基金的風(fēng)險怎么算，基金日平均收益率及風(fēng)險怎么算

來源：整理時間：2023-01-03 21:39:10 編輯：理財網(wǎng) 手機版

1，基金日平均收益率及風(fēng)險怎么算

基金風(fēng)險有市場波動、漲跌的風(fēng)險，有證券市場休息日數(shù)不出的風(fēng)險，有清盤的風(fēng)險。

基金日平均收益率及風(fēng)險怎么算

2，基金的幾個風(fēng)險指標(biāo)從哪看啊標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)什么的

反映投資組合市場風(fēng)險的指標(biāo)有基于收益率及方差的風(fēng)險指標(biāo)，如波動率、回撤、下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差等，也有基于投資價值對風(fēng)險因子敏感程度的指標(biāo)，如β系數(shù)、久期、凸性等。β系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數(shù)是一個統(tǒng)計指標(biāo)，采用回歸方法計算。計算公式：βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

一般主要以β系數(shù)來看不同類型的基金，不能一起比較。比如股票型的，混合型的，債券型等其實現(xiàn)在有許多給基金評級的機構(gòu)的，直接看他們給予的評價就好了，還可以看他們成立至今，每年所獲得的評級名次。好的基金不是看它這一年的收益如何

基金的幾個風(fēng)險指標(biāo)從哪看啊標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)什么的

3，各類基金的風(fēng)險等級

封閉式基金風(fēng)險大于開放式基金. 股票型基金風(fēng)險大于貨幣型基金大于債券型基金. 混合型基金的風(fēng)險由其資產(chǎn)配置決定. 積極型股票基金風(fēng)險大于被動指數(shù)型股票基金. 但是即使有以上的比較,一個封閉式的債券型基金的風(fēng)險跟開放式的被動指數(shù)型股票基金相比,風(fēng)險程度是很難衡量的,因為風(fēng)險內(nèi)容不同,用數(shù)理模型算出來的反而是不理智的. 投資類型是指你的整體資產(chǎn)配置類型,例如說三三式,也就是三分之一買股票(包括基金等),三分之一買黃金,三分之一留作現(xiàn)金. 而基金類型則是指基金運作的類型.一概而論,可以贖回的叫開放基金,不可以贖回只能在二手市場上像股票一樣買賣的叫封閉基金,資產(chǎn)配置模式傾向不同的由有區(qū)分. 最后一個問題,契約型基金就是封閉式基金的一種稱呼.

風(fēng)險黑大

各類基金的風(fēng)險等級

4，請問在銀行購買貨幣基金有沒有風(fēng)險它的收益是怎么計算的

最大的風(fēng)險是贖回風(fēng)險，因為貨幣基金的資金大部分在銀行協(xié)議存款，或是買成債券，大量贖回導(dǎo)致現(xiàn)金不足，被迫不計成本賣出債券籌集資金。結(jié)果導(dǎo)致要不是贖回款不能及時到賬，而沒有贖回的貨幣基金收益下降?！　∝泿呕鹗蔷奂鐣e散資金，由基金管理人運作，基金托管人保管資金的一種開放式基金，專門投向風(fēng)險小的貨幣市場工具，區(qū)別于其他類型的開放式基金，具有高安全性、高流動性、穩(wěn)定收益性，具有“準(zhǔn)儲蓄”的特征?！　∮捎跀?shù)字貨幣的出現(xiàn)，貨幣基金領(lǐng)域又出現(xiàn)了新型的貨幣基金，虛擬貨幣基金。也稱之為數(shù)字貨幣基金。例如：貝萊德數(shù)字貨幣基金。

貨幣基金的風(fēng)險幾乎為0，它的收益大概相當(dāng)于一年期定期存款利率，流動性也強于股票型基金，即申購贖回到賬時間為T+1。

當(dāng)然是較好的貨幣型基金收益高。因為像萬家貨幣、博時貨幣基金，今年到目前為止收益率已經(jīng)超過3%以上，而目前一年存款持有一年才有3%的收益。定期三個月的利率相對就更低的。

