，無風(fēng)險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率，根據(jù)公式：利率=純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率+風(fēng)險收益率，可以知道：風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率）=利率-短期國庫券利率例如：市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風(fēng)險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5% 問題二：求風(fēng)險收益率,必要收益率,無風(fēng)險收益率的公式? 風(fēng)險收益率的大小主要取決于兩個因素：風(fēng)險大小和錠險價格。在風(fēng)險市場上，風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度。（風(fēng)險收益率=風(fēng)險大小+風(fēng)險價格）無風(fēng)險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補(bǔ)償率必要投資收益率＝無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補(bǔ)償率）＋風(fēng)險收益率問題三：理財產(chǎn)品的收益率和風(fēng)險系數(shù)如何計算？在分析各種理財產(chǎn)品時，首先要注意其收益率的計算方法，應(yīng)該采用相同的基準(zhǔn)進(jìn)行比較。比如有的理財產(chǎn)品宣傳其預(yù)期收益率為9%，而另一種產(chǎn)品的預(yù)期年收益率為7%，事實上前一種產(chǎn)品采用的是18個月的到期收益率，如果把它換算成年收益率，僅為9%×12／18＝6%，并不比后一種產(chǎn)品高。另外如果存在認(rèn)購手續(xù)費，也應(yīng)該在計算的時候予以扣除?！　∑浯我⒁庑麄髦胁捎玫氖悄囊环N收益率。一般來說有預(yù)期收益率、固定收益率、最低收益率(保本收益率)三種。預(yù)期收益率一般比較高，指的是在理想情況下理財產(chǎn)品的收益情況，這就存在一定的市場風(fēng)險，預(yù)期的收益可能最終不能實現(xiàn)。而固定收益率的風(fēng)險幾乎為零，基本上一定可以實現(xiàn)，這就注定了它不可能太高。最低收益率則一般會很低，它在保障投資者的最低收益的基礎(chǔ)上，還有一定的獲利潛力，投資者在選擇這類產(chǎn)品時，應(yīng)著重考慮該產(chǎn)品的收益有無實現(xiàn)的可能性，可以參考產(chǎn)品以前年度的業(yè)績，或者是關(guān)注市場的走向分析?！　≡俅?，投資者還應(yīng)該考慮理財產(chǎn)品的流動性。如果購買較長期限的理財產(chǎn)品(如18個月、36個月)的客戶，要注意這種產(chǎn)品是否可以提前終止(贖回)或交易，要繳納多少比例的手續(xù)費，銀行是否提供質(zhì)押，確保在發(fā)現(xiàn)更好的投資機(jī)遇，或者缺少短期流動資金時可以及時變現(xiàn)?！　∽詈?，如果理財產(chǎn)品的期限較長，還應(yīng)該考慮利率風(fēng)險。如果未來銀行利率上漲，新出現(xiàn)的理財產(chǎn)品一般會提供更為優(yōu)厚的收益，而原先的理財產(chǎn)品可能就不會那么誘人問題四：股票收益率和風(fēng)險的具體計算方法風(fēng)險也能算出來？那就不玩股票了。問題五：風(fēng)險收益率和風(fēng)險報酬率是什么關(guān)系？ 5分風(fēng)險收益率的計算 Rr=　β* V 式中：Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)； V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。 Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr為風(fēng)險收益率； β為風(fēng)險價值系數(shù)； Km為市場組合平均收益率 Rf為無風(fēng)險收益率（Km-Rf）為市場組合平均風(fēng)險報酬率。上述是公式計算，風(fēng)險收益率與風(fēng)險報酬率成正比。問題六：預(yù)測風(fēng)險報酬率計算公式風(fēng)險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V 式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。問題七：預(yù)期收益率的計算模型我們主要以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，結(jié)合套利定價模型來計算。首先一個概念是β值。它表明一項投資的風(fēng)險程度：資產(chǎn)i的β值=資產(chǎn)i與市場投資組合的協(xié)方差/市場投資組合的方差市場投資組合與其自身的協(xié)方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠(yuǎn)等于1，風(fēng)險大于平均資產(chǎn)的投資β值大于1，反之小于1，無風(fēng)險投資β值等于0。需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產(chǎn)的收益率小于0，這說明，這項資產(chǎn)的投資回報率會小于無風(fēng)險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經(jīng)很好到做到分散化。下面一個問題是單個資產(chǎn)的收益率：一項資產(chǎn)的預(yù)期收益率與其β值線形相關(guān)： E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:無風(fēng)險收益率E(Rm)：市場投資組合的預(yù)期收益率βi: 投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風(fēng)險溢酬。整個投資組合的β值是投資組合中各資產(chǎn)β值的加權(quán)平均數(shù)，在不存在套利的情況下，資產(chǎn)收益率。對于多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預(yù)期收益率。首先確定一個可接受的收益率，即風(fēng)險溢酬。風(fēng)險溢酬衡量了一個投資者將其資產(chǎn)從無風(fēng)險投資轉(zhuǎn)移到一個平均的風(fēng)險投資時所需要的額外收益。風(fēng)險溢酬是你投資組合的預(yù)期收益率減去無風(fēng)險投資的收益率的差額。