5，在銀行定投基金風(fēng)險是怎么算的

定投基金就象銀行里的零存整取，每月都要買入的，定投基金適合長期投資，短期是很難看到效益的。如果選擇的是前端收費，每月都要交手續(xù)費的。如果打算長期定投，最好選擇有后端收費的基金，這樣每月買入就沒有手續(xù)費?；鹩袃煞N收費方式：一是前端收費，默認(rèn)的就是這種，就是在每月買入時就要按比例交手續(xù)費的，增加了定投的成本。如果在銀行柜臺買，手續(xù)費是1.5％，在網(wǎng)上銀行買，手續(xù)費，是六－八折，在基金公司網(wǎng)站上買，手續(xù)費最低是四折。贖回時還有0.25-0.5％不等的贖回費。還有一種是后端收費，就是在每月買入時沒有手續(xù)費，但持有時間要達(dá)到基金公司所規(guī)定的時間（3－10年不等）后再贖回，也沒有手續(xù)費，長期下來可以省去一筆不少的手續(xù)費。所以，定投基金最好選擇有后端收費的基金。不是所有的基金都有后端的。二是，把現(xiàn)金分紅更改為紅利再投資，這樣如果基金公司分紅，所是的現(xiàn)金會自動再買入該基金，買入的這部分基金也沒有手續(xù)費。增加了基金份額，且攤低了基金的成本。三是，如果你這個月沒有錢定投或者大盤漲的很高，基金價格也很高，你也可以停投一到兩個月，不影響以后定投，但不要連續(xù)停投三個月，如果是連續(xù)停投三個月，定投就會自動停止。四是，股市在牛市時，基金也漲的多，這時可以適當(dāng)減少投資，若股市在熊市，可以適當(dāng)增加投資，以增加基金份額。

6，如何衡量基金的風(fēng)險

以下將介紹衡量基金風(fēng)險最常見的兩種工具———標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)。　　標(biāo)準(zhǔn)差是指過去一段時期內(nèi)，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小?；鸬拿吭率找娌▌釉酱螅敲此臉?biāo)準(zhǔn)差也越大。例如，基金A在過去36個月內(nèi)每月的收益率都是1％，那么其標(biāo)準(zhǔn)差為0?；養(yǎng)的月收益率是不斷變化的，一個月是5％，下一個月是25％，再下一個月是－7％，那么基金B(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差則大于基金A的標(biāo)準(zhǔn)差。而基金C每個月都虧損1％，其標(biāo)準(zhǔn)差也同樣是為0。　　實際上，標(biāo)準(zhǔn)差所量化的對象是投資組合收益的波動，而不是投資組合中的風(fēng)險，因為標(biāo)準(zhǔn)差并沒有體現(xiàn)基金的下行風(fēng)險，即虧損的可能性。正如上例，盡管基金B(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差較大，但其風(fēng)險并不一定比基金C的風(fēng)險大。換而言之，標(biāo)準(zhǔn)差大的基金可能沒有下行風(fēng)險，而僅僅是收益波動很大。因此，我們最好將標(biāo)準(zhǔn)差視為衡量收益波動的手段。　　應(yīng)當(dāng)將基金的標(biāo)準(zhǔn)差與同類型基金或者業(yè)績評價基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差進行比較。因為單看標(biāo)準(zhǔn)差本身的絕對數(shù)字并不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標(biāo)準(zhǔn)差比5％高，但這個數(shù)值對于某只基金來說，是高還是低呢？　　β系數(shù)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。β系數(shù)越高，意味著基金相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。β系數(shù)大于1，則基金的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。　　如果β系數(shù)為1，則市場上漲10％，基金上漲10％；市場下滑10％，基金相應(yīng)下滑10％。如果β系數(shù)為1.1，市場上漲10％時，基金上漲11%，；市場下滑10％時，基金下滑11%。如果β系數(shù)為0.9，市場上漲10％時，基金上漲9%；市場下滑10％時，基金下滑9%。　　值得注意的是，β系數(shù)能否有效衡量風(fēng)險，很大程度受基金與業(yè)績評價基準(zhǔn)相關(guān)性的影響。如果將基金與一個不大相關(guān)的業(yè)績評價基準(zhǔn)進行比較，計算出來的β系數(shù)就沒有意義。所以考察β系數(shù)時，應(yīng)當(dāng)同時考察另一個指標(biāo)———R平方。　　R平方為1，則基金與業(yè)績評價基準(zhǔn)是完全相關(guān)的。R平方為0，意味著兩者是不相關(guān)的。R平方越低，β系數(shù)作為基金波動性指標(biāo)的可靠性越低。R平方越接近1，β系數(shù)則越能體現(xiàn)基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數(shù)和R平方。　　用統(tǒng)計工具作為風(fēng)險衡量指標(biāo)，是一種較好的考察基金風(fēng)險的的手段，但投資者應(yīng)當(dāng)記住，不能僅僅根據(jù)一個風(fēng)險衡量指標(biāo)來做決策。低的風(fēng)險衡量指標(biāo)并不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標(biāo)能完全準(zhǔn)確地預(yù)測基金未來的風(fēng)險。（

衡量貨幣型基金表現(xiàn)好壞的標(biāo)準(zhǔn)是收益率，這與其它基金以凈資產(chǎn)價值增值獲利不同。貨幣型基金流動性好、資本安全性高。這些特點主要源于貨幣市場是一個低風(fēng)險、流動性高的市場。同時，投資者可以不受到日期限制，隨時可根據(jù)需要轉(zhuǎn)讓

7，如何衡量基金的風(fēng)險

看基金的業(yè)績,基金要長期投資才有好的收益,恭喜你發(fā)財

哪錢衡量！·~~~~

要有主見，不要隨波逐流

以下將介紹衡量基金風(fēng)險最常見地兩種工具———標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)差是指過去一段時期內(nèi)，基金每個月地收益率相對于平均月收益率地偏差幅度地大小?；鸬孛吭率找娌▌釉酱螅敲此貥?biāo)準(zhǔn)差也越大。例如，基金A在過去36個月內(nèi)每月地收益率都是1％，那么其標(biāo)準(zhǔn)差為0?；養(yǎng)地月收益率是不斷變化地，一個月是5％，下一個月是25％，再下一個月是－7％，那么基金B(yǎng)地標(biāo)準(zhǔn)差則大于基金A地標(biāo)準(zhǔn)差。而基金C每個月都虧損1％，其標(biāo)準(zhǔn)差也同樣是為0。實際上，標(biāo)準(zhǔn)差所量化地對象是投資組合收益地波動，而不是投資組合中地風(fēng)險，因為標(biāo)準(zhǔn)差并沒有體現(xiàn)基金地下行風(fēng)險，即虧損地可能性。正如上例，盡管基金B(yǎng)地標(biāo)準(zhǔn)差較大，但其風(fēng)險并不一定比基金C地風(fēng)險大。換而言之，標(biāo)準(zhǔn)差大地基金可能沒有下行風(fēng)險，而僅僅是收益波動很大。因此，我們最好將標(biāo)準(zhǔn)差視為衡量收益波動地手段。應(yīng)當(dāng)將基金地標(biāo)準(zhǔn)差與同類型基金或者業(yè)績評價基準(zhǔn)地標(biāo)準(zhǔn)差進行比較。因為單看標(biāo)準(zhǔn)差本身地絕對數(shù)字并不能直觀地顯示其含義。例如，7％地標(biāo)準(zhǔn)差比5％高，但這個數(shù)值對于某只基金來說，是高還是低呢？ β系數(shù)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益地總體波動性，是一個相對指標(biāo)。β系數(shù)越高，意味著基金相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)地波動性越大。β系數(shù)大于1，則基金地波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)地波動性。反之亦然。如果β系數(shù)為1，則市場上漲10％，基金上漲10％；市場下滑10％，基金相應(yīng)下滑10％。如果β系數(shù)為1.1，市場上漲10％時，基金上漲11%，；市場下滑10％時，基金下滑11%。如果β系數(shù)為0.9，市場上漲10％時，基金上漲9%；市場下滑10％時，基金下滑9%。值得注意地是，β系數(shù)能否有效衡量風(fēng)險，很大程度受基金與業(yè)績評價基準(zhǔn)相關(guān)性地影響。如果將基金與一個不大相關(guān)地業(yè)績評價基準(zhǔn)進行比較，計算出來地β系數(shù)就沒有意義。所以考察β系數(shù)時，應(yīng)當(dāng)同時考察另一個指標(biāo)———R平方。 R平方為1，則基金與業(yè)績評價基準(zhǔn)是完全相關(guān)地。R平方為0，意味著兩者是不相關(guān)地。R平方越低，β系數(shù)作為基金波動性指標(biāo)地可靠性越低。R平方越接近1，β系數(shù)則越能體現(xiàn)基金地波動性。在晨星地基金評價體系中，同時列示了β系數(shù)和R平方。用統(tǒng)計工具作為風(fēng)險衡量指標(biāo)，是一種較好地考察基金風(fēng)險地地手段，但投資者應(yīng)當(dāng)記住，不能僅僅根據(jù)一個風(fēng)險衡量指標(biāo)來做決策。低地風(fēng)險衡量指標(biāo)并不能保證投資地百分之百安全，因為沒有任何指標(biāo)能完全準(zhǔn)確地預(yù)測基金未來地風(fēng)險