這個數(shù)字一般情況下要大于1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風(fēng)險越高，所期望的風(fēng)險溢酬就應(yīng)該越大。對于無風(fēng)險收益率，一般是以 *** 長期債券的年利率為基礎(chǔ)的。在美國等發(fā)達(dá)市場，有完善的股票市場作為參考依據(jù)。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結(jié)論，結(jié)合國民生產(chǎn)總值的增長率來估計風(fēng)險溢酬未嘗不是一個好的選擇。問題八：各種風(fēng)險報酬率如何計算希望采納 (1)市場風(fēng)險報酬率： 15%-8%=7% (2)β=1.2時，根據(jù)證券攻場線： K=8%+1.2×(15%-8%) =16.4% 此時投資報酬率(16%)低于必要報酬率(16.4%)，所以不宜投資。 (3)16%=8%+β(15%-8%) 所以：β=1.14 問題九：無風(fēng)險利率如何計算,是怎么確定的，今年的無風(fēng)險利率是多少？其實沒有無風(fēng)險利率，凡是投資包括存銀行都是有風(fēng)險的，只是風(fēng)險的大小不同而已。同時因為際利率=名義利率-通貨膨脹率，所以在目前名義利率固定的情況下，通貨膨脹率才識決定收益的根本問題十：風(fēng)險報酬的風(fēng)險報酬的計算風(fēng)險報酬有2種表示方法：一是風(fēng)險報酬額，所謂風(fēng)險報酬額是指投資者因冒風(fēng)險進(jìn)行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。二是風(fēng)險報酬率，所謂風(fēng)險報酬率是指投資者因冒風(fēng)險進(jìn)行投資而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬額與原報酬額的比率。在財務(wù)管理中，風(fēng)險報酬通常用相對數(shù)――風(fēng)險報酬率來表示，講到風(fēng)險報酬，一般是指風(fēng)險報酬率。風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬額與原投資額的比率。風(fēng)險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風(fēng)險報酬率之和。風(fēng)險報酬率的計算：(一)確定概率分布在經(jīng)濟(jì)活動中，某一事件在相同的條件下可能發(fā)生也可能不發(fā)生，這類事件稱為隨機(jī)事件。概率就是用來表示隨機(jī)事件發(fā)生可能性大小的數(shù)值。通常，把必然發(fā)生的事件的概率定為1，把不可能發(fā)生的事件的概率定為0，而一般隨機(jī)事件的概率是介于0與1之間的一個數(shù)。概率越大就表示該事件發(fā)生的可能性越大。(二)計算期望報酬率隨機(jī)變量的各個取值，以相應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，叫作隨機(jī)變量的期望報酬率，它反映隨機(jī)變量取值的平均化。期望報酬率：式中：Pi ――第i種結(jié)果出現(xiàn)的概率Ki――第i種結(jié)果出現(xiàn)后的預(yù)期報酬率N――所有可能結(jié)果的數(shù)目(三)計算標(biāo)準(zhǔn)差表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)包括平均差、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和全距等，最常用的是方差和標(biāo)準(zhǔn)差。方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間離散程度的一個量。方差：標(biāo)準(zhǔn)差也叫均方差，是方差的平方根。標(biāo)準(zhǔn)差：(四)計算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)離差率)標(biāo)準(zhǔn)差是反映隨機(jī)變量離散程度的一個指標(biāo)，它是一個絕對數(shù)，不能用于比較不同規(guī)模項目的風(fēng)險大小。為了解決這個困難，我們引入標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)的概念。?標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與期望值的比值。是用相對數(shù)表示的離散程度，即風(fēng)險大小。其計算公式為：(五)計算風(fēng)險報酬率標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)雖然能正確評價投資風(fēng)險程度的大小，但它還不是風(fēng)險報酬率。要計算風(fēng)險報酬率，還必須借助一個系數(shù)――風(fēng)險報酬系數(shù)(風(fēng)險報酬斜率)。風(fēng)險報酬率、風(fēng)險報酬系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)(風(fēng)險程度)之間的關(guān)系為：風(fēng)險報酬率與風(fēng)險報酬斜率、風(fēng)險程度成正比。風(fēng)險報酬率=風(fēng)險報酬斜率×風(fēng)險程度無風(fēng)險報酬率加上風(fēng)險報酬率就是風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率(期望投資報酬率)。風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率風(fēng)險報酬斜率的大小取決于全體投資者的風(fēng)險回避態(tài)度，可以通過統(tǒng)計方法來測定，如果大家都愿意冒險，風(fēng)險報酬斜率就小，如果大家都不愿意冒險，風(fēng)險報酬斜率就大。無風(fēng)險報酬率也就是貨幣的時間價值。風(fēng)險報酬額是絕對量的表現(xiàn)形式，是指投資者因冒風(fēng)險進(jìn)行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。具體體現(xiàn)為投資收益與預(yù)期收益的差額。風(fēng)險報酬額的計算：在知道了風(fēng)險報酬率后，可以用實際投資額求風(fēng)險報酬額。例：假設(shè)M股份公司的風(fēng)險報酬率為2.11%，N股份公司的風(fēng)險報酬率為7.59%。現(xiàn)在A公司持有M公司和N公司股票的金額分別為100萬元與200萬元，則：A公司從M公司獲得的風(fēng)險報酬額為：100×2.11%=2.11（萬元）從N公司獲得的風(fēng)險報酬額為：200×7.59%=15.18（萬元）