基金以往的風(fēng)險有多高？這是在購買基金之前必須了解的問題之一。以下將介紹衡量基金風(fēng)險最常見的兩種工具———標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)。　　標(biāo)準(zhǔn)差是指過去一段時期內(nèi)，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那么它的標(biāo)準(zhǔn)差也越大。例如，基金A在過去36個月內(nèi)每月的收益率都是1％，那么其標(biāo)準(zhǔn)差為0。基金B(yǎng)的月收益率是不斷變化的，一個月是5％，下一個月是25％，再下一個月是－7％，那么基金B(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差則大于基金A的標(biāo)準(zhǔn)差。而基金C每個月都虧損1％，其標(biāo)準(zhǔn)差也同樣是為0。　　實際上，標(biāo)準(zhǔn)差所量化的對象是投資組合收益的波動，而不是投資組合中的風(fēng)險，因為標(biāo)準(zhǔn)差并沒有體現(xiàn)基金的下行風(fēng)險，即虧損的可能性。正如上例，盡管基金B(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差較大，但其風(fēng)險并不一定比基金C的風(fēng)險大。換而言之，標(biāo)準(zhǔn)差大的基金可能沒有下行風(fēng)險，而僅僅是收益波動很大。因此，我們最好將標(biāo)準(zhǔn)差視為衡量收益波動的手段。　　應(yīng)當(dāng)將基金的標(biāo)準(zhǔn)差與同類型基金或者業(yè)績評價基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差進行比較。因為單看標(biāo)準(zhǔn)差本身的絕對數(shù)字并不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標(biāo)準(zhǔn)差比5％高，但這個數(shù)值對于某只基金來說，是高還是低呢？　　β系數(shù)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。β系數(shù)越高，意味著基金相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。β系數(shù)大于1，則基金的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。　　如果β系數(shù)為1，則市場上漲10％，基金上漲10％；市場下滑10％，基金相應(yīng)下滑10％。如果β系數(shù)為1.1, 市場上漲10％時，基金上漲11%,；市場下滑10％時，基金下滑11%。如果β系數(shù)為0.9, 市場上漲10％時，基金上漲9%；市場下滑10％時，基金下滑9%。　　值得注意的是，β系數(shù)能否有效衡量風(fēng)險，很大程度受基金與業(yè)績評價基準(zhǔn)相關(guān)性的影響。如果將基金與一個不大相關(guān)的業(yè)績評價基準(zhǔn)進行比較，計算出來的β系數(shù)就沒有意義。所以考察β系數(shù)時，應(yīng)當(dāng)同時考察另一個指標(biāo)———R平方。　　R平方為1，則基金與業(yè)績評價基準(zhǔn)是完全相關(guān)的。R平方為0，意味著兩者是不相關(guān)的。R平方越低，β系數(shù)作為基金波動性指標(biāo)的可靠性越低。R平方越接近1，β系數(shù)則越能體現(xiàn)基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數(shù)和R平方。　　用統(tǒng)計工具作為風(fēng)險衡量指標(biāo)，是一種較好的考察基金風(fēng)險的的手段，但投資者應(yīng)當(dāng)記住，不能僅僅根據(jù)一個風(fēng)險衡量指標(biāo)來做決策。低的風(fēng)險衡量指標(biāo)并不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標(biāo)能完全準(zhǔn)確地預(yù)測基金未來的風(fēng)險。