9，風(fēng)險報酬率的計算公式

最低0.27元開通文庫會員，查看完整內(nèi)容>原發(fā)布者:度米文庫風(fēng)險計算公式【篇一：風(fēng)險計算公式】常用的風(fēng)險分析方法有兩種：矩陣法和相乘法。1.矩陣法矩陣法的概念：z=f(x,y)。函數(shù)f采用矩陣形式表示。以要素x和要素y的取值構(gòu)建一個二維矩陣，矩陣內(nèi)mn個值即為要素z的取值矩陣法的適用范圍：矩陣法主要適用于由兩個要素值確定一個要素值的情形。在風(fēng)險值計算中，通常需要對兩個要素確定的另一個要素值進(jìn)行計算，例如由威脅和脆弱性確定安全事件發(fā)生可能性值、由資產(chǎn)和脆弱性確定安全事件的損失值等，同時需要整體掌握風(fēng)險值的確定，因此矩陣法在風(fēng)險分析中得到廣泛采e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333433623761用。矩陣法的構(gòu)造方式：首先需要確定二維計算矩陣，矩陣內(nèi)各個要素的值根據(jù)具體情況和函數(shù)遞增情況采用數(shù)學(xué)方法確定，然后將兩個元素的值在矩陣中進(jìn)行比對，行列交叉處即為所確定的計算結(jié)果。矩陣的計算需要根據(jù)實際情況確定，矩陣內(nèi)值的計算不一定遵循統(tǒng)一的計算公式，但必須具有統(tǒng)一的增減趨勢，即如果是遞增函數(shù)，z值應(yīng)隨著x與y的值遞增，反之亦然。矩陣法的特點：矩陣法的特點在于通過構(gòu)造兩兩要素計算矩陣，可以清晰羅列要素的變化趨勢，具備良好的靈活性。矩陣法風(fēng)險計算過程：l計算安全事件發(fā)生可能性（1）構(gòu)建安全事件發(fā)生可能性矩陣；（2）根據(jù)威脅發(fā)生頻率值和脆弱性嚴(yán)重程度值在矩陣中進(jìn)行對照，確定安全事件發(fā)生可能性值；（3）對計算得到的安全風(fēng)險事件發(fā)生可能性進(jìn)行等級劃分。l計算安全事件的損失（1）構(gòu)建安全事件損失矩陣；（2）根據(jù)資產(chǎn)價值和脆弱性嚴(yán)重程度值在

風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬額與原投資額的比率。風(fēng)險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風(fēng)險報酬率之zd和。　　風(fēng)險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。版　　則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：　　K = RF + KR = RF + βV　　其中：K表示投資報酬率；RF表示無風(fēng)險報酬率?！　★L(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機(jī)構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來?！　×硗猓L(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。　　通常用短期國庫券利率表示無風(fēng)險收益率，無風(fēng)險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)權(quán)償率，　　根據(jù)公式：利率=純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率+風(fēng)險收益率，可以知道：　　風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率）　　=利率-短期國庫券利率

1、風(fēng)險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V 其中：KR表示風(fēng)險報酬率；zhidaoβ表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。2、 beta，普遍認(rèn)為是“測試”的意思。Beta是希臘字母中的第二個字母β，在軟件開發(fā)中指軟件測試的第二階段，由將來用戶中的一部分人試用。Beta測試也指產(chǎn)品推出前專的測試，軟件商把beta測試版軟件在網(wǎng)上發(fā)放給更多的用戶進(jìn)行實用測試為以后版本的出屬臺做準(zhǔn)備?！禩IMES》由印刷商約翰·沃爾特(John Walter)于1785年1月1日在倫敦創(chuàng)刊，是一張歷史悠久、經(jīng)歷曲折的報紙。原名《每日天下紀(jì)聞》(The Daily Universal Register)，1788年1月1日起改用現(xiàn)名。

風(fēng)險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。則在不考慮zd通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投資報酬率；RF表示無風(fēng)險報酬率。風(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機(jī)構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來。另外，風(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。通常用短期國庫券利率表示無風(fēng)險收益率，無風(fēng)險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹專補(bǔ)償率，根據(jù)公式：利屬率=純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率+風(fēng)險收益率，可以知道：風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補(bǔ)償率）=利率-短期國庫券利率例如：市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風(fēng)險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5%

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